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🔱 什么是三叉戟策略？像海神波塞冬的武器一样精准！
你知道吗？这个策略就像古希腊海神波塞冬的三叉戟一样，用三个关键点构建出强大的交易武器！📈 它通过寻找市场中的三个重要转折点（枢轴点），然后画出一个”三叉戟”形状的通道，帮你捕捉价格突破的黄金时机。
想象一下，你在海边用三根木棍搭建一个简易帐篷 🏕️ - 第一根是支撑杆，另外两根形成帐篷的边界。当风（价格）突破帐篷边界时，就是我们行动的信号！
📊 策略核心逻辑：三点定乾坤
划重点！ 这个策略的精髓在于： - 🎯 智能枢轴识别：自动找到市场的高低转折点，确保它们交替出现（不会连续两个高点或低点） - 📐 三叉戟构建：用三个点画出中线、上线、下线，形成价格通道 - 💥 突破信号：当价格突破上线做多，跌破下线做空 - 🛡️ 风险控制：止损设在中线，止盈按1:1比例设置
这就像在拥挤的地铁站 🚇，你观察人流的三个关键节点，预判人群会往哪个方向涌动！
🎪 入场时机：抓住突破的瞬间
避坑指南：不是所有突破都值得追！
做多条件： - 价格向上突破三叉戟上线 ⬆️ - 整体趋势向上（中线斜率为正） - 就像排队买奶茶，当队伍突然加速向前时跟上！
做空条件：
- 价格向下跌破三叉戟下线 ⬇️
- 整体趋势向下（中线斜率为负）
- 如同演唱会散场，人群开始向出口涌动时顺势而为
💰 风险管理：每笔交易只冒险1%
这个策略最贴心的地方就是内置了科学的资金管理！🧮
- 风险控制：每笔交易只用账户资金的1%承担风险
- 止损位置：设在三叉戟中线，给价格一定回旋空间
- 止盈目标：1:1风险回报比，稳健而不贪婪
- 仓位计算：根据止损距离自动调整交易量
就像你去游乐园玩过山车 🎢，安全带（止损）必须系好，但也要给自己留点刺激的空间！
🌟 策略优势：为什么它这么受欢迎？
- 客观性强：完全基于价格行为，不受情绪影响
- 适应性好：任何周期都能使用，从分钟到周线
- 风险可控：内置资金管理，不会因为一次失误伤筋动骨
- 操作简单：信号清晰明确，新手也能快速上手
记住，交易就像学骑自行车 🚴♀️，一开始可能会摔跤，但掌握平衡后就能自由驰骋！这个三叉戟策略就是你的”辅助轮”，帮你在市场中保持平衡前行。
策略源码
/*backtest
start: 2024-10-29 00:00:00
end: 2025-10-27 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pitchfork Trading Friends",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100) // We will calculate size manually
// === 1. INPUTS ===
leftBars = input.int(10, "Pivot Left Bars", minval=1)
rightBars = input.int(10, "Pivot Right Bars", minval=1)
riskPercent = input.float(1.0, "Risk Per Trade %", minval=0.1, step=0.1)
// === 2. PIVOT DETECTION & STORAGE ===
// Find pivot points
float ph = ta.pivothigh(high, leftBars, rightBars)
float pl = ta.pivotlow(low, leftBars, rightBars)
// Store the last 3 pivots (P1, P2, P3)
var float p1_price = na
var int p1_bar = na
var float p2_price = na
var int p2_bar = na
var float p3_price = na
var int p3_bar = na
var int lastPivotType = 0 // 0=none, 1=high, -1=low
// Update pivots when a new one is found, ensuring they alternate
if not na(ph) and lastPivotType != 1
p1_price := p2_price
p1_bar := p2_bar
p2_price := p3_price
p2_bar := p3_bar
p3_price := ph
p3_bar := bar_index[rightBars]
lastPivotType := 1
if not na(pl) and lastPivotType != -1
p1_price := p2_price
p1_bar := p2_bar
p2_price := p3_price
p2_bar := p3_bar
p3_price := pl
p3_bar := bar_index[rightBars]
lastPivotType := -1
// === 3. PITCHFORK CALCULATION & DRAWING ===
// We need 3 valid points to draw
bool has3Pivots = not na(p1_bar) and not na(p2_bar) and not na(p3_bar)
// Declare lines
var line medianLine = na
var line upperLine = na
var line lowerLine = na
// Declare line prices for strategy logic
var float ml_price = na
var float ul_price = na
var float ll_price = na
if (has3Pivots)
// P1, P2, P3 coordinates
p1_y = p1_price
p1_x = p1_bar
p2_y = p2_price
p2_x = p2_bar
p3_y = p3_price
p3_x = p3_bar
// Calculate midpoint of P2-P3
mid_y = (p2_y + p3_y) / 2.0
mid_x = (p2_x + p3_x) / 2.0
// Calculate Median Line (ML) slope
float ml_slope = (mid_y - p1_y) / (mid_x - p1_x)
// Calculate price on current bar for each line
// y = m*(x - x_n) + y_n
ml_price := ml_slope * (bar_index - p1_x) + p1_y
// Identify which pivot is high (P2 or P3)
float highPivot_y = p2_y > p3_y ? p2_y : p3_y
int highPivot_x = p2_y > p3_y ? p2_x : p3_x
float lowPivot_y = p2_y < p3_y ? p2_y : p3_y
int lowPivot_x = p2_y < p3_y ? p2_x : p3_x
// Upper/Lower line prices
ul_price := ml_slope * (bar_index - highPivot_x) + highPivot_y
ll_price := ml_slope * (bar_index - lowPivot_x) + lowPivot_y
// === 4. STRATEGY LOGIC ===
// Define trend by pitchfork slope
bool trendUp = ml_slope > 0
bool trendDown = ml_slope < 0
// Entry Conditions
bool longEntry = ta.crossover(close, ul_price) // Breakout
bool shortEntry = ta.crossunder(close, ll_price) // Breakdown
// Risk Calculation
float capital = strategy.equity
float riskAmount = (capital * riskPercent) / 100
// --- LONG TRADE ---
if (longEntry and trendUp)
float sl_price = ml_price // SL at median line
float stop_loss_pips = close - sl_price
float tp_price = close + stop_loss_pips // 1:1 TP
// Calculate position size
float positionSize = riskAmount / (stop_loss_pips * syminfo.pointvalue)
if (positionSize > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Long", from_entry="Long", stop=sl_price, limit=tp_price)
// --- SHORT TRADE ---
if (shortEntry and trendDown)
float sl_price = ml_price // SL at median line
float stop_loss_pips = sl_price - close
float tp_price = close - stop_loss_pips // 1:1 TP
// Calculate position size
float positionSize = riskAmount / (stop_loss_pips * syminfo.pointvalue)
if (positionSize > 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("SL/TP Short", from_entry="Short", stop=sl_price, limit=tp_price)
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