[TOC]

No trading quantitativo, o gráfico de velas tradicional é uma das formas de representação de dados mais utilizadas, mas também apresenta certas limitações, como insensibilidade a flutuações ou ruído excessivo. Para observar as tendências de preços com mais clareza, os traders costumam utilizar gráficos aprimorados, como:

• Renko: Sorteios baseados em mudanças de preço e não no tempo, filtrando efetivamente o ruído do mercado.
• Heikin Ashi: Suaviza os dados de preços para mostrar a direção da tendência de forma mais intuitiva.

Este artigo apresentará como calcular gráficos de tijolos e dados médios de K-line com base em K-line comuns na plataforma de negociação quantitativa FMZ, e mostrará o efeito de desenho para ajudar os desenvolvedores de estratégias a analisar tendências de mercado de forma mais intuitiva.

Gráfico de tijolos (Renko)

O gráfico Renko usa “tijolos” como unidades, e um novo tijolo só é desenhado quando o preço flutua além de uma faixa fixa (como US$ 100).

• Vantagens: Com base nas variações de preços, ele filtra pequenas flutuações do mercado e destaca as principais tendências.
• Cenários aplicáveis: Adequado para identificar tendências de médio e longo prazo e reduzir interferências de ruído nas transações.

Interpretação de sinais de negociação

• Confirmação de tendência: tijolos ascendentes contínuos indicam uma tendência forte e você pode manter uma posição; o aparecimento de tijolos invertidos é um sinal de reversão de tendência.
• Negociação de rompimento: quando um novo tijolo aparece, especialmente quando ele quebra a máxima/mínima anterior, considere entrar no mercado.
• Filtragem de falsos rompimentos: como o gráfico de tijolos ignora pequenas flutuações, ele ajuda a filtrar pequenos falsos rompimentos durante o período de oscilação.

Lógica de cálculo central:

• Defina o tamanho do tijolo brickSize
• Com base no preço inicial, compare constantemente se o preço mais recente se desvia do preço do tijolo anterior em mais de brickSize
• Se o preço subir além do limite, um tijolo ascendente é desenhado; o mesmo se aplica ao preço descendente.

Calcule o diagrama de tijolos (Renko) e desenhe o código:

/*backtest
start: 2025-05-01 00:00:00
end: 2025-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT","balance":1000,"stocks":0.5}]
*/

let globalbricks = []
let lastBarTime = 0

function getBricks(r, brickSize, sourceAttribute, lastPrice) {
    for (let i = 1; i < r.length; i++) {
        let bar = r[i]
        let price = bar[sourceAttribute]
        let time = bar.Time

        if (time < lastBarTime) {
            continue 
        }

        // 遍历原始K线数据
        while (Math.abs(price - lastPrice) >= brickSize) {
            if (globalbricks.length > 0 && time == globalbricks[globalbricks.length - 1].Time) {
                time = globalbricks[globalbricks.length - 1].Time + 1000
            }
            // 构造砖块
            let brick = {
                Time: time,
                Open: lastPrice,
                Close: 0,
                High: 0,
                Low: 0
            }

            if (price > lastPrice) {
                // 上涨砖块
                lastPrice += brickSize
                brick.Close = lastPrice
                brick.High = lastPrice
                brick.Low = brick.Open
            } else {
                // 下跌砖块
                lastPrice -= brickSize
                brick.Close = lastPrice
                brick.High = brick.Open
                brick.Low = lastPrice
            }

            // 放入数组
            globalbricks.push(brick)

