A estratégia AlphaTrend usa um canal ATR adaptativo para capturar a direção da tendência do preço e seguir as tendências com base em quebras de canal. Especificamente, ele constrói um canal dinâmico baseado no ATR, com a faixa superior sendo o valor baixo menos ATR, e a faixa inferior sendo o valor alto mais ATR. As entradas longas são tomadas quando o preço quebra acima da faixa superior, e as entradas curtas são tomadas quando o preço quebra abaixo da faixa inferior.
O ATR reflete a volatilidade e o impulso do mercado em tempo real. O canal formado pelas faixas superior e inferior pode medir o impulso e a força do preço. Os breakouts sinalizam possíveis inversões de tendência ou aceleração, tornando sensato seguir a tendência. A vantagem do AlphaTrend é utilizar a adaptabilidade do ATR para capturar mudanças de preço, ao mesmo tempo em que combina outros indicadores como o RSI para determinar a direção da tendência, melhorando a precisão de entrada.
No entanto, alguns problemas precisam ser notados. ATR em si tem características de atraso, o que pode causar entradas após inversões de tendência. Além disso, não usar um stop loss leva a grandes drawdowns. Finalmente, parâmetros como período ATR precisam de otimização para diferentes produtos e prazos.
Em resumo, a AlphaTrend tem pontos fortes únicos na identificação de pontos de reversão de tendência dinâmica, mas ainda é necessária uma gestão de risco rigorosa para negociação ao vivo, incluindo o uso de paradas, posições de dimensionamento e ajuste de parâmetros.
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start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// author © KivancOzbilgic
// developer © KivancOzbilgic
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strategy("AlphaTrend Strategy", shorttitle='ATst', overlay=true, format=format.price, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)
coeff = input.float(1, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(14, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
src = input(close)
showsignalsk = input(title='Show Signals?', defval=false)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(src, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT
color1 = AlphaTrend > AlphaTrend[2] ? #00E60F : AlphaTrend < AlphaTrend[2] ? #80000B : AlphaTrend[1] > AlphaTrend[3] ? #00E60F : #80000B
k1 = plot(AlphaTrend, color=color.new(#0022FC, 0), linewidth=3)
k2 = plot(AlphaTrend[2], color=color.new(#FC0400, 0), linewidth=3)
fill(k1, k2, color=color1)
buySignalk = ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
sellSignalk = ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
K1 = ta.barssince(buySignalk)
K2 = ta.barssince(sellSignalk)
O1 = ta.barssince(buySignalk[1])
O2 = ta.barssince(sellSignalk[1])
plotshape(buySignalk and showsignalsk and O1 > K2 ? AlphaTrend[2] * 0.9999 : na, title='BUY', text='BUY', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(#0022FC, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(sellSignalk and showsignalsk and O2 > K1 ? AlphaTrend[2] * 1.0001 : na, title='SELL', text='SELL', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.maroon, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
longCondition = buySignalk
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = sellSignalk
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)