Princípios e redação de modelos de stop loss

Por que parar?

A lei do tubarão

Suponha que um tubarão lhe morde o pé, e se você tentar arrancá-lo com a mão, o tubarão vai lhe morder o pé e a mão ao mesmo tempo. Quanto mais você luta, mais você é mordido.

No mercado de capitais, seja em moeda digital ou em commodity futures, a regra do peixe-boi é: quando você encontrar seu negócio se desviando da direção do mercado, você deve parar imediatamente, sem qualquer atraso, sem qualquer sorte.

A manutenção do capital é sempre a prioridade.

Mestre em Investimentos Ele acredita que o mais importante é sempre manter o capital, que é a pedra angular de sua estratégia de investimento.

Investidores falhados O único objetivo do investimento é ganhar muito dinheiro. Como resultado, ele muitas vezes não consegue economizar o dinheiro.

Os grandes investidores sabem que é muito mais fácil evitar perder dinheiro do que ganhar. Se você perde 50% do seu capital investido, terá que dobrar seu dinheiro para voltar ao ponto de partida.

Método de Paragem Espacial

A chave: definir o preço do stop-loss abaixo de um ponto de referência para garantir a segurança do que está por vir.

Por exemplo:

A construção de um parâmetro de paragem de mais de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro de um parâmetro. Faça um parâmetro de paragem em branco com a linha de resistência como referência e defina o parâmetro acima da linha de resistência.

Este método de stop-loss pertence ao método do modelo de preço, equivalente a um limite máximo de limiar para o que é definido o stop-loss, ou seja, um limite de limiar para o que é definido o stop-loss. A primeira coisa que eu quero dizer é que o que eu quero fazer é proteger-me e evitar o desastre causado pela perturbação emocional. Se esperar negativamente que o preço caia até a linha de parada máxima e agir com atraso, é mais passivo. O limite de stop loss só pode ser um bom bloqueio quando o mercado se vira de repente.

Lei de Preços Limitados

Estratégia de stop loss: A posição de stop loss é definida antes da abertura.

Exemplo de estratégia: fazer um stop-loss em um ponto de preço fixo, também pode ser feito um stop-loss em 3% ou 5% abaixo do preço de compra, e sair imediatamente quando o preço efetivamente cai para esse ponto de stop-loss.

Com o disco flutuante

Estratégia de stop-loss: como fazer o stop-loss após N pontos de retorno do máximo de stop-loss.

Exemplo de estratégia: se o PTA for multitocado em 8946 pts e o preço for definido para recuar 10 pts (8936), o stop loss será automaticamente reorientado para 8940 quando o preço do PTA chegar a 8950.

Revogação da Lei de PrevençãoSe o preço subir depois da compra e cair depois de atingir um ponto relativamente alto, pode ser definido como um alvo de stop-loss para o declínio a partir do ponto relativamente alto, o qual também é determinado pela situação individual. Além disso, pode ser adicionado um fator de tempo de queda (ou seja, o número de dias), por exemplo, definindo um declínio de retorno de 5% em 3 dias.

Introdução aos métodos modernos de contenção de danos

O método do tempo parado

Aplicações: Modelo de negociação ultra curto do dia

A chave: após a construção de um mercado, não há uma certa variação favorável no mercado, para parar o prejuízo e procurar novamente o momento de entrar.

Princípio de negociação: aproveitar os movimentos momentâneos dos preços sob a influência de fatores como influências externas, rupturas de suporte e pressões no disco e falsos rompimentos, notícias de surpresa, para obter lucros.

O tempo de parada de prejuízo tem uma certa prospectividade e pertence a outras categorias de métodos de parada de prejuízo. O tempo de parada também envolve a questão do momento da abertura de um negócio. Por exemplo: deve-se esforçar-se para abrir um negócio no instante do início do ponto crítico (variação de qualidade), esperando que ocorra uma queda frenética, mas isso é apenas uma expectativa, se não acontecer, então saia do mercado, não espere até o suporte de queda ou resistência para parar o prejuízo.

O tempo típico para:

Disco de paragem lateral

• Estratégia de stop-loss: meta de stop-loss definida para quando o preço ultrapassará um determinado valor após a compra

• Distancia estratégica: se o ganho não atingir 5% nos 5 dias após a compra, o prejuízo é interrompido.

• O stop loss horizontal geralmente requer que o stop time seja usado em conjunto com o método do máximo de prejuízo para controlar completamente o risco.

A lei de prejuízo tecnológico

Critical: O método de stop loss técnico é um método de stop loss mais complexo, que combina a configuração de stop loss com a análise técnica, eliminando as flutuações aleatórias do mercado e estabelecendo uma ordem de stop loss no nível técnico crítico, evitando assim a expansão dos prejuízos.

Aplicações: A técnica de stop loss exige que os investidores tenham uma forte capacidade de análise técnica e auto-controle. A técnica de stop loss é mais exigente para os investidores do que a técnica anterior e é difícil encontrar um padrão fixo. Em geral, a aplicação da técnica de stop loss é apenas uma grande quantidade de perdas pequenas.

Exemplo: depois de comprar no caminho inferior do canal ascendente, espere o fim da tendência ascendente para estabilizar novamente e coloque o ponto de parada perto de uma linha de média móvel relativamente confiável, para que possa descer e subir, obtendo o diferencial.

O que é que a gente tem a fazer?

A linha de corte da tendência parou:

Incluindo o corte de uma linha de tendência que efetivamente quebra o preço; uma linha de um ângulo de 1 × 1 ou 2 × 1 que efetivamente quebra o preço O preço é o preço de um produto, o preço de um produto, o preço de um produto, etc.

O que é que ele está a fazer?

