import datetime

def main() : exchange.IO(“trade_margin”) minStocks=0.0001 t=0 costprice=0 baseprice=0

Aí está o começo do meu código estratégico. No início, foi adicionado um exchange.IO (“trade_margin”), mas, ao fazer a retrospectiva, não houve sinais de aumento de alavancagem A detecção é feita pela exchange, o par de transações é BIC_USTD, e a função de encomenda é usada pela exchange.Buy (Price, Amount)

Eu gostaria de perguntar a vocês, será que o teste de retrospectiva não pode ser usado para testar a alavancagem, ou será que só os discos rígidos podem ser usados para alavancagem?