Aplicação de indicadores técnicos em transações quantitativas

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Apresentação do índice Aron

Em análise técnica, o Aroon é um indicador tecnológico muito único, e o termo Aroon é derivado da língua chinesa, que significa "brilho da aurora"; ele não é tão conhecido quanto o MA, MACD ou KDJ, ele foi lançado mais tarde, até 1995, quando foi inventado por Tushar Chande, autor do CMO e IMI. Se você souber que quanto mais pessoas usam um indicador técnico, menor é sua capacidade de ganhar dinheiro, então o comparativamente novo Aroon é, por acaso, uma boa opção para se olhar a partir dessa perspectiva.

Indicadores de Aron no gráfico

O indicador de Aron ajuda os traders a prever a mudança da relação entre o movimento dos preços e a relação de posição da região de tendência, calculando a quantidade de linhas K entre os preços mais altos e mais baixos anteriores ao nível da linha K atual. Ele tem duas partes, a linha Aron Up e a linha Aron Down, que se movem para cima e para baixo entre 0 e 100, embora sejam chamadas de linha alta e linha baixa, mas não são, do ponto de vista gráfico, as linhas altas e baixas no sentido literal, como o indicador BOLL.

Método de cálculo do índice Aron

O indicador de Aron requer que se defina primeiro um parâmetro de ciclo de tempo, assim como se defina o parâmetro de ciclo de linha média, no software de mercado tradicional, esse número de ciclos é 14, é claro que este parâmetro de ciclo não é fixo, você também pode definir 10 ou 50 e assim por diante. Para facilitar a compreensão, defina o parâmetro de ciclo de tempo como: N. Depois de determinar N, podemos calcular a linha ascendente ((AroonUp) e descendente ((AroonDown)) de Aron, com a fórmula de cálculo específica:

• Aaron Up = [ (parâmetro de ciclo definido - número de ciclos após o preço máximo) / número de ciclos calculados ] * 100
• AroonDown = [ (parâmetro de ciclo definido - número de ciclos após o menor preço) / número de ciclos calculados ] * 100

A partir desta fórmula, podemos ver de forma geral a ideia do indicador de Aron. Ou seja, há quantos ciclos, o preço está abaixo dos altos / baixos recentes, auxiliando a prever se a tendência atual continuará, ao mesmo tempo em que mede a força e a fraqueza da tendência atual. Se classificarmos este indicador, é óbvio que pertence ao tipo de seguimento de tendências.

Como usar o índice Aron

O AroonUp e o AroonDown refletem que o momento atual está muito próximo do preço mais alto ou mais baixo anterior, sendo maior se o tempo for mais próximo e menor se o tempo for mais distante. E quando as duas linhas se cruzam, pressupõe que o preço pode mudar de direção e que o preço pode subir ainda mais se o AroonUp indicar que o preço está em uma tendência de alta acima do AroonDown; o preço pode cair ainda mais se o AroonDown indicar que o preço está em uma tendência de queda acima do AroonUp.

Também podemos definir vários valores fixos para definir o momento exato de entrada. Sabemos que o índice Aron está sempre em ascensão entre 0 e 100, então quando o mercado está em ascensão, ou seja, quando o AroonUp está acima do AroonDown, quando o AroonUp é maior do que 50, significa que a tendência ascendente do mercado se formou e que os preços futuros podem continuar a subir; quando o AroonUp fica abaixo de 50, significa que a força ascendente do preço está enfraquecendo e que os preços futuros podem se agitar e cair.

Em contrapartida, quando o mercado está em uma tendência de queda, ou seja, quando o AroonDown está acima do AroonUp, quando o AroonDown é maior do que 50, indica que a tendência de queda do mercado já se formou e que os preços futuros podem continuar a cair; quando o AroonDown atravessa o 50, indica que a força de queda do preço está diminuindo e que os preços futuros podem desmoronar e subir.

