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Visão geral
A estratégia baseia-se em indicadores de canais de Tangxian de múltiplos períodos para construir um sistema de acompanhamento de tendências. Ao analisar as rupturas de canais de Tangxian em diferentes períodos de tempo, a combinação de tendências principais e tendências locais forma um gráfico de tendências de faixa de tendência visualmente intuitivo. A estratégia usa mudanças de cores profundas para mostrar a força e a fraqueza da tendência, com a linha verde representando uma tendência ascendente e a linha vermelha representando uma tendência descendente.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é o julgamento de tendências com base nos indicadores do Canal Donchian. O Canal Donchian é composto por canais de preços mais altos e canais de preços mais baixos, que são julgados pela comparação do preço atual com a relação de localização do canal.
- Determinação de tendências principais: usando o canal de 20 ciclos de Dongguan, quando os preços quebram a trajetória ascendente formam uma tendência ascendente e quebram a trajetória descendente formam uma tendência descendente
- Determinação de tendências locais: no quadro de tendências principais, o uso de um ciclo mais curto de Tangjian Channel para determinar a direção das tendências locais
- Gráfico de tendências em bandas: combinações de 10 ciclos diferentes de canais de Tangjian formam as faixas de tendências, com cores claras e escuras que refletem a intensidade da tendência
- Sinais de negociação: a tendência principal é para cima, a tendência principal é para baixo, a tendência inversa é para baixo
Vantagens estratégicas
- Julgar tendências objetivamente: julgar tendências baseadas em rupturas de preços, evitando os desvios causados por julgamentos subjetivos
- Confirmação de múltiplos ciclos: aumenta a precisão do julgamento de tendências através da sobreposição de diferentes tendências de ciclos
- Efeitos visuais intuitivos: mudanças de cor na faixa de tendência mostram o estado do mercado de forma intuitiva
- Regras de negociação claras: sinais de entrada e saída claros para implementação programada
- Adaptabilidade: Parâmetros podem ser ajustados para otimizar o desempenho da estratégia de acordo com as características da variedade de transação
Risco estratégico
- Risco de reversão de tendência: pode haver uma maior retração no ponto de reversão da tendência
- Mercado de choque não é válido: oscilação horizontal pode gerar sinais falsos
- Sensibilidade de parâmetros: diferentes configurações de parâmetros podem afetar significativamente a eficácia da estratégia
- Efeitos de deslizamento: transações frequentes podem ser afetadas por deslizamentos
- Risco sistêmico: surpresas no mercado podem causar grandes perdas
Direção de otimização da estratégia
- Aumentar o filtro de força de tendência: introdução de indicadores de força de tendência como o ADX, filtrando sinais de tendência fraca
- Optimizar a configuração de stop loss: ajuste a posição de stop loss com base no ATR dinâmico para melhorar a capacidade de controle de risco
- Adição de confirmação de volume de transação: análise de volume de transação combinada para verificar a eficácia da tendência
- Introdução de adaptação de volatilidade: Parâmetros de ajuste dinâmico de acordo com a volatilidade do mercado
- Melhorar a gestão de posições: ajustar dinamicamente o porte das posições com base na intensidade da tendência
Resumir
A estratégia utiliza a aplicação inovadora de múltiplos ciclos de corredores de tangjian para construir um sistema de negociação de tendências de seguimento de tendências com destaque visual e lógica clara. A principal vantagem da estratégia é visualizar o complexo processo de análise de tendências, facilitando o entendimento intuitivo do movimento do mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-06-12 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Donchian Trend Ribbon Strategy", shorttitle="DonchianTrendRibbonStrat", overlay=true, precision=0)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// Parameters
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dlen = input.int(defval=20, title="Donchian Channel Period", minval=10)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// Helper function to determine color
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
f_color(mainTrend, localTrend) =>
// mainTrend = 1 => uptrend, -1 => downtrend
// localTrend = 1 => local uptrend, -1 => local downtrend
// Return color based on whether local trend aligns with the main trend
color c = na
if mainTrend == 1
c := localTrend == 1 ? color.new(color.lime, 0) : color.new(color.lime, 60)
else if mainTrend == -1
c := localTrend == -1 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 60)
else
c := na
c
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// Function dchannel - determines main trend (1 or -1)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dchannel(len) =>
float hh = ta.highest(len)
float ll = ta.lowest(len)
var int tr = 0
tr := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : nz(tr[1])
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// Function dchannelalt - determines local trend and returns color
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dchannelalt(len, maintrend) =>
float hh = ta.highest(len)
float ll = ta.lowest(len)
var int tr = 0
tr := close > hh[1] ? 1 : close < ll[1] ? -1 : nz(tr[1])
f_color(maintrend, tr)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// Calculate main trend
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
maintrend = dchannel(dlen)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// Plotting the Donchian Trend Ribbon
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
plot( 5, color=dchannelalt(dlen - 0, maintrend), style=plot.style_columns, histbase= 0)
plot(10, color=dchannelalt(dlen - 1, maintrend), style=plot.style_columns, histbase= 5)
plot(15, color=dchannelalt(dlen - 2, maintrend), style=plot.style_columns, histbase=10)
plot(20, color=dchannelalt(dlen - 3, maintrend), style=plot.style_columns, histbase=15)
plot(25, color=dchannelalt(dlen - 4, maintrend), style=plot.style_columns, histbase=20)
plot(30, color=dchannelalt(dlen - 5, maintrend), style=plot.style_columns, histbase=25)
plot(35, color=dchannelalt(dlen - 6, maintrend), style=plot.style_columns, histbase=30)
plot(40, color=dchannelalt(dlen - 7, maintrend), style=plot.style_columns, histbase=35)
plot(45, color=dchannelalt(dlen - 8, maintrend), style=plot.style_columns, histbase=40)
plot(50, color=dchannelalt(dlen - 9, maintrend), style=plot.style_columns, histbase=45)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// Trading Logic (STRATEGY)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bool goLong = (maintrend == 1)
bool goShort = (maintrend == -1)
// Entry signals
if goLong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if goShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close positions when trend changes
if strategy.position_size > 0 and goShort
strategy.close("Long")
if strategy.position_size < 0 and goLong
strategy.close("Short")