Estratégia de rompimento de máximos e mínimos com ponderação por índice de volume
0
Follow
18
Followers
- Nome da Estratégia: Estratégia Ponderada pelo Índice de Volume com Breakouts de Altos e Baixos
- Período de Dados: Multiperíodo
- Backtest pode selecionar OKEX Futuros
- Contrato: this_week (Contrato da semana corrente)
- Site oficial: www.quantinfo.com
-
Gráfico Principal:
Nenhum -
Gráfico Secundário
VJQ, fórmula de cálculo: VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N); // Define o índice ponderado pelo volume como VJQ
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;Strategy parameters
Related strategies
Comment
All comments (0)
No data
- 1