Via: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3795bd40102vcu9.html

Однажды в 40-х годах прошлого века отец информатики Шэньнан на доске показал нам: любая цена покупает 50% капитала, то есть количество капитала: рыночная стоимость акций = 50%: 50%. Если цена акций повышается определенной величиной, то продается часть акций, остается количество капитала: рыночная стоимость акций = 50%: 50%; наоборот, цена акций падает определенной величиной, покупается часть акций с оставшимися средствами, всегда остается количество капитала: рыночная стоимость акций = 50%: 50%. Типичная модель торговли в нулевой теории состоит в том, что n%, 1/m) n% означает увеличение или уменьшение, а m - среднее число покупок (или продажи) остатка капитала (или остатка акций) в следующей сделке. Поскольку цена каждой сделки рассчитывается с учетом цены последней сделки, а сетевой метод может использовать только один набор данных о ценах, чтобы пройти через весь процесс торговли, чтобы избежать необходимости рассчитывать цену следующей сделки после каждой сделки, он намного проще, понятнее и проще в использовании.

Тем не менее, наибольшее впечатление от нулевой теории на меня произвела идея торговли, которая выдержала испытание временем и рынком только в следующих двух словах: 1. непредсказуемость роста и падения цен на акции; 2. При повышении цены акций постоянно продается своп, а при падении цены акций постоянно покупается акция. Первое из этих двух предложений - это рыночная точка зрения на цены акций, а второе - это рыночная точка зрения на то, как вести торговлю с постоянной прибылью. Относительно рыночной точки зрения и ее характеристик ценового движения: 1. Волатильность цен на акции; 2. случайность колебаний цен; Причина, по которой возникают эти две особенности, заключается в игровой природе денег.

Описание вышеупомянутых характеристик, за исключением некоторых экстремальных случаев, волатильность цен на акции в большинстве рынков можно рассматривать как норму. В то время как случайность колебаний действительно слишком сложна, потому что факторы, влияющие на цены на акции, слишком сложны, и даже совокупность так называемых самых важных факторов колебаний не может объяснить причины их изменения.

Может ли древний закон о сетевых сделках позволить сети использовать все ее возможности?

Несколько статей о торговом методе сетки, которые я видел, не содержали полного обсуждения рыночной точки зрения, только примитивный метод лун в его конкретной форме распространялся среди гражданского населения. Торговой метод сетки вполне мог извлечь вышеупомянутую идею торговли. Торговой метод сетки - это управление тяжелым капиталом, а легкое прогнозирование тенденций - его типичная особенность.

Я подумал о нескольких моделях торговли, характеризующихся формой распределения финансовых чипов, и пообщался с коллегами:

1. Модель покупания и продажи чипов - двойная модель;
2. Мы покупаем пирамиду, а продаем ее в обратном направлении - так называемая модель двойного золота.
3. Покупка индексных денег, продажа индексных чипов - двухпальцевая модель;
4. Модель торговли на Бамбуке;
5. Модель пропорционального позиционирования;
6. Модель эквивалентной стоимости;
7. Модель тренда + сетки, объединенная с анализом тенденций для корректировки торговых параметров, - так называемая модель сетки тенденций;
8. Комбинированная модель (модель, в которой распределённые признаки не имеют правильной симметричной формы, и модель, в которой вышеупомянутые два или более моделей комбинированы).

Помимо вышеупомянутой седьмой модели, которая не была протестирована на практике, все остальные 7 моделей в разной степени прошли несколько практических испытаний (поскольку данных мало, я позже буду говорить о некоторых применимых аспектах качества). Пример 1, 2, 3 может использоваться в качестве базовой модели торговли. Приблизительные аналогичные модели, предложенные нулевой теорией, называются уравнительной дифференциацией, прямолинейной уравнительной и индексной моделью. Но в нулевой теории применяется только покупка, а не симметричная продажа. И модель использования уравнительной дифференциации: n%, 1/m, где n и m являются постоянными, а в двойной модели, где n и m являются переменными. Обратите внимание на эту разницу в процессе обсуждения или обмена мнениями.

В данной статье я сосредоточусь на модели торговли криптовалютами, такие как криптовалюты, которые покупаются и продаются криптовалютными криптовалютами, или двойной криптовалютной модели. Конкретное объяснение: в процессе падения акций всегда покупают в нижней сетке с остаточными капитальными эквивалентами; в процессе роста акций всегда продают в верхней сетке с остаточными криптовалютными эквивалентами. Эта модель очень близка к равновесию в нулевом законе ((применение равновесия в нулевом законе, его описание на графике и примеры реальных боев противоречивы, описание в графике является покупкой модели двойного равновесия. Я хотел бы использовать название двойного равновесия, друзья-незнакомые легко понимают, чтобы избежать возможных разногласий, используйте название двойного равновесия), но в реальном применении, модель нулевого использования ((n%, 1/m) модель, в которой n и m = обычная цифровая практика, делает область математических понятий модели неограниченной, то есть, капитал и чип-код разделены на неограниченные доли, но на n и m, если взять неправильную стоимость (например, N%, (((1/N)), покупка чип-кодов - это распределение золотой башни, а продажа денежных пакетов представляет распределение золотой башни. Если цены на акции сильно колеблются, то они не должны регулироваться в соответствии

Двойная торговая модель включает в себя: 1. выбор акций; 2. определение торговых зон; 3. создание складов; 4. боевые действия; 5. корректировка.

