ianzeng123
O que é a estratégia do Triângulo de Triângulos?
Esta estratégia é como o triângulo de Poseidon, o deus do mar grego antigo, que construiu uma poderosa arma de negociação com três pontos-chave!
Imagine que você está montando uma barraca na beira-mar com três varas de madeira. ️ - A primeira é a barra de apoio, e as outras duas formam a borda da barraca.
A lógica central da estratégia: três pontos para seco
O foco!A essência da estratégia é:
- 🎯 Identificação de eixos inteligentes: Encontrar automaticamente os altos e baixos dos mercados, garantindo que eles se alternem (não há dois altos ou baixos consecutivos)
- 📐 Construção de uma trincheiraDesenhe a linha central, a linha superior e a linha inferior em três pontos, formando um canal de preços.
- 💥 Sinal de rupturaO preço do petróleo está em alta, mas o preço do petróleo está em baixa.
- 🛡️ Controle de RiscoParar: colocado na linha média, com o botão de parada ajustado em proporção de 1:1
É como estar em uma estação de metrô lotada, onde você observa os três pontos-chave do fluxo de pessoas e adivinha em que direção a multidão irá fluir!
A chegada de Zhao: Capturar o momento de sucesso
Guia para evitar poçosNão todas as descobertas são dignas de ser seguidas!
Faz mais condições.：
- Preços sobem com o lançamento do Trident
- Tendência geral para cima ((a inclinação da linha central é positiva))
- É como se estivéssemos na fila para comprar chá de leite, quando a fila de repente se acelera para frente!
Condições de vaga：
- Preços caíram abaixo da linha do triângulo
- Tendência geral para baixo (a inclinação da linha central é negativa)
- A multidão começou a se aglomerar em direção às saídas, como se fosse um concerto.
Gestão de Risco: 1% em cada transação
O melhor desta estratégia é a gestão de fundos para a ciência!
- Controle de RiscoO risco é assumido em apenas 1% de cada transação.
- Posições de paradaA linha do centro do triângulo dá espaço para que o preço volte.
- Objetivo de paradaRisco-retorno 1:1, robusto e não ganancioso
- Cálculo de posiçõesO volume de transação é automaticamente ajustado de acordo com a distância de parada.
É como se você estivesse em um parque de diversões jogando em um carrinho de montanha.
A vantagem estratégica do yoga: por que é tão popular?
- Objetividade“O preço é baseado no comportamento dos preços, não na emoção”.
- Boa adaptação.O que é um ciclo? Qualquer ciclo pode ser usado, desde o minuto até a circunferência.
- Riscos controlados“A gestão de fundos embutida, sem problemas por causa de um erro”
- Operação simplesO sinal é claro e claro, e os novatos são rápidos.
Lembre-se, negociar é como aprender a andar de bicicleta ♀️, pode ser difícil no começo, mas quando você domina o equilíbrio, você é livre! Esta estratégia de triângulo é a sua “roda auxiliar”, que ajuda você a manter o equilíbrio no mercado.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-10-29 00:00:00
end: 2025-10-27 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pitchfork Trading Friends",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100) // We will calculate size manually
// === 1. INPUTS ===
leftBars = input.int(10, "Pivot Left Bars", minval=1)
rightBars = input.int(10, "Pivot Right Bars", minval=1)
riskPercent = input.float(1.0, "Risk Per Trade %", minval=0.1, step=0.1)
// === 2. PIVOT DETECTION & STORAGE ===
// Find pivot points
float ph = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)
float pl = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)
// Store the last 3 pivots (P1, P2, P3)
var float p1_price = na
var int p1_bar = na
var float p2_price = na
var int p2_bar = na
var float p3_price = na
var int p3_bar = na
var int lastPivotType = 0 // 0=none, 1=high, -1=low
// Update pivots when a new one is found, ensuring they alternate
if not na(ph) and lastPivotType != 1
p1_price := p2_price
p1_bar := p2_bar
p2_price := p3_price
p2_bar := p3_bar
p3_price := ph
p3_bar := bar_index[rightBars]
lastPivotType := 1
if not na(pl) and lastPivotType != -1
p1_price := p2_price
p1_bar := p2_bar
p2_price := p3_price
p2_bar := p3_bar
p3_price := pl
p3_bar := bar_index[rightBars]
lastPivotType := -1
// === 3. PITCHFORK CALCULATION & DRAWING ===
// We need 3 valid points to draw
bool has3Pivots = not na(p1_bar) and not na(p2_bar) and not na(p3_bar)
// Declare lines
var line medianLine = na
var line upperLine = na
var line lowerLine = na
// Declare line prices for strategy logic
var float ml_price = na
var float ul_price = na
var float ll_price = na
if (has3Pivots)
// P1, P2, P3 coordinates
p1_y = p1_price
p1_x = p1_bar
p2_y = p2_price
p2_x = p2_bar
p3_y = p3_price
p3_x = p3_bar
// Calculate midpoint of P2-P3
mid_y = (p2_y + p3_y) / 2.0
mid_x = (p2_x + p3_x) / 2.0
// Calculate Median Line (ML) slope
float ml_slope = (mid_y - p1_y) / (mid_x - p1_x)
// Calculate price on current bar for each line
// y = m*(x - x_n) + y_n
ml_price := ml_slope * (bar_index - p1_x) + p1_y
// Identify which pivot is high (P2 or P3)
float highPivot_y = p2_y > p3_y ? p2_y : p3_y
int highPivot_x = p2_y > p3_y ? p2_x : p3_x
float lowPivot_y = p2_y < p3_y ? p2_y : p3_y
int lowPivot_x = p2_y < p3_y ? p2_x : p3_x
// Upper/Lower line prices
ul_price := ml_slope * (bar_index - highPivot_x) + highPivot_y
ll_price := ml_slope * (bar_index - lowPivot_x) + lowPivot_y
// === 4. STRATEGY LOGIC ===
// Define trend by pitchfork slope
bool trendUp = ml_slope > 0
bool trendDown = ml_slope < 0
// Entry Conditions
bool longEntry = ta.crossover(close, ul_price) // Breakout
bool shortEntry = ta.crossunder(close, ll_price) // Breakdown
// Risk Calculation
float capital = strategy.equity
float riskAmount = (capital * riskPercent) / 100
// --- LONG TRADE ---
if (longEntry and trendUp)
float sl_price = ml_price // SL at median line
float stop_loss_pips = close - sl_price
float tp_price = close + stop_loss_pips // 1:1 TP
// Calculate position size
float positionSize = riskAmount / (stop_loss_pips * syminfo.pointvalue)
if (positionSize > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Long", from_entry="Long", stop=sl_price, limit=tp_price)
// --- SHORT TRADE ---
if (shortEntry and trendDown)
float sl_price = ml_price // SL at median line
float stop_loss_pips = sl_price - close
float tp_price = close - stop_loss_pips // 1:1 TP
// Calculate position size
float positionSize = riskAmount / (stop_loss_pips * syminfo.pointvalue)
if (positionSize > 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Short", from_entry="Short", stop=sl_price, limit=tp_price)