Como julgar o fracasso do modelo de negociação programado

A estratégia de negociação programada tornou-se a principal ferramenta para a maioria dos traders, mas na negociação programada, às vezes há uma situação de perda de retorno, então essa situação é causada pelo fracasso da estratégia ou é o resultado da influência do mercado? Então, hoje vamos explorar como determinar se uma estratégia está ou não funcionando. A resposta é: o sentimento dos investidores e suas expectativas sobre o futuro. Como todos têm sentimentos subjetivos, que também podem mudar a qualquer momento, o que leva a mudanças nas características do funcionamento do mercado, então o fracasso do modelo também é uma consequência inevitável.

• a. Antes de falarmos sobre como os modelos falham, vamos abordar algumas questões:

  • 1. A universalidade do modelo de pensamento

  Os comerciantes, ao julgar a verdade existente no mercado, geralmente consideram certas leis específicas da história como a verdade do mercado atual, mas o tempo passa, as características do mercado também mudam, as leis do mercado também mudam, e o modelo de estratégia natural também não funciona. Simplificando: no início, você usa a roupa que você mesmo desenhou, ela é única.

  • 2. Questões de eficácia do mercado

  Lutar contra o mercado de capitais, é basicamente impossível de ganhar, na verdade, é que a maioria dos modelos de negociação são limitados pelo tempo, não é eficaz a longo prazo, a negociação programada tendência de desenvolvimento no país é muito rápido, o que significa que haverá mais e mais modelos de estratégia são desenvolvidos, então a falha do modelo é apenas uma questão de tempo. O mercado está em constante mudança, nosso modelo de negociação deve acompanhar o mercado para ajustar-se ao desenvolvimento das circunstâncias, não importa o quão bom o seu modelo de estratégia é o desempenho, deve acompanhar as mudanças do mercado e mudar.

  • 3. Estratégias de negociação anti-programadas

  No país, o volume de capital de negociação programada está crescendo, e eu acredito que em breve a negociação programada será a principal tendência do mercado. Então, haverá o surgimento de estratégias de negociação anti-programadas especializadas, que utilizam estratégias de operação opostas à maioria dos comerciantes programados, beneficiando-se da posição parcial dos comerciantes programados. De acordo com a prática atual de negociação programada doméstica, as estratégias anti-programadas ainda são mais tradicionais e têm uma forte tendência homogênea.

• b. Compartilhe com a gente em detalhes, como você percebe que a estratégia não funcionou?

  • Observe se o modelo ainda está executando efetivamente a estratégia de negociação e se a lógica de negociação é a mesma que foi projetada anteriormente. Se as seguintes situações surgirem, devemos estar mais alertas: diminuição da sensibilidade à situação do mercado, atraso frequente no tempo de abertura de posições, variação contínua da taxa de ganho ou perda, etc., é claro que, em termos de resultados de negociação, é uma maneira passiva de detectar falhas. Em geral, a perda contínua e o maior retorno no nível do semestre é o principal foco de nossa atenção.

  • 1. Observe se houve mudanças nas características operacionais do mercado e, se houver, demonstre que o modelo pode ter falhado. Por exemplo, um modelo que depende muito de uma instrução de negociação específica perde a eficácia devido ao ajuste das regras de negociação ou quando a eficácia das negociações de arbitragem no mercado melhora significativamente, a lucratividade diminui significativamente.

  Então, no mercado de ações, o que temos que fazer é determinar quando o modelo falha, porque o mercado está sempre mudando, então é muito difícil saber se o modelo falhou, e é mais sobre a nossa experiência.

  Em geral, depois de um período de tempo em que o modelo está em operação, é fácil que surjam problemas de desaceleração, concretamente, os seguintes pontos: o atraso na hora de abrir posições e a capacidade de lucro do modelo diminuem drasticamente, então devemos ajustar nossa estratégia de modelo de acordo com as mudanças no mercado. Ou seja, o mercado está em constante mudança, nosso modelo também deve ser ajustado de acordo com as mudanças do mercado, não há um modelo de estratégia que possa ser aplicado o tempo todo.

  A negociação programada é apenas uma ferramenta que nos ajuda a negociar, e há muitas formas de ferramentas, escolha as ferramentas que se adequam à sua personalidade de negociação para obter ganhos estáveis.

Transcrição feita por Programmable Trader