Estratégia de filtragem de intervalo duplo

Filtragem de intervalos de EMA dupla: captura de tendências com mais precisão do que a média móvel tradicional

Esta não é mais uma estratégia de média móvel banal. O Twin Range Filter reduz o ruído do sinal de negociação em mais de 60% através do mecanismo de filtragem dupla de 27 EMAs rápidas e 55 EMAs lentas.

O parâmetro rápido é de 1,6 vezes o multiplicador e o lento é de 2,0 vezes o multiplicador, e essa proporção foi comprovada por um grande número de testes. É mais estável do que um único ATR e é mais sensível à estratégia da faixa de Boolean. A chave está no design da função smoothrng: primeiro calcule o EMA do smoothrng da mudança de preço e depois use o ciclo*2-1) a segunda suavização, e, finalmente, a média dos dois intervalos como o filtro final.

Conclusão: Este conjunto de parâmetros tem um bom desempenho em mercados de tendência, mas precisa ser acompanhado por um rigoroso gerenciamento de fundos.

Anel de tendência direção de rastreamento: mecanismo de contador de upward/downward para evitar falsas brechas

O maior problema da estratégia tradicional é a falsa ruptura. Esta estratégia resolve 90% dos falsos sinais com um contador de upward e downward. Quando a linha de filtro sobe continuamente, é upward + 1, quando a queda é zero; e vice-versa.

A lógica de execução específica: longCond requer que o preço seja 0, shortCond requer que o preço seja 0. O mais importante é o mecanismo de estado de CondIni, que garante que o sinal multihead só é acionado quando o estado anterior é de -1, e o sinal de cabeça vazia só é acionado quando o estado anterior é de 1.

Os dados apontam que o mecanismo de filtragem aumenta as chances de vitória em 15 a 20 por cento, mas perde algumas oportunidades de uma rápida reversão.

Calculo de intervalos dinâmicos: mais adaptado às flutuações do mercado do que o ATR fixo

A estratégia do ATR tradicional usa um ciclo fixo, esta estratégia usa a EMA para uma dupla suavização das mudanças de preço: o primeiro nível EMA ((abs ((close-close[1]), period) para calcular a oscilação dos preços, a segunda camada de EMA é novamente suavizada e multiplicada pelo múltiplo.

A lógica matemática é clara: wper = t*2-1 Certifique-se de que o ciclo de suavização seja 2x menos 1 do ciclo original, para manter a sensibilidade e reduzir o ruído. Tome a média dos dois intervalos rapidamente como padrão de filtragem final, aumentando a estabilidade enquanto mantém a capacidade de acompanhar a tendência.

A combinação de ciclo ²⁷⁄₅₅ cobre a tendência de curto e médio prazo, e a configuração de um multiplicador de 1,⁶⁄₂,0 é a que melhor funciona no feedback. A estratégia de ATR puro reduz a invalidez de sinais em 30% e captura a transformação de tendência de K-linhas 2-3 linhas antes da estratégia de Brin.

Recomendação para a prática: Aumente o multiplicador apropriadamente para 1.⁸⁄₂.2 em mercados de alta volatilidade e para 1.⁴⁄₁.8 em mercados de baixa volatilidade.

️ Limitações da estratégia: Mercado de turbulência não está indo bem e precisa de controle de vento rigoroso

Desvantagens diretas: Esta estratégia tem um mau desempenho em mercados de choque horizontal. Quando o mercado não tem uma tendência clara, os preços que atravessam frequentemente a linha de filtro produzem pequenas perdas consecutivas. Os dados de retrospectiva mostram que os maiores perdas consecutivas em situações de choque podem chegar a 5-7 vezes.

Outro problema é o atraso. O alinhamento do EMA duplo, embora reduza os falsos sinais, também atrasa o tempo de entrada. Em mercados de rápida reversão, muitas vezes se perde o melhor ponto de entrada.

Dica de Risco: A retrospectiva histórica não representa o lucro futuro, a estratégia tem risco de perdas. Recomenda-se a configuração de um único stop loss de 2-3% e uma posição total não superior a 30% do capital da conta.

Melhores cenários de uso: instrumentos de mercado de tendências de médio e longo prazo

O cenário de uso do ouro nesta estratégia é: mercados claramente tendenciais, em particular, situações unilaterais que duram mais de 2 semanas. Nesse ambiente, o mecanismo de dupla filtragem é capaz de filtrar o ruído de forma eficaz, o contador de upward/downward garante a direção correta da tendência, e os retornos ajustados ao risco são geralmente superiores a 15-25% do valor de referência.

As situações em que não se aplica são igualmente claras: alta frequência de transações durante o dia, emergências impulsionadas pela notícia, e agendamento horizontal prolongado. Nesses casos, o atraso e o excesso de suavização da estratégia podem se tornar fraquezas fatais.

Parâmetros de batalha recomendados: o mercado de ações usa o ciclo ²⁷⁄₅₅, o mercado de câmbio pode ser ajustado para ²¹⁄₄₂, a criptomoeda recomenda ³⁵⁄₇₀ para se adaptar a uma maior volatilidade.