Стратегия комиссии по айсбергуwww.fmz.comПроцентная комиссия относится к крупномасштабной сделке инвестора, для того чтобы избежать чрезмерного воздействия на рынок, большая единая комиссия автоматически разделяется один большой заказ на несколько небольших заказов, в соответствии с текущей последней ценой покупки / продажи и ценой, установленной клиентом. Стратегия автоматически выполняет делегирование небольших заказов и автоматически переставляет заказы, когда предыдущий заказ полностью продан или последняя цена значительно отклоняется от текущей цены размещения.
Пример: Если плавающая точка средней величины установлена на 10, то:
Количество каждого размещения составляет 90% ~ 110% от средней стоимости одного размещения, а цена размещения - это последняя цена покупки, скажем, 1 раз (минус 1 глубина делегирования), и новое размещение производится после завершения последнего размещения. автоматически отозвать заказ и повторно разместить, когда последняя цена транзакции превышает глубину размещения * 2.
Размещение прекращается, когда общий объем стратегии равен его общему количеству заказов. Когда цена последней сделки на рынке выше ее максимальной покупной цены, комиссия прекращается, а комиссия возобновляется после того, как цена последней сделки ниже самой высокой покупной цены.
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
return;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length-1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
}
var LastBuyPrice = 0;
var InitAccount = null;
function dispatch() {
var account = null;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
if (LastBuyPrice > 0) {
if (_C(exchange.GetOrders).length > 0) {
if (ticker.Last > LastBuyPrice && ((ticker.Last - LastBuyPrice) / LastBuyPrice) > (2*(EntrustDepth/100))) {
Log('deviate to much, newest last price:', ticker.Last, 'order buy price', LastBuyPrice);
CancelPendingOrders();
} else {
return true;
}
} else {
account = _C(exchange.GetAccount);
Log("order finised, total cost:", _N(InitAccount.Balance - account.Balance), "avg buy price:", _N((InitAccount.Balance - account.Balance) / (account.Stocks - InitAccount.Stocks)));
}
LastBuyPrice = 0;
}
var BuyPrice = _N(ticker.Buy * (1 - EntrustDepth/100),PricePerision);
if (BuyPrice > MaxBuyPrice) {
return true;
}
if (!account) {
account = _C(exchange.GetAccount);
}
if ((InitAccount.Balance - account.Balance) >= TotalBuyNet) {
return false;
}
var RandomAvgBuyOnce = (AvgBuyOnce * ((100 - FloatPoint) / 100)) + (((FloatPoint * 2) / 100) * AvgBuyOnce * Math.random());
var UsedMoney = Math.min(account.Balance, RandomAvgBuyOnce, TotalBuyNet - (InitAccount.Balance - account.Balance));
var BuyAmount = _N(UsedMoney / BuyPrice, 3);
if (BuyAmount < MinStock) {
return false;
}
LastBuyPrice = BuyPrice;
exchange.Buy(BuyPrice, BuyAmount, 'Cost: ', _N(UsedMoney), 'last price', ticker.Last);
return true;
}
function main() {
CancelPendingOrders();
InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
Log(InitAccount);
if (InitAccount.Balance < TotalBuyNet) {
throw "balance not enough";
}
LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
while (dispatch()) {
Sleep(LoopInterval * 1000);
}
Log("All Done", _C(exchange.GetAccount));
}
Маленькие мечтыОтлично!