Estratégia de média móvel dupla multivariada à vista de moeda digital (ensino)

Em resposta às solicitações dos usuários da comunidade, esperamos ter uma estratégia de média móvel dupla multivariedade como referência de design. Nesta edição, implementaremos uma estratégia de média móvel dupla para diversas variedades. Comentários serão escritos no código da estratégia para facilitar a compreensão da estratégia e o aprendizado. Deixe que mais novos estudantes de negociação programática e quantitativa comecem rapidamente.

Pensamento estratégico

A lógica da estratégia de média móvel dupla é muito simples, ou seja, duas médias móveis. Uma média móvel com um pequeno período de parâmetro (linha rápida) e a outra média móvel com um grande período de parâmetro (linha lenta). Quando as duas linhas formam uma cruz dourada (a linha rápida cruza a linha lenta de baixo para cima), compre longo e quando as duas linhas formam uma cruz morta (a linha rápida cruza a linha lenta de cima para baixo), venda curto . Usamos a média móvel EMA para a média móvel.

Entretanto, se a estratégia for projetada para diversas variedades, os parâmetros para cada variedade podem ser diferentes (variedades diferentes usam parâmetros de média móvel diferentes), então os parâmetros precisam ser projetados como um “grupo de parâmetros”.

Os parâmetros são projetados neste formato de string, com cada parâmetro separado por vírgulas. Essas strings são analisadas quando a política começa a ser executada. Associe a lógica de execução para cada produto (par de negociação). A pesquisa de estratégia detecta as condições de mercado de vários produtos, aciona condições de negociação, imprime gráficos, etc. Depois que todas as variedades são pesquisadas, os dados são resumidos e as informações da tabela são exibidas na barra de status.

O design da estratégia é muito simples e adequado para iniciantes, com apenas mais de 200 linhas de código no total.

Código de estratégia

// 函数作用：取消当前交易对的所有挂单
function cancelAll(e) {
    while (true) {
        var orders = _C(e.GetOrders)
        if (orders.length == 0) {
            break
        } else {
            for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
                e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
                Sleep(500)
            }
        }
        Sleep(500)
    }
}

// 函数作用：计算实时收益盈亏
function getProfit(account, initAccount, lastPrices) {
    // account为当前账户信息，initAccount为初始账户信息，lastPrices为当前所有品种的最新价格
    var sum = 0
    _.each(account, function(val, key) {
        // 遍历当前所有资产，计算除了USDT以外的资产币差，以及金额差
        if (key != "USDT" && typeof(initAccount[key]) == "number" && lastPrices[key + "_USDT"]) {
            sum += (account[key] - initAccount[key]) * lastPrices[key + "_USDT"]
        }        
    })
    // 返回根据当前价格计算得出的资产盈亏
    return account["USDT"] - initAccount["USDT"] + sum
}

// 函数作用：生成图表配置
function createChartConfig(symbol, ema1Period, ema2Period) {
    // symbol为交易对，ema1Period为第一根EMA均线周期，ema2Period为第二根EMA均线周期
    var chart = {                                        
        __isStock: true,    
        extension: {
                layout: 'single', 
                height: 600, 
        },
        title : { text : symbol},                       
        xAxis: { type: 'datetime'},           
        series : [                                          
            {                                      
                type: 'candlestick',    // K线数据系列                         
                name: symbol,   
                id: symbol,
                data: []                                           
            }, {                                      
                type: 'line',           // EMA数据系列
                name: symbol + ',EMA1:' + ema1Period,          
                data: [],               
            }, {
                type: 'line',           // EMA数据系列
                name: symbol + ',EMA2:' + ema2Period,
                data: []
            }
        ]
    }
    return chart    
}

function main() {
    // 重置所有数据
    if (isReset) {
        _G(null)            // 清空所有持久化记录的数据
        LogReset(1)         // 清空所有日志
        LogProfitReset()    // 清空所有收益日志
        LogVacuum()         // 释放实盘数据库占用的资源
        Log("重置所有数据", "#FF0000")   // 打印信息
    }
    
