Estratégia de negociação do RSI estocástico
Esta estratégia opera com base em sinais cruzados do indicador RSI estocástico.
As regras específicas de entrada são:
Entrar em longo quando o RSI estocástico cruzar acima de 30
Entrar em curto quando o RSI estocástico cruzar abaixo de 70
Filtros de entrada adicionais:
Os longs exigem uma SMA de 9 períodos acima da SMA de 21 períodos
Os curto prazo exigem uma SMA de 9 períodos abaixo da SMA de 21 períodos
Longs apenas abaixo do VWAP, shorts apenas acima do VWAP
A estratégia utiliza stop loss e take profit para a gestão de riscos:
Estabelecimento do stop loss em 20 ticks tanto para longs como para shorts
Tome lucro definido em 25 ticks tanto para longs como para shorts
A principal vantagem é usar o RSI estocástico para identificar regiões de sobrecompra/supervenda combinadas com filtros SMA e VWAP para reduzir falsos sinais.
/*backtest
start: 2023-09-03 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thedoggwalker
//@version=4
strategy("Stochastic RSI Strategy", overlay=true)
// Stochastic RSI
length = input(14, title="Length")
src = input(close, title="Source")
smoothK = input(3, title="K")
smoothD = input(3, title="D")
rsiValue = rsi(src, length)
highestRSI = highest(rsiValue, length)
lowestRSI = lowest(rsiValue, length)
k = (rsiValue - lowestRSI) / (highestRSI - lowestRSI) * 100
d = sma(k, smoothD)
// Moving averages
maShort = sma(close, 9)
maLong = sma(close, 21)
// Spread between moving averages
spread = maShort - maLong
// VWAP
vwapValue = vwap(hlc3)
// Entry conditions
longCondition = crossover(k, 30) and spread > 0 and close < vwapValue
shortCondition = crossunder(k, 70) and spread < 0 and close > vwapValue
// Entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit orders
// longStopLoss = close - 20 * syminfo.mintick
// longTakeProfit = close + 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// shortStopLoss = close + 20 * syminfo.mintick
// shortTakeProfit = close - 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)