Погрузимся в мир количественной оценки —– Анализ кода скользящего стоп-лосса MACD с двухсторонними операциями

В предыдущей статье мы обсуждали упрощенные стратегии количественного анализа в 30 строках кода, но в этой статье мы пошагово подведем новичков к тому, как они могут получить больше удовольствия от разработки количественных стратегий. В этой статье я расскажу о том, как можно торговать на биткойн, и я не буду рассказывать о том, как можно торговать на биткойн, потому что я не знаю ничего о финансах, инвестициях, ценных бумагах и т.д. Это означает, что мы не должны думать о том, что мы делаем, а должны думать о том, что мы делаем, а не о том, что мы делаем. Просмотрев соответствующий контент, имея в виду основные понятия, в сочетании с незначительным знанием языка JS, просто написал. Здесь, проще говоря, K-линия - это запись рыночных событий в течение определенного периода, чтобы было легко наблюдать за динамикой рынка. Уровень является показателем, используемым в предыдущей статье, и, как и MACD-индикатор, является показателем, отражающим тенденции в рыночных событиях. В статье описываются понятия, алгоритмы, формулы и т. д. Для тех, кто не понимает, обратитесь к градусам. Я смотрю в градусах!

Код содержит следующие глобальные переменные, старые правила, первые объяснения, старые птицы могут быть проигнорированы.

Глобальный объект, используемый для записи информации о позиции, содержит несколько методов, в основном для реализации скользящих стоп-убытков.

    var holdOrder = {//持仓信息对象
	    orderState: ORDER_INVALID,// 持仓状态
	    price: 0, //持仓均价
	    amount: 0, //持仓量
	    time: null, // 操作时间
	    stopPrice: 0, // 止损价
	    level: 1,   //止损等级
	    updateCurrentProfit: function(lastPrice,amount){//更新当前盈亏
	        if(state === STATE_SELL){//当前 空头持仓
	        	return (lastPrice - this.price) * amount;
	        }
	        if(state === STATE_BUY){//当前 多头持仓
	        	return - (lastPrice - this.price) * amount;
	        }
	    },
	    SetStopPrice: function(ticker,stopState){//更新止损价
	    	if(stopState === STATE_FREE){ //更新止损时状态 为空闲
	    		return this.stopPrice;
	    	}
	    	if(stopState === STATE_BUY){ //更新止损时状态 为多仓
	            if(this.orderState === ORDER_INVALID){
	        	    return this.stopPrice;
	            }
	            if(this.stopPrice === 0){//初始 止损价为0 时 
	            	this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
	            }
	            if( ticker.Last <= this.price ){ //最后成交价 小于等于  持仓均价时
	                this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
	                this.level = 1;
	            }else{//其它情况
	        	    if( ticker.Last - this.price > this.level * step ){//超出当前等级   设置滑动止损
	                    this.stopPrice = this.price * (1 - stopProfit) + (ticker.Last - this.price );
	                    //更新止损价为滑动后的止损价
	                    this.level++;//上调止损等级
	        	    }else{//其它
	        	    	this.stopPrice = this.stopPrice;//保持当前止损价不变
	        	    }
	            }
	    	}else if( stopState === STATE_SELL){//空头持仓类似
	    		if(this.orderState === ORDER_INVALID){
	        	    return this.stopPrice;
	            }
	            if(this.stopPrice === 0){
	            	this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
	            }
	            if( ticker.Last >= this.price ){
	                this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
	                this.level = 1; 
	            }else{
	        	    if( this.price - ticker.Last > this.level * step ){
	                    this.stopPrice = this.price * (1 + stopProfit) - ( this.price - ticker.Last );
	                    this.level++;
	        	    }else{
	        	    	this.stopPrice = this.stopPrice;
	        	    }
	            }
	    	}
	        return this.stopPrice;//返回止损价
	    },
	    initHoldOrder: function(){//平仓后  用于 初始化持仓信息的  函数
	        this.orderState = ORDER_INVALID;
	        this.price = 0;
	        this.amount = 0;
	        this.time = null;
	        this.stopPrice = 0;
	        this.level = 1;
	    }
	};
    

• Код загружен на GitHub: НажмитеgithubВход.