    // 解析参数
    var arrSymbols = symbols.split(",")             // 逗号分割交易品种字符串
    var arrEma1Periods = ema1Periods.split(",")     // 分割第一根EMA均线的参数字符串
    var arrEma2Periods = ema2Periods.split(",")     // 分割第二根EMA均线的参数字符串
    var arrAmounts = orderAmounts.split(",")        // 分割每个品种的下单量
    var account = {}                                // 用于记录当前资产信息的变量
    var initAccount = {}                            // 用于记录最初资产信息的变量
    var currTradeMsg = {}                           // 用于记录当前BAR是否交易的变量
    var lastPrices = {}                             // 用于记录监控的品种最新价格的变量
    var lastBarTime = {}                            // 用于记录最近一根BAR的时间的变量，用于画图时BAR的更新判断
    var arrChartConfig = []                         // 用于记录图表配置信息，用于画图

    if (_G("currTradeMsg")) {                       // 例如重启时，恢复currTradeMsg数据
        currTradeMsg = _G("currTradeMsg")
        Log("恢复记录", currTradeMsg)
    }

    // 初始化account
    _.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
        exchange.SetCurrency(symbol)
        var arrCurrencyName = symbol.split("_")
        var baseCurrency = arrCurrencyName[0]
        var quoteCurrency = arrCurrencyName[1]
        if (quoteCurrency != "USDT") {
            throw "only support quoteCurrency: USDT"
        }
        if (!account[baseCurrency] || !account[quoteCurrency]) {
            cancelAll(exchange)
            var acc = _C(exchange.GetAccount)
            account[baseCurrency] = acc.Stocks
            account[quoteCurrency] = acc.Balance
        }
        
        // 初始化图表相关的数据
        lastBarTime[symbol] = 0
        arrChartConfig.push(createChartConfig(symbol, arrEma1Periods[index], arrEma2Periods[index]))
    })
    if (_G("initAccount")) {
        initAccount = _G("initAccount")
        Log("恢复初始账户记录", initAccount)
    } else {
        // 用当前资产信息，初始化initAccount变量
        _.each(account, function(val, key) {
            initAccount[key] = val
        })
    }
    Log("account:", account, "initAccount:", initAccount)   // 打印资产信息

    // 初始化图表对象
    var chart = Chart(arrChartConfig)
    // 图表重置
    chart.reset()
        
    // 策略主循环逻辑
    while (true) {
        // 遍历所有品种，逐个执行双均线逻辑
        _.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
            exchange.SetCurrency(symbol)               // 切换交易对为symbol字符串记录的交易对
            var arrCurrencyName = symbol.split("_")    // 以“_”符号分割交易对
            var baseCurrency = arrCurrencyName[0]      // 交易币的字符串
            var quoteCurrency = arrCurrencyName[1]     // 计价币的字符串

            // 根据index索引，获取当前交易对的EMA均线参数
            var ema1Period = parseFloat(arrEma1Periods[index])
            var ema2Period = parseFloat(arrEma2Periods[index])
            var amount = parseFloat(arrAmounts[index])
            
            // 获取当前交易对的K线数据
            var r = exchange.GetRecords()
            if (!r || r.length < Math.max(ema1Period, ema2Period)) {  // K线长度不足时直接返回
                Sleep(1000)
                return 
            }
            var currBarTime = r[r.length - 1].Time         // 记录当前BAR时间戳
            lastPrices[symbol] = r[r.length - 1].Close     // 记录当前最新价格

            var ema1 = TA.EMA(r, ema1Period)    // 计算EMA指标
            var ema2 = TA.EMA(r, ema2Period)    // 计算EMA指标
            if (ema1.length < 3 || ema2.length < 3) {    // EMA指标数组长度过短，直接返回
                Sleep(1000)
                return 
            }
            var ema1Last2 = ema1[ema1.length - 2]   // 倒数第二BAR上的EMA
            var ema1Last3 = ema1[ema1.length - 3]   // 倒数第三BAR上的EMA
            var ema2Last2 = ema2[ema2.length - 2]
            var ema2Last3 = ema2[ema2.length - 3]