            // time 累加1秒，防止一根BAR分成多块brick时断开
            time += 1000
        }

        lastBarTime = bar.Time
    }

    return globalbricks
}

function getRenko(r, brickSize, sourceAttribute) {
    // 原始K线数据如果不符合计算要求，直接返回
    if (!r || r.length <= 0) {
        return null
    }

    if (globalbricks.length == 0) {
        return getBricks(r, brickSize, sourceAttribute, r[0][sourceAttribute])
    } else {
        return getBricks(r, brickSize, sourceAttribute, globalbricks[globalbricks.length - 1].Close)
    }
}

function main() {
    let c = KLineChart({
        overlay: true
    })

    while (true) {
        let r = _C(exchange.GetRecords)
        let bricks = getRenko(r, 100, "Close")
        bricks.forEach(function (brick, index) {
            c.begin(brick)
            c.close()
        })

        Sleep(1000)
    }
}

Testes retrospectivos

Heikin Ashi

Heikin Ashi é um processo de alisamento da linha K tradicional

• Vantagens: Fornece uma direção de tendência mais clara e reduz sinais falsos ao suavizar os dados de preços.
• Cenários aplicáveis: Aplicável a estratégias de acompanhamento de tendências, ajudando os traders a manter posições por mais tempo nas tendências.

O método de cálculo é o seguinte:

HA_Close = (Open + High + Low + Close) / 4
HA_Open = (前一根 HA_Open + 前一根 HA_Close) / 2
HA_High = max(High, HA_Open, HA_Close)
HA_Low = min(Low, HA_Open, HA_Close)
Heikin Ashi 本质上是一种移动平均滤波的 K 线，具有趋势持续性更强的特点。

Julgamento de tendências e reconhecimento de sinais

• Uma vela de alta com um corpo grande e quase nenhuma sombra superior ou inferior indica uma forte tendência de alta
• Uma linha negativa com um corpo grande e quase nenhuma sombra superior ou inferior indica uma forte tendência de queda
• As sombras superior e inferior estão ficando mais longas e o corpo real está encolhendo. A tendência está enfraquecendo, então cuidado com as reversões.
• O corpo é muito curto, a sombra é longa. O mercado está volátil, então não negocie por enquanto.

Código de implementação e desenho:

/*backtest
start: 2025-05-01 00:00:00
end: 2025-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT","balance":1000,"stocks":0.5}]
*/

function toHeikinAshi(records) {
    if (!records || records.length == 0) {
        return null 
    }

    let haRecords = []

    for (let i = 0; i < records.length; i++) {
        let r = records[i]
        let ha = {}

        ha.Time = r.Time
        ha.Close = (r.Open + r.High + r.Low + r.Close) / 4

        if (i === 0) {
            // 第一根 Heikin Ashi 的开盘价用普通K线的开盘价和收盘价的均值
            ha.Open = (r.Open + r.Close) / 2
        } else {
            // 后续每根的开盘价 = 上一根Heikin Ashi开盘价和收盘价均值
            ha.Open = (haRecords[i - 1].Open + haRecords[i - 1].Close) / 2
        }

        ha.High = Math.max(r.High, ha.Open, ha.Close)
        ha.Low = Math.min(r.Low, ha.Open, ha.Close)

        haRecords.push(ha)
    }

    return haRecords
}

function main() {
    let c = KLineChart({
        overlay: true
    })

    while (true) {
        let r = _C(exchange.GetRecords)
        let heikinAshiRecords = toHeikinAshi(r)
        heikinAshiRecords.forEach(function (bar, index) {
            c.begin(bar)
            c.close()
        })
        Sleep(1000)
    }
}

Testes retrospectivos

END

Os gráficos Renko e Heikin Ashi são ferramentas poderosas para traders de tendências:

• O gráfico Renko foca no deslocamento de preços e é adequado para avanços e confirmação de tendências.
• Heikin Ashi foca na suavização de preços e é adequado para controle de posição de tendência.
• O uso complementar dos dois pode melhorar a estabilidade e a capacidade antichoque dos sinais de estratégia de tendência.

É recomendável combinar backtesting e verificação em tempo real, escolher uma solução gráfica que seja adequada aos seus próprios produtos e ciclos de negociação e criar um sistema de negociação quantitativa personalizado.