Ensine como escrever estratégias passo a passo - transplante uma estratégia de minha linguagem

Quando eu estava conversando sobre estratégias com meus amigos recentemente, descobri que muitas pessoas que usam minha linguagem para escrever estratégias sofrem com o problema de flexibilidade. Em muitos casos, é necessário usar um período de K-line padrão que não é fornecido pelo sistema. Por exemplo, o requisito mais solicitado é usar uma K-line de 4 horas. Este problema foi resolvido em um artigo. Se você estiver interessado, pode dar uma olhada primeiro:Link. Entretanto, na estratégia da minha linguagem, devido à natureza altamente encapsulada da minha linguagem, esse problema não consegue processar dados de forma flexível por conta própria. Neste momento, é necessário transplantar o pensamento estratégico para outras linguagens.

É muito simples transplantar estratégias de tendência. Podemos usar um código de amostra para preencher a parte de cálculo de dados da estratégia de condução e preencher as condições de gatilho do sinal de negociação.

Código de amostra reutilizável:

Tomemos como exemplo a estratégia usada para futuros da OKEX.

// 全局变量
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var OPENLONG = 3
var OPENSHORT = 4
var COVERLONG = 5
var COVERSHORT = 6  

var BREAK = 9
var SHOCK = 10  

var _State = IDLE
var Amount = 0                 // 记录持仓数量
var TradeInterval = 500        // 轮询间隔
var PriceTick = 1              // 价格一跳
var Symbol = "this_week"  

function OnTick(){
    // 驱动策略的行情处理部分
    // 待填充...
     
    // 交易信号触发处理部分
    // 待填充...  

    // 执行交易逻辑
    var pos = null
    var price = null
    var currBar = records[records.length - 1]
    if(_State == OPENLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        // 判断是不是 满足状态，如果满足 修改状态
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = LONG
            Amount = pos[1]   // 更新实际量
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
    }  

    if(_State == OPENSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = SHORT
            Amount = pos[1]   // 更新实际量
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
    }  

    if(_State == COVERLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
    
    if(_State == COVERSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
}  

// 交易逻辑部分
function GetPosition(posType) {
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    var count = 0
    for(var j = 0; j < positions.length; j++){
        if(positions[j].ContractType == Symbol){
            count++
        }
    }  

    if(count > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }  

    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    Sleep(TradeInterval);
    return [0, 0];
}  

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(TradeInterval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}  

function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // 处理交易
    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){                 // 处理开仓
        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idOpen) {
            exchange.CancelOrder(idOpen)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){        // 处理平仓
        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idCover){
            exchange.CancelOrder(idCover)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else {
        throw "Type error:" + Type
    }
}  

function main() { 
    // 设置合约
    exchange.SetContractType(Symbol)  

    while(1){
        OnTick()
        Sleep(1000)
    }
}

Exemplo: Transplante da Estratégia de Média Móvel Dupla

Backtest de idioma Mai:

Código de estratégia de idioma Mai:

MA5^^MA(C,5);
MA15^^MA(C,15);
CROSSUP(MA5,MA15),BPK;
CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK;

Migrar para estratégia JavaScript

Primeiro, preencha as partes de aquisição de mercado e cálculo de indicadores no código de amostra reutilizável:

// 驱动策略的行情处理部分
var records = _C(exchange.GetRecords)  

if (records.length < 15) {
    return 
}  

var ma5 = TA.MA(records, 5)
var ma15 = TA.MA(records, 15)
var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3]
var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3]
var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2]
var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]

Como você pode ver, a estratégia de média móvel dupla é muito simples. Ela só precisa obter os dados da linha K primeiro.records, então useTA函数库Função média móvelTA.MACalcule a média móvel de 5 dias e a média móvel de 15 dias (você pode ver na interface do backtest que o período da linha K é definido como a linha K diária, entãoTA.MA(records, 5)A média móvel de 5 dias é calculada.TA.MA(records, 15)Média móvel de 15 dias). Então peguema5O penúltimo ponto dos dados do indicadorma5_curr(Valor do indicador), antepenúltimo pontoma5_pre(Valor do indicador),ma15O mesmo se aplica aos dados indicadores. Então você pode usar esses dados indicadores para julgar a cruz dourada e a cruz morta, conforme mostrado na figura: Enquanto tal estado for formado, ele será uma cruz dourada ou uma cruz morta confirmada.

Então a parte do julgamento do sinal pode ser escrita como:

if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = OPENLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = OPENSHORT
    Amount = 1
}  

if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = COVERLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = COVERSHORT
    Amount = 1
}

Isso significa que o transplante está OK e você pode voltar e testá-lo: Estratégias de backtesting JavaScript Configuração de backtest:

回测结果：
![Ensine como escrever estratégias passo a passo - transplante uma estratégia de minha linguagem](/upload/asset/16baa65d35e034e06a58.png) 

Testando minha linguagem

Pode-se observar que os resultados do backtest são basicamente os mesmos, portanto, se você quiser continuar adicionando funções interativas à estratégia, adicionar processamento de dados (como síntese de K-line) e adicionar desenho e exibição de gráfico personalizados, você pode fazer isso isto.

Estudantes interessados ​​podem tentar.