ianzeng123
Visão geral
Esta estratégia é um sistema de negociação baseado em análise de múltiplos períodos de tempo, que utiliza principalmente o intervalo de preços centrais (CPR), a média móvel do índice (EMA) e o indicador de força relativa (RSI). A estratégia identifica tendências de mercado e pontos de resistência de suporte crítico através dos níveis de CPR da linha diária, do preço de abertura da semana e do EMA de 20 períodos, e combina a confirmação de volume de transação para executar a negociação.
Princípio da estratégia
O núcleo da estratégia é procurar oportunidades de negociação através da análise da relação entre o preço e o nível de CPR. A CPR é composta por um ponto central central (Pivot), uma linha central inferior (BC) e uma linha central superior (TC). Quando o preço ultrapassa o TC e o mercado está em uma fase de alta, o sistema emite um sinal de alta; quando o preço desce o BC e o mercado está em uma fase de baixa, o sistema emite um sinal de baixa.
Vantagens estratégicas
- Mecanismo de confirmação múltipla: combina a verificação tripla do comportamento dos preços, da direção da tendência e do volume de transação, aumentando a confiabilidade dos sinais de negociação
- Gerenciamento de risco dinâmico: Stop loss dinâmico baseado na largura do CPR, adaptado a diferentes cenários de mercado
- Opções de personalização flexíveis: ciclo de tempo de CPR ajustável, duração do EMA e confirmação de desvio de RSI on/off
- Desproporção de ganhos: o uso de uma proporção de ganhos e riscos de 1,5: 1 aumenta a rentabilidade a longo prazo
- Análise de períodos múltiplos: fornece uma visão mais abrangente do mercado através da integração de dados do dia e do horário
Risco estratégico
- Risco de Falso Breakout: Falso breakout pode ocorrer em mercados com turbulência, recomendando o uso de condições de filtragem de volume de transação mais rigorosas.
- Risco de reversão de tendência: um retorno maior pode ocorrer em pontos de reversão de tendência, o risco pode ser controlado reduzindo a faixa de parada
- Sensibilidade de parâmetros: o desempenho da estratégia é sensível a parâmetros como o comprimento da EMA e a queda do volume de transações, que precisam de otimização regular
- Dependência do cenário de mercado: a relação risco/benefício pode ser difícil de atingir em um cenário de baixa volatilidade
- Ponto de deslizamento de execução: pode haver um ponto de deslizamento maior em situações rápidas, afetando a eficácia da negociação real
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de um mecanismo de auto-adaptação da taxa de flutuação: ajuste dos objetivos de stop loss e de ganho de acordo com a dinâmica da taxa de flutuação do mercado
- Aumentar a classificação de estados de mercado: tendências de segmentação e consolidar o mercado, com diferentes parâmetros de negociação
- Otimização do filtro de volume de transação: considerar a variação do volume de transação em vez de uma simples comparação de média
- Melhoria do mecanismo de saída: aumento do stop loss móvel e da função de encerramento parcial do lucro
- Adição de filtro de tempo: evitar negociações em períodos de tempo específicos, como períodos de alta volatilidade antes e depois do fechamento do mercado
Resumir
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências com estrutura e lógica clara, que controla efetivamente o risco de negociação através da utilização conjunta de múltiplos indicadores técnicos. A principal vantagem da estratégia reside na sua configuração de parâmetros flexíveis e no seu mecanismo de gerenciamento de risco perfeito, mas também requer que o comerciante preste atenção às mudanças no ambiente do mercado e ajuste os parâmetros da estratégia em tempo hábil.
//@version=5
strategy("Ahmad Ali Khan CPR Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ———— Inputs ————
use_daily_cpr = input.bool(true, "Use Daily CPR Levels")
ema_length = input.int(20, "EMA Trend Filter Length")
show_week_open = input.bool(true, "Show Weekly Open Price")
enable_divergence = input.bool(true, "Enable RSI Divergence Check")
// ———— Daily CPR Calculation ————
daily_high = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
daily_low = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pivot = (daily_high + daily_low + daily_close) / 3
bc = (daily_high + daily_low) / 2
tc = pivot + (pivot - bc)
// ———— Weekly Open Price ————
weekly_open = request.security(syminfo.tickerid, "W", open, lookahead=barmerge.lookahead_on)
// ———— Trend Analysis ————
ema_trend = ta.ema(close, ema_length)
market_phase = close > ema_trend ? "Bullish" : "Bearish"
// ———— Momentum Confirmation ————
rsi_length = 14
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
bullish_div = ta.valuewhen(ta.crossover(rsi, 30), low, 0) > ta.valuewhen(ta.crossover(rsi, 30), low, 1)
bearish_div = ta.valuewhen(ta.crossunder(rsi, 70), high, 0) < ta.valuewhen(ta.crossunder(rsi, 70), high, 1)
// ———— Plotting ————
// CPR Levels
plot(pivot, "Pivot", color=color.blue, linewidth=2)
plot(bc, "BC", color=color.red, linewidth=2)
plot(tc, "TC", color=color.green, linewidth=2)
fill(plot(bc), plot(tc), color=color.new(color.purple, 90))
// Weekly Open
plot(show_week_open ? weekly_open : na, "Weekly Open", color=color.orange, linewidth=2)
// EMA Trend
plot(ema_trend, "EMA Trend", color=color.white, linewidth=2)
// ———— Strategy Logic ————
long_condition =
close > tc and
market_phase == "Bullish" and
(not enable_divergence or bullish_div) and
volume > ta.sma(volume, 20)
short_condition =
close < bc and
market_phase == "Bearish" and
(not enable_divergence or bearish_div) and
volume > ta.sma(volume, 20)
// ———— Risk Management ————
cpr_width = tc - bc
stop_loss_long = bc - (0.5 * cpr_width)
take_profit_long = tc + (1.5 * cpr_width)
stop_loss_short = tc + (0.5 * cpr_width)
take_profit_short = bc - (1.5 * cpr_width)
// ———— Execute Orders ————
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("XL", "Long", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("XS", "Short", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)
// ———— Signal Plotting ————
plotshape(long_condition, "Buy", shape.labelup, location.belowbar, color=color.green, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(short_condition, "Sell", shape.labeldown, location.abovebar, color=color.red, text="SELL", textcolor=color.white)