O preço do acionista é o preço do acionista, o preço do acionista é o preço do acionista. O salto para baixo, o salto para baixo, o salto para baixo, etc.

A linha K foi interrompida:

A partir daí, o grupo começou a trabalhar com a tecnologia de ponta, que inclui a criação de dois canhões aéreos de dois eixos, dois eixos e dois eixos, ou a criação de uma linha de três eixos. Escutas, estrelas do crepúsculo, decapitados, estrelas de tiro, duas corvos voadoras, três corvos A combinação de linhas K típicas, como a colcha de retalhos, etc.

Indicadores de prejuízo:

As instruções de venda emitidas com base nos indicadores técnicos, como sinal de stop loss, incluem principalmente: MACD aparece verde As linhas de colunas coloridas formam um forco morto; o SAR desce para baixo, desce para cima, vira para o verde, etc. O indicador de desvio paralelo SAR, também conhecido como sistema operacional de desvio de ponto de interrupção, é o mais útil. Assim como o deus guardião dos preços das ações, o SAR é usado quando as ações não conseguem acompanhar o ritmo de alta ou quando elas caem. O preço das ações caiu mais rápido do que o SAR, o que é um sinal de equilíbrio.

Estadísticas de Prejuízo

Na seleção de referências para o stop loss, podemos escolher vários parâmetros de referência diferentes. Além dos indicadores técnicos, da forma da linha K, do tempo e do espaço de preços, muitas variáveis estatísticas também são parâmetros de referência importantes para definir o stop loss.

O que é que é um "stop loss" típico?

A Lei de Prevenção de Prejuízos:

Este é o método mais simples de parar os prejuízos, pois nós controlamos o risco em uma proporção fixa de fundos em cada negociação, que representam um aumento da quantidade quando ganhamos continuamente, então podemos investir mais dinheiro para ganhar mais lucros, e, em vez disso, podemos diminuir os prejuízos quando perdemos continuamente.

Como escrever um modelo de stop loss

Escreva algumas funções usadas para parar o prejuízo:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Preços limitados para parar perdas

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Traçar o desligamento

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Modelos de paragem

Exemplo 1 Sistema de dupla linha homogênea

Consideração: comprar ou vender quando a linha média de 100 dias cruza a linha média de 350 dias

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

Pensar

• Se o ponto de equilíbrio ainda não foi atingido e a tendência já foi invertida, será possível parar imediatamente e reduzir os prejuízos?

• Se você ganhar, será que você pode maximizar o lucro e aumentar a posição de equilíbrio para acompanhar a alta do mercado?

Transformação: Preço Limitado de Stop Loss + Tracking Stop

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Código completo:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Exemplo 2 Modelo de regressão de flutuação de disco aberto

Consideração: quebrar o limite superior da primeira linha K do dia do ciclo de minutos, fazer mais, o preço posterior caiu abaixo do preço mínimo da primeira linha K do dia ou o mercado passou 10 minutos, e sair do equilíbrio; cair o limite inferior da primeira linha K do dia do ciclo de minutos, fazer o vazio, o preço posterior subiu acima do preço máximo da primeira linha K do dia ou o mercado passou 10 minutos, e sair do equilíbrio.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

O modelo de paragem de tempo de acúmulo é um exemplo:

Exemplo 3 Preço quebrando o modelo de canal

Pensamento: com o ATR, o canal de preços é desviado. Depois de uma alta inovação e o preço mais alto atual quebrando o preço de fechamento da linha K anterior, adicionando um múltiplo fixo da ATR, o preço quebra o canal e sai do equilíbrio. Depois de uma baixa inovação e o preço mais baixo atual quebrando o preço de fechamento da linha K anterior menos um múltiplo fixo da ATR, o preço quebra o caminho e sai do equilíbrio.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

O preço quebrou o modelo de canal:

Exemplo 4 Modelo de paragem de forma

Solução: Definir o diferencial entre o preço atual e o MA como DRD, N dias. O sumário do DRD é dividido pelo sumário do valor absoluto do DRD. Setar 5 como o limiar de entrada no mercado, se o RDV for superior a 5, a entrada será maior, a linha K aparecerá com um vazio de salto para baixo e uma saída de parceria. Setar-5 como o limiar de entrada no mercado, se o RDV for inferior a 5, a entrada será vazia, a linha K aparecerá com um vazio de salto para cima e uma saída de parceria.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Modelo de paragem de forma:

Exemplo de modelo de paragem de linha 5K

Solução: quando os dois grupos de linha média estão em uma linha de cabeça múltipla e o preço atual é muito maior do que o preço de entrada do valor máximo da linha K superior, uma linha retangular cai sobre quatro pontos de parada de linha média. Quando os dois grupos de linha média estão em uma linha de cabeça vazia e o preço atual é menor do que o preço de entrada do valor mínimo da linha K superior, uma linha solar usa quatro pontos de parada de cabeça vazia.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Modelo de interrupção da linha K:

Exemplo 6 Modelo de stop loss baseado em indicadores BOLL e SAR

Pensamento: o preço mais alto é maior do que o preço de entrada em Brin quando ele está em linha, o paralelo desloca-se para o valor de 0 e usa mais paradas. O preço mínimo é menor do que o preço de entrada em Brin quando ele está em linha, o paralelo desloca-se para o valor de 0 e usa paradas.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

A importância do stop loss em uma estratégia de negociação quantitativa é óbvia. Os leitores, ao usar os modelos acima, e não podem mudar o suporte, devem verificar várias vezes a adequação de seus indicadores de negociação e do modelo, e, em seguida, verificar várias vezes o simulador, determinar o modelo infalivel e aplicá-lo ao real.

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