Estratégia de reversão Harami de alta

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-11 16:26:57
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Esta estratégia identifica padrões de candelabro bullish harami para negociações de reversão de alta.

A vela atual tem um corpo pequeno que é engolido pelo grande corpo de baixa anterior
Cor do corpo da vela atual é oposta à da vela anterior
A vela atual abre mais alto do que a vela anterior fecha
O corpo da vela atual é menor do que o corpo da vela anterior

Quando essas condições são atendidas, significa um impulso de reversão de alta, momento em que uma entrada longa é tomada.

A vantagem desta estratégia é que usa padrões clássicos de velas para identificar pontos de reversão visualmente.

O harami de alta pode não se sustentar, o risco de ser revertido
Dificuldade em identificar com precisão padrões de candelabro, requer otimização
Sinais atrasados, mau momento de entrada
O risco de ajustamento da curva de backtest é elevado

Em geral, a estratégia de reversão de harami de alta pode servir como referência para a análise de tendências, mas deve ser aplicada com cautela na negociação ao vivo. Os parâmetros devem ser relaxados e combinados com outros indicadores para verificação de padrões. Além disso, a gestão estrita do risco é fundamental para a implementação bem sucedida desta estratégia.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
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//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2019
//    This is a bullish reversal pattern formed by two candlesticks in which a small 
//    real body is contained within the prior session's unusually large real body.
//    Usually the second real body is the opposite color of the first real body. 
//    The Harami pattern is the reverse of the Engulfing pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Bullish Harami Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(60, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(18, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(1, title="Min. Size Body pip", step = 0.01)
barcolor(abs(close - open) >= input_minsizebody ? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice = 0.0
posprice := abs(close - open) >= input_minsizebody? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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