В системе отсчета, стратегия выбирает 30-минутный цикл, через exchange.GetTicker (); получает текущую ситуацию на рынке, распечатывает полученные данные, как будто это не полчаса, первоначальный контакт с цифровой валютой, следующим образом: нормально ли, если это 30-минутный цикл, время, отображаемое не должно быть в полчаса? Или это не фактическое полчаса?
2018-01-01 01:20:00 Информация Получение данных 8
2018-01-01 01:12:00 Информация Получение данных 7
2018-01-01 01:08:00 Информация Получение данных 6
2018-01-01 01:04:00 Информация Получение данных 5
2018-01-01 01:00:00 Информация Получение данных 4
2018-01-01 00:58:00 Информация Получение данных 3
2018-01-01 00:37:04 Информация Получение данных 2
2018-01-01 00:00:00 Информация Получение данных 1
Включая низкоуровневые K-линейные циклы, используемые для получения параметров TICK, можно ли понять, что для этого 30-минутного цикла K-линия была синтезирована с помощью K-линий в 1 минуту?
是不是我在策略中用exchange.GetTicker 函数，是实时的行情，不管在回测模拟设置里是30分钟还是一小时的周期，都不会有影响，始终是实时的数据；除非是设置了30周期的情况下，然后在策略中用exchange.GetRecords 函数就是30周期的K线，如果是用exchange.GetTicker 函数，还是当前实时的行情？是这么理解的吧
exchange.GetTicker 函数 是获取 市场 实时行情 ，不是 获取 K线的。 您设置 30分钟周期 是指 调用 exchange.GetRecords 获取的K线数据 是 30分钟K线
- 1