Prefácio

O artigo anterior apresentou os princípios e o backtesting do pair trading, https://www.fmz.com/digest-topic/10457. Aqui está o código-fonte prático baseado na plataforma FMZ. A estratégia é relativamente simples e clara, adequada para iniciantes aprenderem. A plataforma FMZ atualizou recentemente algumas de suas APIs para serem mais amigáveis ​​às estratégias de pares de negociação múltipla. Este artigo apresentará o código-fonte JavaScript desta estratégia em detalhes. Embora a estratégia tenha apenas cem linhas, ela contém todos os aspectos necessários para uma estratégia completa. Para APIs específicas, consulte a documentação da API, que é descrita em detalhes. Endereço público da estratégia: https://www.fmz.com/strategy/456143 pode ser copiado diretamente.

Utilização da plataforma FMZ

Se você não conhece a plataforma FMZ, recomendo fortemente que leia este tutorial: https://www.fmz.com/bbs-topic/4145. Ele apresenta as funções básicas da plataforma e como implantar um robô do zero.

Quadro de Políticas

A seguir está a estrutura de estratégia mais simples, cuja função principal é o ponto de entrada. O loop infinito garante que a estratégia seja executada continuamente, e um pequeno tempo de espera é adicionado para evitar que a frequência de acesso exceda o limite de troca muito rapidamente.

function main(){
    while(true){
        //策略内容
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

Registre dados históricos

O robô será reiniciado repetidamente por vários motivos, como erros, atualizações de parâmetros, atualizações de estratégia, etc., e alguns dados precisam ser salvos para uso na próxima inicialização. Aqui está uma demonstração de como economizar o patrimônio inicial para uso no cálculo de retornos._A função G() pode armazenar vários dados._G(chave, valor) pode armazenar o valor de valor e chamá-lo com _G(chave), onde chave é uma string.

let init_eq = 0 //定义初始权益
if(!_G('init_eq')){  //如果没有储存_G('init_eq')返回null
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //由于没有储存，初始权益为当前权益，并在这里储存
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //如果储存，读取初始权益的值
}

Estratégia Tolerância a Falhas

Ao obter dados como posições e condições de mercado por meio da API, erros podem ser retornados por vários motivos. Chamar diretamente os dados contidos nele fará com que a estratégia gere erro e pare, portanto, é necessário um mecanismo tolerante a falhas._A função C() tentará novamente automaticamente após um erro até que os dados corretos sejam retornados. Ou verifique se os dados estão disponíveis após o retorno.

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //如果数据不可用，就跳出这次循环
}

API compatível com várias moedas

Funções como GetPosition, GetTicker e GetRecords podem adicionar um parâmetro de par de negociação para obter os dados correspondentes sem precisar definir o par de negociação vinculado à bolsa, o que facilita muito a compatibilidade de múltiplas estratégias de pares de negociação. Para obter informações detalhadas sobre a atualização, consulte o artigo: https://www.fmz.com/digest-topic/10451. Claro, você precisa da hospedagem mais recente para suportá-lo. Se sua hospedagem for muito antiga, você precisará fazer um upgrade.

Parâmetros de estratégia

• Pair_A Moeda de negociação A: Par de negociação A que precisa ser pareado para negociação. Você precisa escolher o par de negociação você mesmo. Você pode consultar a introdução e o backtesting no artigo anterior.
• Par_B Moeda de negociação B: Par de negociação B que precisa ser pareado
• Moeda base de cotação: A moeda de margem da bolsa de futuros, geralmente USDT
• Tamanho da grade PCT: quanto desvio adicionar posições, veja o artigo sobre princípios de estratégia para detalhes, devido a taxas e razões de deslizamento, não deve ser muito pequeno
• Trade_Value: O valor da transação de adicionar uma posição para cada desvio do tamanho da grade.
• Ice_Value: Se o valor da transação for muito grande, você pode usar o valor iceberg para abrir uma posição. Geralmente, ele pode ser definido como o mesmo valor que o valor da transação.
• Max_Value Posições máximas: Posições máximas de uma única moeda, para evitar o risco de manter muitas posições
• N Parâmetro de preço médio: o parâmetro usado para calcular a relação de preço médio, a unidade é hora, como 100 representa a média de 100 horas
• Tempo de sono intervalado (segundos): O tempo de sono entre cada ciclo da estratégia

Notas de política completas

Se você ainda não entendeu, pode usar a documentação da API da FMZ, ferramentas de depuração e ferramentas de diálogo de IA comumente usadas no mercado para resolver suas dúvidas.

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //返回为空代表没有持仓
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //策略要设置为单向持仓模式
        throw '不支持双向持仓'
    }else{ //为了方便，多仓持仓量为正，空仓持仓量为负
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //小时K线
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //反过来计算，避免K线长度不够
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //由于这里的API并不兼容，目前仅OKX期货交易所获取到总权益
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //其他交易所的宗权益Info中也包含，可以自己对着交易所API文档找找
    }else{
        total_eq = account.Balance //其它交易所暂时使用可用余额，会造成计算收益错误，但不影响策略使用
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //这里获取精度
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //每10分钟更新下均价和账户信息
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //交易对的设置形如BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //有的交易所用张来代表数量，如一张代表0.01个币，因此需要换算下
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //不含这个字段的不用张
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //如果返回数据异常，跳出这次循环
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //计算偏离的比例
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //目标持有的仓位
        let id_A = null
        let id_B = null
        //以下是具体的开仓逻辑
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //这里直接撤销
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "交易信息",
            cols: ["初始权益", "当前权益", Pair_A+"仓位", Pair_B+"仓位", Pair_A+"持仓价", Pair_B+"持仓价", Pair_A+"收益", Pair_B+"收益", Pair_A+"价格", Pair_B+"价格", "当前比价", "平均比价", "偏离均价", "循环延时"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //这个函数会在机器人页面显示包含以上信息的表格
        Sleep(Interval * 1000) //休眠时间为ms
    }
}