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A origem da teoria da caixa

A primeira vez que me deparei com a teoria da caixa foi no livro How I Made \(2 Million in the Stock Market. O autor, Nicholas Darvas, era um dançarino que usava o dinheiro que ganhava após cada turnê global para investir em ações e ganhar \)2 milhões em apenas alguns anos. O método que ele usou foi a Teoria da Caixa.

Isso foi algo tão incrível na época que a revista Time chegou a fazer uma reportagem sobre ele. Mais tarde, ele escreveu vários livros sobre sua experiência e métodos de negociação. A teoria da caixa também é mencionada no livro “Eu Sobrevivi ao Mercado de Ações”.

O que é a teoria da caixa?

A chamada caixa também pode ser chamada de padrão, e sua base teórica se baseia na linha de suporte e na linha de resistência. Normalmente, quando os preços sobem para suas máximas anteriores, eles encontram pressão de venda que os faz cair novamente, e quando os preços caem para suas mínimas anteriores, eles encontram pressão de compra que os faz subir. Se o preço sobe e desce dessa maneira muitas vezes, uma caixa (teoria da caixa) pode ser formada com base nas máximas e mínimas históricas do preço ao longo de um período de tempo. O conceito de uma caixa é uma definição artificial subjetiva. Teoricamente, a caixa tem as funções de resistência superior e inferior e suporte, e o preço sempre se moverá para cima e para baixo dentro da caixa. Uma vez que o preço rompe a trilha superior da caixa, significa que esta é uma força de alta mais forte do que a linha de resistência. No futuro, o preço pode formar uma tendência de alta e subir para outra caixa esperada. Pelo contrário, uma vez que o preço rompe a trilha inferior da caixa, isso significa que esta é uma força de venda a descoberto mais forte do que a linha de suporte. No futuro, o preço pode formar uma tendência de venda a descoberto e cair para outra esperada caixa.

A essência da teoria da caixa

A ideia da teoria da caixa é medir possíveis preços futuros por meio de caixas de preço. Quando o preço rompe o topo da caixa, isso indica que o preço atingirá uma caixa mais alta. Pelo contrário, quando o preço cai abaixo do fundo da caixa, isso indica que o preço atingirá uma caixa mais baixa. Portanto, quando o preço efetivamente rompe o topo da caixa, a linha de resistência anterior se tornará uma linha de suporte, e o preço entrará em um ciclo ascendente ou entrará em uma caixa mais alta no futuro. Da mesma forma, quando o preço efetivamente rompe o fundo da caixa, a linha de suporte anterior se tornará uma linha de resistência, e o preço entrará em um ciclo de queda ou entrará em uma caixa mais baixa no futuro.

Claro, na realidade, o formato de caixa no mercado não é quadrado como uma caixa. Sabemos que as tendências de preços nem sempre são regulares. Conforme mostrado na figura acima, às vezes a caixa mostrará um formato padrão de W ou M, mas às vezes pode parecer alto no início e baixo no final, ou baixo no início e alto no final, ou até mesmo um padrão em forma de bandeira.

Fórmula e lógica estratégica da teoria do corpo

• Preço de suporte = menor preço de fechamento em N períodos
• Preço de resistência = o maior preço de fechamento em N períodos
• Altura da caixa = preço de resistência - preço de suporte

Teoria da Caixa Minha Linguagem

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

A descrição acima é uma estratégia de negociação baseada na teoria da caixa, que oferece suporte a futuros de commodities e moedas digitais. Ao calcular o topo e o fundo da caixa, não há preço mais alto e preço mais baixo, mas a média do preço de abertura + o preço mais alto + o preço mais baixo + 2 vezes o preço de fechamento é usada. A vantagem disso é que alguns preços extremos podem ser filtrados. Preços extremos gerados durante condições de mercado.

Backtesting de estratégia

Para estar mais próximo do ambiente de negociação real, usamos 2 saltos para abertura e fechamento de posições e 2 vezes a taxa de manuseio para teste de estresse durante o backtesting. O ambiente de teste é o seguinte:

• Tipo de mercado: Índice de minério de ferro
• Variedades de negociação: minério de ferro principal
• Hora: 23 de outubro de 2013 ~ 18 de julho de 2019
• Ciclo: De hora em hora
• Deslizamento: 2 saltos para abertura e fechamento de posições
• Taxa de manuseio: 2 vezes a troca

Curva de financiamento No geral, a curva de capital testada é firmemente ascendente, seja em uma tendência de alta ou de baixa. A estratégia tem um bom desempenho quando o mercado está se movendo suavemente, e basicamente toda tendência importante pode dar lucro. Além disso, quando o mercado está em um período volátil, ele também pode controlar melhor a retração da curva de capital.

Copiar código fonte da estratégia

O código-fonte da estratégia foi lançado em: https://www.fmz.com/strategy/158088. Você pode copiar diretamente e fazer backtest online sem nenhuma configuração.

Resumir

Como um antigo método de negociação, a teoria da caixa continua vibrante nos mercados futuros de commodities e moedas digitais nacionais atuais. Embora a estratégia neste artigo seja relativamente simples, o princípio da simplicidade também se aplica aos traders. Uma estrutura de estratégia correta não se importa com os ganhos e perdas de cada transação, mas olha para ela de uma perspectiva geral. Desde que a estratégia esteja em conformidade com o princípio de pequenas perdas e grandes ganhos, lucros estáveis ​​podem ser alcançados se forem aderidos a longo prazo.