Читайте также:Серия курсов по количественному инвестированию в блокчейн (3) - межпериодный арбитраж

NO.1

В книге "Финансовая алхимика" Сороса, написанной в 1987 году, он выдвинул важную мысль: "Я верю, что рыночные цены всегда ошибочны в том смысле, что они представляют собой предвзятый взгляд на будущее".

Эффективные рыночные гипотезы - это лишь теоретические гипотезы, на самом деле участники рынка не всегда рациональны, и в каждый момент времени участники рынка не могут полностью получить и объективно интерпретировать всю информацию, и даже если это та же самая информация, то отзывы каждого человека могут быть разными.

Другими словами, цена сама по себе уже включает в себя ошибочные ожидания участников рынка, поэтому, по сути, рыночная цена в целом ошибочна. Это может быть источником прибыли арбитра.

NO.2

Согласно вышеуказанному принципу, мы также знаем, что в неэффективном рынке фьючерсов влияние рынка на контракты сделок в разные периоды не всегда синхронизируется, и их оценка не является полностью эффективной причиной.

Таким образом, основываясь на цене контракта на торгах в разные периоды для одного и того же торгового показателя, если две цены имеют большую разницу в цене, можно одновременно покупать и продавать фьючерсные контракты в разные периоды для межсрочного арбитража.

Как и товарные фьючерсы, цифровые валюты также имеют связанные с ними портфели арбитражных контрактов. Например, на бирже OkEX есть: ETC на текущую неделю, ETC на следующую неделю, ETC на квартал.

Например, предположим, что разница между ценой ETC на текущей неделе и ценой на квартал ETC сохраняется в течение длительного времени около 5. Если в какой-то день разница достигнет 7, мы ожидаем, что разница в цене в какой-то момент в будущем вернется к 5. Тогда можно продать ETC на текущей неделе, а также купить ETC на квартал, чтобы компенсировать эту разницу. И наоборот.

NO.3

Несмотря на то, что такой разрыв в цене существует, искусственный арбитраж часто содержит множество неопределенностей, связанных с трудоемкостью, неточностью и влиянием изменения цены.

Привлекательность квантового арбитража заключается в том, что он позволяет использовать квантовые модели для выявления возможностей арбитража и разработки стратегии арбитражного трейдинга, а также в том, что программированные алгоритмы автоматически отправляют торговые заказы на биржу, быстро и точно ловят возможности, эффективно и стабильно получают прибыль.

В этой статье вы узнаете, как использовать количественную торговую платформу Inventor и фьючерсный контракт ETC на бирже OkEX в торговле цифровой валютой, используя простую арбитражную стратегию, чтобы продемонстрировать, как использовать мгновенные арбитражные возможности и использовать каждую возможность, чтобы увидеть и получить прибыль при хеджировании. возможные риски.

NO.4

Создание стратегии арбитража криптовалют с кросс-периодами
Уровень сложности: Нормальный

Окружающая среда:

• Тема транзакции: Ethereum Classic (ETC)
• Данные о разнице цен: ETC еженедельно - ETC ежеквартально (тест на коинтеграцию пропущен)
• Торговый цикл: 5 минут
• Соответствие позиций: 1:1
• Тип транзакции: Один и тот же продукт за разные периоды

Логика стратегии:

• Условия открытия длинного спреда: если на текущем счете нет позиций и спред меньше нижней дорожки Болла, открывайте длинную позицию по спреду. То есть: купить ETC на неделю и продать ETC на квартал.
• Условия открытия короткой позиции по спреду: Если на текущем счете нет позиций, а спред больше верхней границы, открывайте короткую позицию по спреду. То есть: продать ETC на неделю и купить ETC на квартал.
• Условия закрытия длинного спреда: Если на текущем счете имеется недельная длинная позиция по ETC и квартальная короткая позиция по ETC, и спред больше средней дорожки фунта, длинный спред будет закрыт. То есть: продать ETC на неделю и купить ETC на квартал.
• Условия закрытия короткого спреда: Если на текущем счете открыта короткая позиция по ETC на этой неделе и длинная позиция по ETC в квартале, а спред меньше средней дорожки болла, короткий спред будет закрыт. То есть: купить ETC на неделю и продать ETC на квартал.

NO.5

Выше приведено простое описание логики стратегии арбитража цифровых валют по периодам. Так как же реализовать ваши идеи в программе? Сначала мы попытались построить структуру на платформе количественной торговли Inventor.
Стратегические рамки:

Сравнивая стратегические идеи и торговые процессы, вы можете легко построить структуру стратегии. Всю стратегию можно упростить до трех шагов:

1. Предварительная обработка.
2. Получение и расчет данных.
3. Заказ и последующая обработка.

NO.6

Далее нам необходимо заполнить необходимый код детализации в стратегической структуре на основе фактического процесса транзакции и деталей транзакции.

