В системе отсчета, стратегия выбирает 30-минутный цикл, через exchange.GetTicker (); получает текущую ситуацию на рынке, распечатывает полученные данные, как будто это не полчаса, первоначальный контакт с цифровой валютой, следующим образом: нормально ли, если это 30-минутный цикл, время, отображаемое не должно быть в полчаса? Или это не фактическое полчаса? 2018-01-01 01:20:00 Информация Получение данных 8 2018-01-01 01:12:00 Информация Получение данных 7 2018-01-01 01:08:00 Информация Получение данных 6 2018-01-01 01:04:00 Информация Получение данных 5 2018-01-01 01:00:00 Информация Получение данных 4 2018-01-01 00:58:00 Информация Получение данных 3 2018-01-01 00:37:04 Информация Получение данных 2 2018-01-01 00:00:00 Информация Получение данных 1

Включая низкоуровневые K-линейные циклы, используемые для получения параметров TICK, можно ли понять, что для этого 30-минутного цикла K-линия была синтезирована с помощью K-линий в 1 минуту?