Hoje, traduzindo a estratégia de uma TV, usando o indicador MACD, em comparação com FMZ e TV, a tendência é a mesma, mas as diferenças numéricas são um pouco maiores.
O projeto é desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e conta com a colaboração de: TA.MACD, talin.MACD, e uma base de dados de índices de código aberto da comunidade. A comparação é muito simples: os três são perfeitamente iguais. O MACD não corresponde ao gráfico de televisão na página de retrospecção.
O MACD é, na verdade, um indicador do EMA que pode ser calculado mais adiante, e para simplificar a análise do problema, eu troquei a comparação do MACD pela comparação do EMA. Mas a comparação também mostrou inconsistência, e comecei a suspeitar que o algoritmo EMA FMZ e TV não concordassem.
Revisou a introdução da TV sobre o algoritmo EMA, escreveu manualmente um algoritmo de indicadores EMA (apêndice final) Em comparação, a descoberta é consistente com o uso direto de TA.EMA, sem qualquer diferença.
O problema é a fonte dos dados?
Para simplificar ainda mais a análise, modifiquei o parâmetro da EMA para 2, reduzi o intervalo de retrospecção, arrastei o gráfico para a esquerda, e quero comparar o valor da EMA a partir da primeira linha K, para ver quando é que finalmente começa a discordância, e quando é que começa a discordância.
Quando puxei a primeira, surpreendi-me ao descobrir que a primeira linha K da TV e a primeira linha K da FMZ não eram a mesma hora, a TV tinha que sair uma linha mais para a frente, e a primeira linha K da TV tinha que sair uma linha mais para a frente, e a primeira linha K da TV tinha que sair uma linha mais para a frente. Assim, a partir da primeira linha, o valor da EMA é diferente, e cada EMA posterior tem um certo peso sobre o valor da EMA anterior. Não é de admirar que todos os dados que se seguem não estejam em sintonia, a análise terminou, a razão é estranha, mas foi encontrada.
Função whl_ema ((src, comprimento) { var arr = []; var sum = 0; var alfa = 2 / ( comprimento + 1) para ((var i em src) { se ((i< comprimento-1) { arr[i] = nulo; soma += src[i]; Se não for assim... arr[i] = (suma+src[i])/longitude; Outra coisa. arr[i] = alfa * src[i] + (1 - alfa) * arr[i-1] - Não. - Não. Retorno arr; - Não.
Lou HooHoje eu usei esse indicador novamente em uma estratégia, e depois de compará-lo, descobri que a linha do dia e a TV são idênticas, ou mesmo totalmente iguais, mas a diferença no nível inferior é grande, e a última tentativa teve alguns resultados.
Lou HooA seguir, um amigo comentou: "Não importa, na verdade, isso é para ver as necessidades, se você ou o cliente tem essa necessidade, para nós, que desenvolvemos, você tem que entender seriamente, seja útil ou não".
- Sim.Desde que não seja uma estratégia de alta frequência, a estratégia de tendência não precisa contar com entradas tardias ou entradas mais cedo. Se você estiver muito preocupado com esses indicadores de que a estratégia tem problemas de tolerância a erros, os indicadores não significam muito mais.
- Sim.Desde que não seja uma estratégia de alta frequência, a estratégia de tendência não precisa contar com entradas tardias ou entradas mais cedo. Se você estiver muito preocupado com esses indicadores de que a estratégia tem problemas de tolerância a erros, os indicadores não significam muito mais.
- Sim.Desde que não seja uma estratégia de alta frequência, a estratégia de tendência não precisa contar com entradas tardias ou entradas mais cedo. Se você estiver muito preocupado com esses indicadores de que a estratégia tem problemas de tolerância a erros, os indicadores não significam muito mais.
Sonhos pequenosO que significa "a linha K1 da TV e a linha K1 da FMZ não são a mesma hora"? O comprimento da linha K não é homogêneo e não afeta o cálculo do indicador, desde que os dados da linha K sejam os mesmos.
Nuvens levesBoa noite~~~~
Sonhos pequenosSe os dados da linha K forem os mesmos, mas um a mais um a menos, não deve haver uma grande diferença.
Nuvens levesHugo, será que o indicador do SuperTrend do FMZ e o horário da TV K-Line, que é sempre tarde, também são por isso? O problema é sempre o atraso na oportunidade de fazer um pedido ou de mudar.
Nuvens levesHugo, sonho grande, será que o indicador do SuperTrend do FMZ e o horário da TV sempre no final da linha K também é por isso? O problema é sempre o atraso na oportunidade de fazer o pedido ou de mudar.
Sonhos pequenosO número de BARs dos dados da linha K é diferente, o que afeta o valor do cálculo iterativo. Os dados correspondentes do BAR são os mesmos.
Lou HooCada um deles tem um peso, por exemplo, a linha do relógio, na TV é a 1a raiz é 12:00, enquanto a 1a raiz no FMZ é 13:00, com 1 raiz de diferença. Quando se calcula assim, assumindo que o parâmetro EMA é 2, assim se calcula a EMA da 3a raiz K (em FMZ é a 2a raiz), na FMZ a EMA = (C2 + C3) / 2, enquanto na TV a EMA = ((C1 + C2) / 2 * 1 / 3 + C3 * 2 / 3, é completamente diferente.