• Здесь нет официальных групп QQ, пожалуйста, присоединяйтесь к группе 309368835 Inventors Quantify.

Внизу мы быстро просматриваем функции, которые мы будем использовать.

function MACD_Cross(){//检测MACD指标，交叉状态的函数
    var records = exchange.GetRecords();//获取K线数据
    while(!records || records.length < 45){ //K线数据不能为null，要大于45个柱，不符合标准 循环获取直到符合
    	records = exchange.GetRecords();
    	Sleep(Interval);
    }
    var macd = TA.MACD(records,12,26,9);//调用指标函数， 参数为MACD 默认的参数。
    var dif = macd[0];  //dif线
    var dea = macd[1];  //dea线
    var column = macd[2]; // MACD柱
    var len = records.length;  //K线周期长度
    if( (dif[len-1] > 0 && dea[len-1] > 0) && dif[len-1] > dea[len-1] && dif[len-2] < dea[len-2] && column[len-1] > 0.2 ){ 
    //判断金叉条件：dif 与 dea 此刻均大于0 ， 且dif由下上穿dea ， 且 MACD量柱大于0.2
    	return 1; //返回1  代表 金叉信号。
    }
    if( (dif[len-1] < 0 && dea[len-1] < 0) && dif[len-1] < dea[len-1] && dif[len-2] > dea[len-2] && column[len-1] < -0.2 ){
    //判断死叉条件：
        return 2;//返回2  代表 死叉信号。
    }   
    return 0;  //金叉  、死叉  信号以外，为等待信号 0 。
}
function getTimeByNormal(time){// 获取时间的 函数 把毫秒时间 转换 标准时间
    var timeByNormal = new Date();
    timeByNormal.setTime(time);
    var strTime = timeByNormal.toString();
    var showTimeArr = strTime.split(" ");
    var showTime = showTimeArr[3]+"-"+showTimeArr[1]+"-"+showTimeArr[2]+"-"+showTimeArr[4];
    return showTime;
}

Внизу начинается главная функция стратегии, которая использует классификацию шаблонов для транзакций, как и предыдущая 30-строчная среднелинейная стратегия. Подробности транзакций упакованы, и заинтересованные друзья могут найти код в количественном описании разработчика, а комментированная версия размещена в официальных группах QQ, github.

function main(){
    var initAccount = $.GetAccount(exchange);//首先我们来记录初始时的账户信息，这里调用了模板类库的导出函数
    var nowAccount = initAccount;//再声明一个 变量 表示 现在账户信息
    var diffMoney = 0; //钱 差额
    var diffStocks = 0;//币 差额
    var repair = 0; //计算 盈亏时   用于修正的 量
    var ticker = exchange.GetTicker(); //获取此刻市场行情
    Log("初始账户：",initAccount); //输出显示  初始账户信息。
    while(true){//主函数循环
        scan(); //扫描函数，  稍后讲解，主要是判断  开仓、平仓 以及 操作 开仓 、 平仓。
        ticker = exchange.GetTicker();//在while循环内 获取 市场行情
        if(!ticker){//如果 没有获取到  （null） 跳过以下 重新循环
        	continue;
        }
        if(holdOrder.orderState == ORDER_VALID){//判断当前是否  持仓
        	Log("当前持仓：",holdOrder); //如果 当前持仓   输出  持仓 信息
        }
        if(holdOrder.orderState == ORDER_INVALID){//如果 未持仓（已平仓）
        	nowAccount = $.GetAccount(exchange); //获取当前账户信息
            diffMoney = nowAccount.Balance - initAccount.Balance; //计算  当前账户  与 初始账户之间的  钱 差额
            diffStocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks; // 计算  当前账户  与  初始账户之间的  币 差额
            repair = diffStocks * ticker.Last; //把 币的差额 * 最后成交价  ，转为等值的钱， 用于计算 盈亏
            LogProfit(diffMoney + repair ,"RMB","现在账户：",nowAccount,"本次盈亏：",profit);//输出 盈亏 信息
        }
    	Sleep(Interval);//轮询
    }
}