1. выбор акций: если акции не выбывают из рынка, практически можно использовать двойную торговлю. В качестве долгосрочного вида, рекомендуется обратить внимание на качество. При условии, что акции не выбывают из рынка, возможно, единственное, что нужно учитывать, - это активность акций, которая часто демонстрирует долгосрочный характер акций. Активность v = a/A; в которой коэффициент колебания акций a = ((высочайшее значение - минимальное значение) / минимальное значение; коэффициент колебания большого портфеля A = ((высочайшее значение - минимальное значение) / минимальное значение. Из них максимальные и минимальные значения рекомендуется принимать за последние два месяца. Значение v можно разделить на четыре диапазона: ниже 1,3, 1,3 - -1,7, 1,7 - -2,0 и 2,0, чем выше число, тем активнее акция, и это может служить ссылкой на сегментацию цен в сетчатых сделках для поддержания относительно умеренной частоты торговых колебаний. Например, рекомендуемый набор соответствующих процентных параметров составляет 3%, 4%, 5% и 6%. Некоторые предпочитают использовать фиксированную разницу в определенном диапазоне.

2. определение торгового диапазона: в этом отношении теория оценки является наибольшей, методы технического анализа и методы фундаментального анализа есть много. В общем, важные уровни поддержки и сопротивления могут быть использованы в качестве ориентировочного торгового ценового диапазона для длинной и короткой линии. Что касается длинной линии, то рыночный марж и рыночный нетто могут быть важными показателями, например, я предпочитаю использовать рыночную чистую ставку в 1,2-1,5-кратном размере как важную ссылку на минимальную цену, а для ресурсных акций я предпочитаю ссылаться на чистые активы как ссылку на минимальную цену, а некоторые акции должны использовать низкие чистые активы и даже ниже многих способов определения. Важный совет: возможно, любой из вышеперечисленных способов определения торговых диапазонов имеет свои преимущества, и определение разумных торговых диапазонов только для того, чтобы максимально повысить эффективность криптовалюты. Но рынок не может быть точно описан теоретически - потому что человеческая природа прекрасна.

3. Позиционирование: двойная модель. Я рассмотрел специальный метод построения позиций. Этот принцип построения позиций может гарантировать, что торговля в торговых зонах будет продолжаться постоянно, никогда не прекращаясь, и гарантирует, что все чипы будут покупаться и продаваться. Предположим, что вы вложили в общей сложности 200 000 юаней, например, вы определили торговый диапазон на одну акцию в размере 10 и 50 юаней, разделили 40 торговых сетей от низкого до высокого, используя фиксированную разницу в цене на 1 юаней, теперь вы хотите построить склад на 25 юаней, то есть с 50 юаней следует построить склад на 25-й сети. Двойная модель может иметь рекомендуемое количество позиций на любой цене в торговом диапазоне. Теоретически, можно построить позиции на любой цене. Для этого я использовал китайский жизненный цикл ((601628) с максимума 6124 часов ((75.4 юаней) для моделирования позиций, сетка занимает 4% от размера, предполагая, что минимальная точка 1664 часов ((17.2 юаней) заполнена, и предполагая, что это прямое падение в девяти градусах, максимальная волатильность - 50%, тогда стоимость держания позиции составляет около 34 долларов США (в зависимости от комиссионных и размера сетки). Обычно рекомендуется построить позиции в более низких зонах торговых зон. Также можно ссылаться на определенные ценовые формы или технические показатели (продолжительная торговля может быть упрощена до того, что она не рассматривает ценовые формы или показатели). Некоторые предпочтут ¹⁄₄ или ¹⁄₂ и другие варианты.***Не имеет значения, как построить склад, модель расскажет вам, как вы должны торговать и сколько продавать, и через некоторое время пропорция позиций будет скорректирована. Что касается долгосрочных сделок, небольшое или небольшое количество построившихся позиций не оказывает большого влияния на прибыль. Даже слишком легкие или слишком тяжелые позиции, проводимые в соответствии с вычисленным количеством моделей, быстро приведут к тому, что размер распределения чипов капитала будет нормальным или, скажем, правильным.

4. Реальная борьба: строительство склада завершено, последующие сделки могут быть нормальными для покупки или продажи чипов, покупки или продажи чипов, вычисления остатков средств, выделяемых по цене сделки, вычисления остатков чипов, выделяемых по цене сделки. - Вы входите в полную дурацкую торговлю. Единственное, что нужно напомнить или обсудить с друзьями, - это дисциплина торговли. Я рекомендую торговать в любой сети по рассчитанным ценам и количеству, не сомневаться или догадываться о том, что делать с виртуальными криптовалютами. Двойной торговый метод - это типичная программа торговли, форма распределения финансовых чипов модели гарантирует, что вы всегда сохраняете правильное соотношение позиций с изменениями цен в торговом диапазоне, и в конечном итоге вы получите прибыль, которую предлагает вам рынок. Здесь есть явление, которое происходит в процессе торговли, чтобы подсказать вам: в процессе торговли в относительно низкой зоне, общее представление о том, что покупатели покупают больше и продают меньше; в процессе торговли в относительно высокой зоне, общее представление о том, что покупатели покупают больше и продают меньше; в процессе торговли в относительно средней зоне, общее представление о том, что покупатели покупают меньше и продают меньше.

