O que é força relativa

Força relativa é uma estratégia de investimento de momentum que compara o desempenho de uma ação, fundo negociado em bolsa (ETF) ou fundo mútuo com o desempenho do mercado geral. Ao usar cálculos específicos, os investidores podem identificar os melhores desempenhos em comparação ao mercado geral, fornecendo recomendações de investimento. A força relativa pressupõe que os preços crescentes dos ativos continuarão a subir, ou pelo menos continuarão sua trajetória ascendente.

Esse recurso provavelmente será verdadeiro em qualquer alvo de negociação, especialmente em moeda digital. Ao quantificar os parâmetros desses fatores crescentes, a taxa de retorno será confiável e significativamente melhorada.

Força relativa específica

A força relativa cria um ponto de comparação entre o desempenho de um ativo específico e o de uma referência escolhida (como um índice de mercado), bem como o desempenho de outros ativos semelhantes. Estratégias de força relativa têm entradas e saídas; investidores que usam essa técnica visam comprar ações que estejam mostrando sinais de força o mais rápido possível, enquanto vendem suas participações em ações fracas quando o subjacente começa a mostrar fraqueza. Essa estratégia de investimento tem vantagens relativas por si só e também pode ser aplicada a estratégias mais complexas, como negociação de pares.

Usando a força relativa para orientar decisões de investimento

Os investidores podem usar a força relativa para identificar os melhores desempenhos dentro de um grupo selecionado de potenciais investimentos. Isso permite que o desempenho de cada ativo de negociação seja comparado diretamente com outro ativo de negociação ou com um índice de referência selecionado (como uma cesta de índices de moedas digitais tradicionais). Tradicionalmente, os investidores usam a força relativa para comparar ações entre si ou com um índice. Os investidores só podem usar a força relativa para comparar fundos mútuos entre si com base no valor patrimonial líquido (VPL) relativo dividido pelo número de ações. Isto é especialmente verdadeiro quando aplicado à moeda digital.

A análise de força relativa é melhor em mercados com tendências ou temas fortes e pode identificar ou indicar quando é o melhor momento para investir neles. Mas em um mercado sem características distintivas (um mercado volátil), pode não ser tão útil. Tradicionalmente, os investidores podem aplicar negociações de força relativa a ações, fundos mútuos, ETFs, renda fixa, futuros de commodities e outros setores de mercado. No mercado de criptomoedas, mais especificamente, ele pode alertar os investidores sobre os melhores investimentos em categorias individuais, como se eles devem escolher moedas de pequena capitalização em vez de moedas de alto desempenho. Força relativa é muito diferente de investimento em valor. Enquanto o investimento em valor busca ações que tiveram desempenho inferior no passado na esperança de que tenham desempenho superior no futuro, a força relativa cria interesse em ações com desempenho superior e desempenha um papel em suas oscilações de momentum.

Implementando a estratégia de força relativa na plataforma quantitativa do Inventor

• Nome da estratégia: Estratégia fraca baseada em preços relativamente fortes

• Ciclo de dados: 1H

• Suporte: Futuros de commodities, moedas digitais, futuros de moeda digital

• Imagem principal: Média móvel, fórmula: MAN^^MA(C,N);

• Sub-imagem: nenhum

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Para o código fonte da estratégia, verifique: https://www.fmz.com/strategy/129078