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概述
本策略是一个基于多重时间周期分析的交易系统,主要利用中心价格区间(CPR)、指数移动平均线(EMA)和相对强弱指标(RSI)进行交易。该策略通过日线CPR水平、周开盘价和20周期EMA来识别市场趋势和关键支撑阻力位,并结合成交量确认来执行交易。
策略原理
策略的核心是通过分析价格与CPR水平的关系来寻找交易机会。CPR由枢轴点(Pivot)、底部中心线(BC)和顶部中心线(TC)组成。当价格突破TC且市场处于多头阶段时,系统会发出做多信号;当价格跌破BC且市场处于空头阶段时,系统会发出做空信号。系统还使用20周期EMA作为趋势过滤器,并要求成交量高于20周期均线来确认突破的有效性。此外,策略还可选择性地使用RSI背离作为额外的确认指标。
策略优势
- 多重确认机制:结合了价格行为、趋势方向和成交量三重确认,提高了交易信号的可靠性
- 动态风险管理:基于CPR宽度设置动态止损,适应不同市场环境
- 灵活的定制选项:可调整CPR时间周期、EMA长度和开启/关闭RSI背离确认
- 不对称收益比:采用1.5:1的收益风险比,提高了长期盈利能力
- 多时间周期分析:通过整合日线和周线数据,提供更全面的市场视角
策略风险
- 假突破风险:在震荡市场中可能出现假突破信号,建议使用更严格的成交量过滤条件
- 趋势反转风险:在趋势转折点可能出现较大回撤,可以通过缩小止损范围来控制风险
- 参数敏感性:策略表现对EMA长度和成交量阈值等参数较为敏感,需要定期优化
- 市场环境依赖:在低波动率环境下可能难以达到预期的收益风险比
- 执行滑点:在快速行情中可能面临较大滑点,影响实际交易效果
策略优化方向
- 引入波动率自适应机制:根据市场波动率动态调整止损和获利目标
- 增加市场状态分类:细分趋势和盘整市场,采用不同的交易参数
- 优化成交量过滤器:考虑相对成交量变化而不是简单的均线比较
- 完善出场机制:增加移动止损和部分获利了结功能
- 加入时间过滤:避免在特定时间段交易,如市场开盘和收盘前后的高波动期
总结
这是一个结构完整、逻辑清晰的趋势跟踪策略,通过多重技术指标的配合使用,有效地控制了交易风险。策略的主要优势在于其灵活的参数设置和完善的风险管理机制,但同时也需要交易者关注市场环境的变化并及时调整策略参数。通过建议的优化方向,策略的稳定性和盈利能力有望得到进一步提升。
策略源码
//@version=5
strategy("Ahmad Ali Khan CPR Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ———— Inputs ————
use_daily_cpr = input.bool(true, "Use Daily CPR Levels")
ema_length = input.int(20, "EMA Trend Filter Length")
show_week_open = input.bool(true, "Show Weekly Open Price")
enable_divergence = input.bool(true, "Enable RSI Divergence Check")
// ———— Daily CPR Calculation ————
daily_high = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
daily_low = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pivot = (daily_high + daily_low + daily_close) / 3
bc = (daily_high + daily_low) / 2
tc = pivot + (pivot - bc)
// ———— Weekly Open Price ————
weekly_open = request.security(syminfo.tickerid, "W", open, lookahead=barmerge.lookahead_on)
// ———— Trend Analysis ————
ema_trend = ta.ema(close, ema_length)
market_phase = close > ema_trend ? "Bullish" : "Bearish"
// ———— Momentum Confirmation ————
rsi_length = 14
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
bullish_div = ta.valuewhen(ta.crossover(rsi, 30), low, 0) > ta.valuewhen(ta.crossover(rsi, 30), low, 1)
bearish_div = ta.valuewhen(ta.crossunder(rsi, 70), high, 0) < ta.valuewhen(ta.crossunder(rsi, 70), high, 1)
// ———— Plotting ————
// CPR Levels
plot(pivot, "Pivot", color=color.blue, linewidth=2)
plot(bc, "BC", color=color.red, linewidth=2)
plot(tc, "TC", color=color.green, linewidth=2)
fill(plot(bc), plot(tc), color=color.new(color.purple, 90))
// Weekly Open
plot(show_week_open ? weekly_open : na, "Weekly Open", color=color.orange, linewidth=2)
// EMA Trend
plot(ema_trend, "EMA Trend", color=color.white, linewidth=2)
// ———— Strategy Logic ————
long_condition =
close > tc and
market_phase == "Bullish" and
(not enable_divergence or bullish_div) and
volume > ta.sma(volume, 20)
short_condition =
close < bc and
market_phase == "Bearish" and
(not enable_divergence or bearish_div) and
volume > ta.sma(volume, 20)
// ———— Risk Management ————
cpr_width = tc - bc
stop_loss_long = bc - (0.5 * cpr_width)
take_profit_long = tc + (1.5 * cpr_width)
stop_loss_short = tc + (0.5 * cpr_width)
take_profit_short = bc - (1.5 * cpr_width)
// ———— Execute Orders ————
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("XL", "Long", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("XS", "Short", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short)
// ———— Signal Plotting ————
plotshape(long_condition, "Buy", shape.labelup, location.belowbar, color=color.green, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(short_condition, "Sell", shape.labeldown, location.abovebar, color=color.red, text="SELL", textcolor=color.white)
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