Если долгосрочная торговля, и торговый ценовой диапазон с учетом целевой цены является достаточно богатым, то долгое время не требуется корректировки, потому что она приближается или достигает “всегда покупайте и продавайте, не исчерпывайте”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в руках”, “всегда имейте деньги в

О разработке и методах работы двойных моделей обсуждается здесь с участниками группы. Ниже приведены краткие описания нескольких других торговых моделей. 1. с точки зрения математических характеристик, первые три модели относятся к ограниченному диапазону, а модели 5 и 6 относятся к неограниченному диапазону. Другие модели являются промежуточными формами, которые могут быть как ограниченными, так и неограниченными. 2. Каждая математическая модель имеет свой подходящий диапазон, но нет смысла обсуждать, максимизирует ли она прибыль. Лучше обсуждать, что вы хотите получить от рынка, сосредоточив внимание на прибыли. Первые три основные торговые модели имеют следующие характеристики: цена ниже, чем больше чипов покупается, цена выше, чем больше продается, что очень подходит для широкого диапазона колебаний в торговле. 3. Как видно из вышеизложенного, чем меньше торговый промежуток, тем меньше время, чтобы максимизировать очистку запаса, лучше использовать двойной или двусторонний модуль, который очень подходит для торговли на средней короткой линии с сильной тенденцией. Поскольку чем меньше колебания в диапазоне, тем легче выполнять операции по очистке запаса. 4. Модель бамбука основана на модели ((n%, 1/m), плюс бамбука предназначена для того, чтобы поддерживать в средней или длинной линии более широкий диапазон торговых зон. Для инвесторов, которые редко торгуют, это очень практично, количество сделок в каждом сегменте является четким. 5. торговля с помощью математических моделей практически полностью не учитывает расчетную задачу по перераспределению вырученных средств, модель автоматически сообщает вам, каким образом должен быть распределен капитал в каждой цене. Каждый раз, когда вы покупаете, ваш чип увеличивается немного, а каждый раз, когда вы продаете оставшиеся средства, он увеличивается немного. 6. Я скажу немного о моем мнении о методе тренда + сетчатой теории: торговые идеи, следующие за трендом ((следить за удушением падения, также называемое последовательностью), и рыночная концепция сетчатой теории противоположны ((примечание: метод ухода от регресса и метод сетчатой теории имеют сходство, но не очень популярны), это смесь двух различных методов торговли, определяемых двумя различными рыночными концепциями. Первый предполагает прогнозирование тенденций, а второй - полностью управление капиталом.

По поводу портфеля: Я рекомендую всем членам группы теорию Лу Чэнь-шуй о портфеле инвестиций в кристалле и анализ ценности информации о контроле риска, такой как фондовые фьючерсы. Внутри математические выводы очень изысканны, и выводы можно запомнить. Метод сетчатой торговли может использоваться в качестве программы управления капиталом для торговли отдельными акциями, а выводы в книге могут быть применены к индивидуальным полноценным треугольным портфелям. 1. выбор 5 из 7 акций в качестве инвестиционного портфеля; 2. Чем меньше корреляции между этими акциями, тем лучше, и даже лучше обратная корреляция; 3. Портфельные инвестиции позволяют избежать рисков, связанных с одним инвестированием, и легче выиграть крупную ставку. Некоторые из моих друзей могут подумать, что лучше быть точным и сосредоточиться на инвестициях (так сказал Баффетт). На самом деле, нет никаких противоречий в тщательном анализе, только вопрос о количестве. 1. сочетание различных сегментов с меньшей релевантностью; 2. портфель акций с различным характером и активностью; 3. Портфель сделок в соответствии с различными типами активов (активностью) и различными структурами акций. В портфельном инвестировании нет абсолютных критериев, даже если активность является только относительным значением, если кто-то любит все инвестиционные ценные бумаги, связь между ценными бумагами может быть предложена следующим образом: высокий уровень активности, как правило, более рискованный, количество владения должно быть меньше, и наоборот, меньше риска, количество может быть больше. Если расширить инвестиционный круг еще немного, кажется, что лотереи также могут иметь, только количество очень мало. Торговые зоны сетки длинных линий должны использоваться в качестве основы для контроля общего положения, а разновидности средних коротких линий используют более активные небольшие пакеты акций и ценные бумаги. Вопрос о соотношении портфеля коротких и длинных линий, я не буду вдаваться в подробности, есть возможность общаться. Торговые зоны сетки средних и коротких линий обычно нарушают торговые зоны сетки, и выигрыш исчезает.