Предварительная обработка

Шаг 1: В глобальной среде объявите необходимые глобальные переменные.

• Объявите объект диаграммы для ее настройки.
  var chart = { }
• Вызовите функцию Chart для инициализации диаграммы.
  var ObjChart = Chart ( chart )
• Объявите пустой массив для хранения последовательности разницы цен.
  var bars = [ ]
• Объявите переменную для записи временной метки исторических данных
  var oldTime = 0

Шаг 2: Настройте внешние параметры стратегии.

Шаг 3: Определите функции обработки данных
Функции базовых данных：Data ( )
Создайте конструктор Data и определите его внутренние свойства. Включает: данные счета, данные позиции, временную метку данных K-line, цену спроса/предложения арбитражного контракта A/B и форвардные/обратные арбитражные спреды.

Получить функцию держателя позиций：mp ( )
Пройти весь массив позиций и вернуть количество позиций указанного контракта и направления. Если нет, вернуть false

K-линия и показательная функция：boll ( )
Синтезируйте новую последовательность K-линий на основе данных прямого/обратного арбитражного спреда. И возвращает данные о верхнем рельсе, среднем рельсе и нижнем рельсе, рассчитанные индикатором Болла.

Функция заказа：trade ( )
Передайте название контракта и тип ордера, затем разместите ордер по цене рассмотрения и верните результат после размещения ордера. Поскольку необходимо разместить одновременно два ордера в разных направлениях, цена покупки/продажи преобразуется внутри функции в соответствии с наименованием контракта ордера.

Отменить функцию заказа：cancelOrders ( )
Получите массив всех невыполненных заказов и отмените их один за другим. И если есть невыполненный заказ, возвращается false, а если нет невыполненного заказа, возвращается true.

Сделка с индивидуальными контрактами：isEven ( )
Когда мы сталкиваемся с односторонней ситуацией в арбитражной торговле, мы просто закрываем все позиции, чтобы ее урегулировать. Конечно, вы также можете перейти на метод повторного заказа.

Функция рисования：drawingChart ( )
Вызовите метод ObjChart.add(), чтобы отобразить на графике необходимые рыночные данные и данные индикаторов: верхнюю дорожку, среднюю дорожку, нижнюю дорожку и положительный/отрицательный спред.

Шаг 4: В функции входа main() выполните код предварительной обработки транзакции. Этот код выполняется только один раз после запуска программы. включать:

• Фильтрация менее важных сообщений в консоли SetErrorFilter()
• Установите цифровую валюту для торговли exchange.IO ( )
• Очистите ранее нарисованную диаграмму перед запуском программы ObjChart.reset ( )
• Очистите предыдущую информацию строки состояния перед запуском программы LogProfitReset ( )
  

NO.7

После определения вышеупомянутой предварительной обработки сделки следует перейти к следующему шагу, входя в режим опроса и повторно выполняя функцию onTick ().
И установить время покоя при опросе Sleep (), поскольку API некоторых криптовалютных бирж имеет встроенные ограничения на количество посещений за определенное время.

Получение и подсчет данных

Шаг 1: Получите основные объекты данных, остатки на счетах и ​​данные индикаторов Болла для использования в торговой логике.

Третье, заказ и последующая обработка

Шаг 1: Осуществите операции купли-продажи в соответствии с вышеизложенной стратегической логикой. Сначала он определяет, выполняются ли условия цены и индикатора, затем определяет, выполняются ли условия позиции, и, наконец, выполняет функцию торгового ордера ( ).

Шаг 2: После размещения заказа необходимо урегулировать нештатные ситуации, такие как невыполненные заказы и наличие одного контракта. и рисование диаграмм.

NO.8

Выше мы создали простую стратегию межпериодного арбитража цифровой валюты, состоящую всего из 200 строк. Полный код выглядит следующим образом:

NO.9

Эта стратегия - всего лишь пример, а реальные диски не такие простые, но вы можете использовать свое воображение, используя примеры.

Напомню, что в моем ограниченном опыте на рынке криптовалют, в нынешних условиях, чисто срочная арбитражная стратегия, будь то безрисковая треугольная арбитражная стратегия или арбитражная арбитражная стратегия на рынке.

Это связано с тем, что в любом цифровом валютном рынке, где торгуются фьючерсы, гарантия не является законной валютой. В настоящее время почти все цифровые валюты упали примерно на 70% с начала года. То есть, стратегия всегда заключается в поддержании валюты, но цена валюты падает.

Посмотрите, как рынок криптовалют отделился от блокчейна, и, как в тот год с тюльпанами, цена всегда будет зависеть от ожиданий и доверия, а доверие - от цены.

Продолжение чтения:
Серия курсов по количественному инвестированию в блокчейн (1) - краткое описание
Серия курсов по количественному инвестированию в блокчейн (2) - знакомство с цифровыми валютами
Серия курсов по количественному инвестированию в блокчейн (4) - Стратегия динамического баланса