Estratégia de rastreamento da curva do RSI de criptomoedas

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-09-11 17:24:59
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Esta estratégia é projetada para o mercado de criptomoedas, usando uma combinação de indicadores RSI e RVI de período ultra longo para determinar entradas e saídas.

Especificamente, as entradas longas são tomadas quando o RVI mostra a zona de compra e o RSI super longo cruza acima do nível de sobrecompra.

A vantagem desta estratégia é que o RSI ultra-longo pode determinar com mais precisão as tendências para evitar faltas.

No entanto, tanto o RSI quanto o RVI têm problemas atrasados e não podem capturar prontamente pontos de virada. Parâmetros afrouxados ou paradas em movimento são necessários para se adaptar a picos. Além disso, o RSI tem capacidades limitadas em decodificar ação de preço complexa.

Em resumo, a estratégia de rastreamento da curva do RSI de criptomoedas pode produzir resultados decentes quando combinada com fortes movimentos de tendência.


/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

strategy(title="Crypto RSI + RVI Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1  )

Period = input(100, minval=1)
BuyZone = input(49, minval=1)
SellZone = input(50, minval=1)

length=Period
MA_s=0.0
pos=0.0
possig=0.0
nU=0.0
nD=0.0
nRes=0.0
ob=SellZone
os=BuyZone

WiMA(src, length) => 
    MA_s=0.0
    MA_s:=(src + nz(MA_s[1] * (length-1)))/length
    MA_s

calc_rsi_volume(fv, length) =>    
    up=iff(fv>fv[1],abs(fv-fv[1])*volume,0)
    dn=iff(fv<fv[1],abs(fv-fv[1])*volume,0)
    upt=WiMA(up,length)
    dnt=WiMA(dn,length)
    100*(upt/(upt+dnt))

rsi_v = calc_rsi_volume(close, length)

// u=plot(ob)
// l=plot(os)
// fill(u,l,color.red)
// plot(50)
// plot(rsi_v, color=color.red, linewidth=1)

 

reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU := (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD := (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes := 100 * nU / (nU + nD)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
       iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig := iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))       

 


long=crossover (rsi_v,ob) and (possig == 1) 
short=crossunder(rsi_v,os) and (possig == -1)

g(v, p) => round(v * (pow(10, p))) / pow(10, p)
risk     = input(100)
leverage = input(2.5)
c = g((strategy.equity * leverage / open) * (risk / 100), 4)

strategy.entry("long",1,c,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry("short",0,when=short)

 

// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpeneda = false
var shortOpeneda = false
var int timeOfBuya = na

 

longCondition= long and not longOpeneda 

if longCondition
    longOpeneda := true
    timeOfBuya := time


longExitSignala = short
exitLongCondition = longOpeneda[1] and longExitSignala

if exitLongCondition
    longOpeneda := false
    timeOfBuya := na

//plotshape(longCondition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.color.green, size=size.tiny, title="BUY", text="BUY", textcolor=color.color.white)
//plotshape(exitLongCondition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.color.red, size=size.tiny, title="SELL", text="SELL", textcolor=color.color.white)
sl=input(0.2)
tp=input(1.0)
strategy.exit("long_tp/sl", "long", profit=close * tp / syminfo.mintick, loss=close * sl / syminfo.mintick, comment='long_tp/sl', alert_message = 'closelong')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tp / syminfo.mintick, loss=close * sl / syminfo.mintick, comment='short_tp/sl',  alert_message = 'closeshort')


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