ChaoZhang
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Visão geral
Trata-se de uma estratégia de negociação de seguimento de tendências que combina o UT Bot e a média móvel do índice de 50 ciclos (EMA). A estratégia negocia principalmente em curto prazo em períodos de 1 minuto, enquanto usa linhas de tendência de períodos de 5 minutos como filtro de direção. A estratégia usa o indicador ATR para calcular dinamicamente a posição de parada e define um duplo objetivo de parada para otimizar os ganhos.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nos seguintes componentes principais:
- Utilizando o UT Bot para calcular a resistência de suporte dinâmico
- Utilizando o EMA de 50 ciclos de 5 minutos para determinar a direção da tendência geral
- Combinação de 21 ciclos EMA e UT Bot sinais para determinar o ponto de entrada específico
- Configuração de stop loss de tracking dinâmico por meio do ATR
- Estabelecer dois objetivos de paralisação de 0,5% e 1%, equilibrando as posições de 50%
Quando o preço quebra o suporte/resistência calculado pelo UT Bot e o EMA de 21 ciclos cruza com o UT Bot, um sinal de negociação é acionado se o preço estiver na direção correta do EMA de 50 ciclos de 5 minutos.
Vantagens estratégicas
- A combinação de múltiplos períodos de tempo aumenta a confiabilidade das transações
- O ATR dinâmico pode ser ajustado para se adaptar às flutuações do mercado
- A dupla meta de suspensão equilibra lucro e taxa de vitória
- O Heikin Ashi pode ser usado como um filtro para filtrar a invasão parcial.
- Suporta opções de direção de negociação flexíveis (pode ser apenas a mais, apenas a zero ou de negociação bidirecional)
Risco estratégico
- As transações de curto prazo podem ter um alto diferencial e custos com taxas.
- Falsos sinais podem ser frequentes em mercados de classificação horizontal
- A restrição de múltiplos termos pode fazer com que você perca algumas oportunidades de negociação.
- A configuração do parâmetro ATR precisa ser otimizada para diferentes mercados
Direção de otimização da estratégia
- Indicadores de volume de transação podem ser adicionados como confirmação auxiliar
- Considere introduzir mais indicadores de sentimento de mercado
- Desenvolvimento de parâmetros de adaptação para diferentes características de flutuação do mercado
- Aumentar a filtragem de períodos de transação
- Desenvolver um sistema de gestão de posições mais inteligente
Resumir
A estratégia, através da combinação de múltiplos indicadores técnicos e períodos de tempo, constrói um sistema de negociação completo. Ela contém não apenas condições de entrada e saída claras, mas também fornece um mecanismo de gerenciamento de risco completo. Embora na aplicação prática ainda seja necessário otimizar os parâmetros de acordo com as condições específicas do mercado, a estrutura geral possui boa praticidade e escalabilidade.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Created by Nasser mahmoodsani' all rights reserved
// E-mail : [email protected]
strategy("UT Bot Strategy with T/P and S/L and Trend EMA", overlay=true)
// Inputs
along = input(1, title='Key Value (Sensitivity - Long)', group="LONG")
clong = input(10, title='ATR Period (Long)', group="LONG")
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ashort = input(7, title='Key Value (Sensitivity - Short)', group="SHORT")
cshort = input(2, title='ATR Period (Short)', group="SHORT")
tradeType = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
tp1_percent = input.float(0.5, title="TP1 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP1 % input
tp2_percent = input.float(1.0, title="TP2 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP2 % input
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // SL % input
sl_in_percent = input(true, title="Use Stop Loss in Percentage", group="TP Settings")
tp1_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 1 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
tp2_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 2 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
// Check that total quantities for TPs do not exceed 100%
if tp1_qty + tp2_qty > 1
runtime.error("The sum of Take Profit quantities must not exceed 100%.")
// Calculate 50 EMA from 5-Minute Timeframe
trendEmaPeriod = 50
trendEma_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, trendEmaPeriod))
plot(trendEma_5min, title="Trend EMA (5-Min)", color=color.blue, linewidth=2)
// Calculations
xATRlong = ta.atr(clong)
xATRshort = ta.atr(cshort)
nLosslong = along * xATRlong
nLossshort = ashort * xATRshort
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
// LONG
var float xATRTrailingStoplong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfit1 = na
var float takeProfit2 = na
iff_1long = src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? src - nLosslong : src + nLosslong
iff_2long = src < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src + nLosslong) : iff_1long
xATRTrailingStoplong := src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src - nLosslong) : iff_2long
buy = src > xATRTrailingStoplong and ta.crossover(ta.ema(src, 21), xATRTrailingStoplong) and close > trendEma_5min
if buy and (tradeType == "Buy Only" or tradeType == "Both")
takeProfit1 := close * (1 + tp1_percent / 100)
takeProfit2 := close * (1 + tp2_percent / 100)
// Calculate stop loss based on percentage or ATR
if sl_in_percent
stopLossLong := close * (1 - sl_percent / 100)
else
stopLossLong := close - nLosslong
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long", limit=takeProfit1, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long", limit=takeProfit2, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossLong, qty=strategy.position_size)
// // Create Position Projectile for Long
// var line tpLineLong1 = na
// var line tpLineLong2 = na
// var line slLineLong = na
// var label entryLabelLong = na
// // Update projectile on entry
// line.delete(tpLineLong1)
// line.delete(tpLineLong2)
// line.delete(slLineLong)
// label.delete(entryLabelLong)
// tpLineLong1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// tpLineLong2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// slLineLong := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossLong, x2=bar_index + 1, y2=stopLossLong, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// SHORT
var float xATRTrailingStopshort = na
var float stopLossShort = na
var float takeProfit1Short = na
var float takeProfit2Short = na
iff_1short = src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? src - nLossshort : src + nLossshort
iff_2short = src < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src + nLossshort) : iff_1short
xATRTrailingStopshort := src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src - nLossshort) : iff_2short
sell = src < xATRTrailingStopshort and ta.crossover(xATRTrailingStopshort, ta.ema(src, 21)) and close < trendEma_5min
if sell and (tradeType == "Sell Only" or tradeType == "Both")
takeProfit1Short := close * (1 - tp1_percent / 100)
takeProfit2Short := close * (1 - tp2_percent / 100)
// Calculate stop loss based on percentage or ATR
if sl_in_percent
stopLossShort := close * (1 + sl_percent / 100)
else
stopLossShort := close + nLossshort
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit 1 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit1Short, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
strategy.exit("Take Profit 2 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit2Short, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, qty=strategy.position_size)
// Create Position Projectile for Short
// var line tpLineShort1 = na
// var line tpLineShort2 = na
// var line slLineShort = na
// var label entryLabelShort = na
// // Update projectile on entry
// line.delete(tpLineShort1)
// line.delete(tpLineShort2)
// line.delete(slLineShort)
// label.delete(entryLabelShort)
// tpLineShort1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1Short, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// tpLineShort2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2Short, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// slLineShort := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossShort, x2=bar_index + 1, y2=stopLossShort, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1
if buy and close >= takeProfit1
strategy.exit("Adjusted Stop Loss", from_entry="Long", stop=close)
// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1 for Short
if sell and close <= takeProfit1Short
strategy.exit("Adjusted Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=close)