Вот некоторые моменты, которые я считаю трудными для решения:

1. Если фьючерсный контракт рассчитывается в фиксированных юанях или долларах, например, в 100 юаней за контракт, но наличные деньги - это количество валют, используемых в качестве единиц сделки, то в процессе хеджирования один контракт пересчитывается в количество валют, что приводит к потере точности, и в то же время может привести к потере цены. Например, если на фьючерсном рынке продать 100 юаней, а наличные купить за 0.036 ((99.248)), то в этом месте останется всего несколько сомов.
2. В случае с оптовым-торговым арбитражом, который требует четырех сделок для того, чтобы завершить одну сделку, вероятность ошибки значительно возрастает, и все знают, что технологии на биржах в настоящее время очень плохие.
3. По словам одного из пользователей, он не смог бы контролировать свои запасы, если бы не был защищен от “черной платформы”.
4. Если в конце месяца фьючерсы приносят несколько сотен долларов, а наличные - десятки, то после того, как часть их будет распределена, общая прибыль будет убыточной.
5. Конечно, есть и проблемы с недостаточной глубиной фьючерсов, что приводит к тому, что некоторые заказы, которые были реализованы, также трудно обрабатываются.

Приглашаем всех к обсуждению стратегии и возможности решения проблемы.