Estratégia de negociação de conversão de tendência de choque de valor líquido de volume médio móvel múltiplo

Visão geral

A estratégia é um sistema de acompanhamento de tendências baseado em volume de transações e mudanças de preços, que prevê a direção do mercado através da computação do indicador de volatilidade de volume de transações líquido (NVO). A estratégia combina vários tipos de médias móveis (EMA, WMA, SMA, HMA) para determinar a tendência do mercado, comparando a relação de posição do indicador de volatilidade com sua linha de sobreposição EMA, e para negociar no momento certo. A estratégia também inclui mecanismos de stop loss e stop loss para controlar o risco e bloquear os lucros.

Princípio da estratégia

O núcleo da estratégia é julgar o sentimento do mercado através da contagem de valores de oscilação de volume de negócios líquidos por dia. Os passos de cálculo são os seguintes:

1. Calcular o múltiplo do intervalo de preços: um múltiplo entre 0-1 baseado no preço máximo, mínimo e de encerramento do dia
2. Calcular o volume de transação que efetivamente sobe e desce: ponderando o volume de transação em função da direção da mudança de preço e multiplicando-o
3. Calcular o volume de negócios líquido: subtrair o volume de negócios efetivamente aumentado do volume de negócios efetivamente diminuído
4. Média móvel selecionada pelo aplicativo: processamento suave dos dados de volume de transação líquido
5. Calculando a linha de sobreposição EMA: uma linha de referência para o julgamento de tendências
6. Calcular a taxa de variação (ROC): para determinar a variação da intensidade da tendência

A geração de sinais de negociação baseia-se nas seguintes regras:

• Multicondicionamento: coloque uma linha de sobreposição de EMA no indicador de tremor
• Condições de vazio: atravessar a linha de sobreposição da EMA sob o indicador de tremor
• Stop Loss: Stop Loss baseado em percentagem
• Paragem: Paragem de preços baseada em percentagem

Vantagens estratégicas

1. Análise multidimensional: informações de mercado em três dimensões: preço, volume de transação e taxa de variação de tendência
2. Alta flexibilidade: suporte a vários tipos de médias móveis, que podem ser ajustadas de acordo com diferentes características do mercado
3. Gerenciamento de risco perfeito: contém mecanismos de suspensão de prejuízos para controlar os riscos de forma eficaz
4. Forte visualização: mudanças na intensidade da tendência através de gráficos rectângulos, facilitando a compreensão do estado do mercado
5. Adaptabilidade: adaptação a diferentes ambientes de mercado e variedades de negociação por meio de um design parametrizado

Risco estratégico

1. Risco de reversão de tendência: falsos sinais frequentes em mercados turbulentos
2. Risco de atraso: a própria média móvel tem um certo atraso, o que pode levar a que o tempo de entrada e saída não seja o ideal
3. Sensibilidade dos parâmetros: Diferentes combinações de parâmetros podem levar a grandes diferenças no desempenho da estratégia
4. Dependência do cenário de mercado: pode ter um desempenho fraco em certos cenários de mercado
5. Limitações técnicas: baseia-se apenas em indicadores técnicos, sem considerar os fatores fundamentais

Sugestões de controle de risco:

• Recomendação de otimização de parâmetros em diferentes cenários de mercado
• Pode ser combinado com outros indicadores técnicos para a confirmação de sinais
• Ajustar adequadamente os parâmetros de stop loss para adaptar-se às diferentes volatilidades do mercado

Direção de otimização da estratégia

1. Mecanismos de confirmação de sinais:

   • Aumento da condição de confirmação de volume
   • Adicionar filtro de força de tendência
   • Introdução de um mecanismo adaptativo de volatilidade

2. Otimização da gestão de riscos:

   • Implementando um mecanismo de stop loss dinâmico
   • Adição de módulo de gestão de fundos
   • Introdução de mecanismos de construção e redução de estoque por lotes

3. Parâmetros de otimização:

   • Desenvolvimento de mecanismos de ajuste de parâmetros de adaptação
   • Realização de comutação de parâmetros baseada em cenários de mercado
   • Adicionar um modelo de aprendizado de máquina para otimização de parâmetros

Resumir

A principal característica da estratégia é a combinação de vários indicadores técnicos e oferece opções de configuração de parâmetros flexíveis. Apesar de existir um certo risco, a estratégia espera obter um retorno estável na negociação real através de um controle razoável do risco e otimização contínua. É recomendado que os comerciantes façam um bom feedback antes de usar no mercado real e ajustar adequadamente os parâmetros de acordo com as condições específicas do mercado.