Серия исследований стратегий высокочастотной торговли: Радикальная торговля по правилу Байеса

Суть метода Байеса в том, что он дает математический закон, объясняющий, как вы должны изменить свои существующие убеждения, когда появляется ряд новых доказательств. Типичный пример: новорожденный с инопланетным талантом, когда он видит впервые в жизни восход солнца, затем хочет знать, восстанет ли оно снова. Таким образом, он придал равную предварительную вероятность двум возможным результатам и поместил в мешок белое и черное шары, соответственно, означающие, что солнце восстанет и не восстанет.

Инструктивный поток - это разница между объемом сделок, инициированных покупателем, и объемом сделок, инициированных продавцом. Инструктивный поток может временно влиять на движение рынка, как на основе масштаба сделки, так и на основе количества сделок.

В качестве примера, мы можем использовать закон Бейеса, который мы использовали, когда предполагали, что солнце вновь взойдет, чтобы попытаться создать высокочастотную торговую стратегию, основанную на идее преследования радикальных командных потоков.

• Шаг 1: Создание подпрограммы, которая содержит только один цикл N циклов ((TICK) для вычисления потока команд в течение N циклов.

• Правило расчета выглядит следующим образом:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• Шаг 2: четко следовать за порогом радикального прогрессивного потока, если предположить, что N = 10, если предположить, что порог установлен на 7, можно твердо придерживаться наших убеждений Бейеса.

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

В подарковой ложке призрака есть известная поговорка: выступай, когда рынок не доказывает, что ты прав, а не когда рынок доказывает, что ты неправ. Исходя из этой идеи, мы можем реализовать вход и выход с помощью установки разрыва в значении отклонения, то есть высокочастотной торговой стратегии, которая не сохраняется на рынке.

Перевод с блога QuantWay