• Quando o AroonUp é maior que o AroonDown e o AroonUp é maior que 50, mais posições são abertas;
• Quando o AroonUp é menor do que o AroonDown, ou o AroonUp é menor do que 50, a maioria das posições são paradas;
• Quando o AroonDown é maior que o AroonUp e o AroonDown é maior que 50, o vazio é aberto;
• Quando o AroonDown é menor que o AroonUp, ou o AroonDown é menor que 50, a cabeça vazia está parada;

Construir estratégias de negociação baseadas no índice Aron

Depois de esclarecer a lógica da transação, podemos implementá-la em código, e neste artigo, continuaremos usando a linguagem JavaScript, variedades ou futuros de commodities.fmz.comPara começar a escrever uma nova política, veja a nota no código abaixo.

Primeiro passo: usar o framework CTAAtenção! É preciso clicar em:商品期货交易类库Se você quiser transformá-lo em moeda digital, clique em:数字货币现货交易类库。

function main() {
    // ZC000/ZC888 指用指数做为行情源但交易映射到主力连续合约上
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

Segundo passo: obter dados.

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
    })
}

Passo 3: Calcule o índice Aron

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
    })
}

Passo 4: Calcule as condições do negócio e faça o pedido

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
        if (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            return 1;  // 多头开仓
        }
        if (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            return -1;  // 空头开仓
        }
        if (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < 50)) {
            return -1;  // 多头平台
        }
        if (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < 50)) {
            return 1;  // 空头平台
        }
    })
}
// 以上代码就是基于JavaScript语言完整的策略。

// --------------------分割线--------------------

// 为了照顾伸手党，顺便也把这个策略翻译成My语言。同时该也可以用于数字货币，以下是完整的策略代码：
AROONUP := ((N - HHVBARS(H, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标上线
AROONDOWN := ((N - LLVBARS(L, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标下线
AROONUP > AROONDOWN && AROONUP > BKV, BK;  // 多头开仓
AROONDOWN > AROONUP && AROONDOWN > SKV, SK;  // 空头开仓
AROONUP < AROONDOWN || AROONUP < SPV, SP;  // 多头平台
AROONDOWN < AROONUP || AROONDOWN < BPV, BP;  // 空头平台
AUTOFILTER;

Revisão estratégica

Para nos aproximarmos mais do ambiente de negociação real, usamos o teste de pressão com 2 saltos de posições e 2 vezes o custo de manutenção no retrospecto, testando o ambiente da seguinte forma:

• Indústria: Índice de carvão elétrico
• Variedade de negociação: energia primária de carvão
• Tempo: 01 de junho de 2015 a 28 de junho de 2019
• Ciclo: linha do dia
• Ponto de deslizamento: 2 saltos de equilíbrio
• Taxa de processamento: duplicação da bolsa

Ambiente de teste Benefícios detalhados Curva de financiamento De acordo com os resultados do retrospecto acima, a estratégia funciona bem quando o mercado está fluido, seja em alta ou em baixa, o Alun pode acompanhar completamente o mercado. A curva de capitais também está em alta em geral, sem retroceder significativamente.

Os benefícios e desvantagens do índice Aron

• Vantagens: O indicador Aron pode determinar o estado de um mercado em tendência, além de detectar tendências no mercado e a capacidade de determinar o desvio de preços, ajudando os traders a melhorar a utilização de seus fundos, o que é especialmente importante em mercados turbulentos.
• Desvantagem: O Alon é apenas um indicador da série de indicadores de rastreamento de tendências, e também tem o desvantagem de rastrear os indicadores de tendências. E ele apenas determina o número de ciclos de preços mais altos ou mais baixos em um determinado período, mas às vezes os preços mais altos ou mais baixos podem ser acidentais em todo o movimento do mercado, o que pode interferir no próprio indicador de Alon, causando falsos sinais.

Clique no código fonte da política de cópia

• Língua JavaScript para futuros de commodities
• My Language, para commodity futures e moedas digitais

Resumo

Na estratégia, fixamos alguns parâmetros, como:aroonUp ouaroonDown maior ou menor que 50, o que causa o atraso da estratégia, em muitos casos, o mercado sobe ou desce por um período de tempo antes de abrir uma compra ou venda. Isso, embora tenha aumentado a taxa de vitória e reduzido a taxa máxima de retração, também perdeu muitos ganhos.