Размышления о механической системе скользящей средней

Фьючерсный рынок - это игра с нулевым соотношением, деньги проигравших обязательно попадают в карманы победителей. Я пришел на этот рынок недолго, и у меня нет статистики о том, насколько высока вероятность провала. Но я думаю, что более 80% - это нормально.

Для того, чтобы понять, что навыки этих проигравших не нуждаются в обучении! Почему большинство людей теряют деньги? Это исходит из человеческих инстинктов. Так что противоположность инстинктам - это выигрыш!

• Хорошая система должна обладать следующими характеристиками:

  • Во-первых, для любых параметров.

  Выигрыш системы зависит от понимания рынка, как вы говорите, или от философии торговли, а не от того, какие параметры. Средний из любых параметров может быть выполнен без учета стоимости торговли!

  • Во-вторых, это должно быть просто.

  Чем сложнее система, тем больше вероятность возникновения проблем. Или, скажем, подозрения в перенастройке рынка! Когда рынок меняется, сложные системы становятся неуязвимыми.

  • В-третьих, не должно быть никаких будущих функций.

  Не обманывайте себя… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

  Желание доли рождается не словом, не пониманием, не пониманием, не поведением, не действием, в конце концов.

  • В-четвертых, меньше - больше.

  Это не значит, что чем больше вопросов, тем лучше. У вас есть время, чтобы посмотреть теорему о двух часах, которые могут вас озадачить. Торговая система рассматривает только то, как происходит результат, а не причины, по которым этот результат возникает.

  • В-пятых, абсолютной механики не существует.

  Выбор параметров, выбор сортов, выбор сигналов для открытия склада. Это невозможно измерить системой.

  Торговля делится на две части: правила + степень свободы. Фактически, не то, что чем лучше механизм. Чем выше уровень человека, тем выше степень свободы, которую можно использовать.

  Не думайте, что простые и механические методы легко сделать, наоборот! Не верьте, что вы попробуете, просто посмотрите на один показатель, а затем бездумно действуйте. Никто не хочет быть дураком, поэтому это очень сложно.

  Во-первых, честно говоря, это требует, чтобы вы отказались от определенности! Это нелегко, и я был готов принять необходимые потери после того, как почти все методы, направленные на достижение определенности, оказались неэффективными. Это проблема души, и обычно это трудно сделать. Я не могу сделать это полностью сейчас. В некотором смысле, мы все новички.

  Во-вторых, на вопрос о конкретных операциях трудно ответить. Потому что нет единого ответа, важно, что вы зарабатываете? Даже если это тот же тренд-трекер, наши масштабы, чувствительность и т. д. не могут быть одинаковыми. Этот вопрос следует задать самому себе.

  Мой личный опыт показывает, что мне потребовалось пять лет, чтобы понять, что я делаю, и три года, чтобы сделать это и получить прибыль. Я имею в виду, что стратегия “умершего укуса” - это самый важный этап в торговле тенденциями, и это путь, через который нужно пройти.

  • #### Есть три способа использования:

  Первая статья: “Преодоление падения как сигнал” Во-вторых, в качестве сигнала используйте золотую вилку. В-третьих, точка перехода служит сигналом.

  Преимущества первого метода заключаются в том, что он чувствителен и позволяет четко вычислить точку отхода от рынка.

  Преимущества третьего метода заключаются в том, что количество ложных сигналов очень мало, ведь долгосрочная средняя линия не является такой, которая легко падает. Недостатком является медлительность и трудность вычисления четкой точки выхода из рынка при открытии позиции.

  Второй способ более рационален, количество ложных сигналов может быть принято, хотя точные расчеты о точках выхода из рынка не могут быть сделаны, но они не сильно отличаются.

  Я говорю это, чтобы сказать, что процент ложных сигналов, которые падают на 10-дневную линию равновесия, намного выше, чем на 5-дневную и 10-дневную среднюю линию мертвой форки. Тогда мы используем пересечение 5-10-дневных линий для механических сигналов купли-продажи, то количество последовательных потерь может превышать 7 раз.