            // 写入图表数据
            var klineIndex = index + 2 * index
            // 遍历K线数据
            for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
                if (r[i].Time == lastBarTime[symbol]) {         // 画图，更新当前BAR以及指标
                    // 更新
                    chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)  
                    chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]], -1)
                    chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]], -1)
                } else if (r[i].Time > lastBarTime[symbol]) {   // 画图，添加BAR以及指标
                    // 添加
                    lastBarTime[symbol] = r[i].Time             // 更新时间戳
                    chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])  
                    chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]])   
                    chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]])   
                }
            }
            
            if (ema1Last3 < ema2Last3 && ema1Last2 > ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
                // 金叉
                var depth = exchange.GetDepth()   // 获取当前订单薄深度数据
                var price = depth.Asks[Math.min(takeLevel, depth.Asks.length)].Price   // 取第10档价格，吃单
                if (depth && price * amount <= account[quoteCurrency]) {   // 获取深度数据正常，有足够资产下单
                    exchange.Buy(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2)   // 下单买入
                    cancelAll(exchange)     // 取消所有挂单
                    var acc = _C(exchange.GetAccount)   // 获取账户资产信息
                    if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) {  // 检测账户资产发生变动
                        account[baseCurrency] = acc.Stocks      // 更新资产
                        account[quoteCurrency] = acc.Balance    // 更新资产
                        currTradeMsg[symbol] = currBarTime      // 记录当前BAR已经交易
                        _G("currTradeMsg", currTradeMsg)        // 持久化记录
                        var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices)  // 计算收益
                        if (profit) {
                            LogProfit(profit, account, initAccount)    // 打印收益
                        }
                    }
                }
            } else if (ema1Last3 > ema2Last3 && ema1Last2 < ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
                // 死叉
                var depth = exchange.GetDepth()
                var price = depth.Bids[Math.min(takeLevel, depth.Bids.length)].Price
                if (depth && amount <= account[baseCurrency]) {
                    exchange.Sell(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2)
                    cancelAll(exchange)
                    var acc = _C(exchange.GetAccount)
                    if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) {
                        account[baseCurrency] = acc.Stocks
                        account[quoteCurrency] = acc.Balance
                        currTradeMsg[symbol] = currBarTime
                        _G("currTradeMsg", currTradeMsg)
                        var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices)
                        if (profit) {
                            LogProfit(profit, account, initAccount)
                        }
                    }
                }
            }            
            Sleep(1000)
        })

        // 状态栏表格变量
        var tbl = {
            type : "table", 
            title : "账户信息",
            cols : [], 
            rows : []
        }
        // 将数据写入状态栏表格结构
        tbl.cols.push("--")
        tbl.rows.push(["初始"])
        tbl.rows.push(["当前"])
        _.each(account, function(val, key) {
            if (typeof(initAccount[key]) == "number") {
                tbl.cols.push(key)
                tbl.rows[0].push(initAccount[key])   // 初始
                tbl.rows[1].push(val)                // 当前
            }            
        })
        // 显示状态栏表格
        LogStatus(_D(), "\n", "profit:", getProfit(account, initAccount, lastPrices), "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
    }
}

Backtesting de estratégia

Pode-se observar que as transações ocorreram em ETH, LTC e ETC com base na cruz dourada e na cruz morta da média móvel.

Você também pode testá-lo executando um disco simulado.

Código fonte da estratégia: https://www.fmz.com/strategy/333783

A estratégia é usada apenas para backtesting e aprendizado de design de estratégia e deve ser usada com cautela em negociações reais.