Далее следует основная часть стратегии, обнаружение открытых и закрытых позиций, а также открытые и закрытые операции.

function scan(){
	var sellInfo = null; //声明  储存平仓信息的变量  ， 初始化null
	var buyInfo = null;  //声明  开仓的 ， 初始化null
	var opFun = null;//  开仓函数， 两种状态 ，  开多仓 ，  开空仓。
	var singal = 0; //信号
    while(true){//检测 及操作 循环
        var ticker = exchange.GetTicker(); //获取市场行情
        if(!ticker){ //判断 获取失败  跳过以下 ，继续循环获取
        	continue;
        }
        holdOrder.SetStopPrice(ticker,state); //设置 持仓 止损价
        if(state === STATE_FREE &&  (singal = MACD_Cross()) !== 0  ){
        	//判断策略运行状态是否空闲、此刻MACD指标信号是否空闲， 符合 策略运行状态空闲 且 有金叉或死叉执行以下
        	holdOrder.initHoldOrder();//初始化持仓信息
            opFun = singal === 1 ?  $.Buy : $.Sell ;//根据MACD_Cross函数返回结果，判断开多仓、开空仓。
            buyInfo = opFun(opAmount);//开仓操作
            holdOrder.orderState = ORDER_VALID;//设置持仓信息，状态为持仓
            holdOrder.price = buyInfo.price; //设置持仓均价  由 开仓操作函数 opFun返回。 
            holdOrder.amount = buyInfo.amount; //设置持仓量
            holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());//设置持仓开始的时间
            state = singal === 1 ? STATE_BUY : STATE_SELL; //更新策略状态为多仓 或 空仓
            var account = $.GetAccount(exchange); //获取账户信息
            if(singal === 1){//输出开仓方向 和 当前账户信息
            	Log("开多仓。","账户：",account);
            }else{
                Log("开空仓。","账户：",account);
            }
            break;
        }else{
        	var lastPrice = holdOrder.price;// 把持仓均价 赋值 给 lastPrice
        	if( state === STATE_BUY && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last < holdOrder.stopPrice ){
            //如果 多仓 且 持仓信息为持仓 且 最后成交价 小于止损价，执行以下
        	    Log("多头止损平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//多头止损平仓信息
        	    sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);//平仓
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;//平仓信息 更新进对象
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);//更新浮动盈亏
        	    state = STATE_FREE;//更新状态
        	    break;//跳出
        	}
        	if( state === STATE_SELL && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last > holdOrder.stopPrice ){//同上 ， 这个是空头止损平仓
        	    Log("空头止损平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
        	    sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
        	    state = STATE_FREE;
        	    break;
        	}
            if(state === STATE_BUY && MACD_Cross() === 2 ){//做多时，MACD指标死叉 -- 死叉平仓
        	    sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);
        	    Log("死叉平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
        	    state = STATE_FREE;
        	    break;
            }
             if(state === STATE_SELL && MACD_Cross() === 1 ){//做空时，MACD指标金叉 ---金叉平仓
        	    sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
        	    Log("金叉平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
        	    state = STATE_FREE;
        	    break;
            }
        }
        Sleep(Interval);//轮询间隔，就是让程序暂停一会儿。
    }
}

Я устал читать код, и мне надоело пить.

Давайте поговорим о принципе сдвигающейся остановки

В этом разделе кода, посвященном сдвигу, есть строки:SetStopPriceФункции, основанные на входящихstopState(стоп-статус) иticker(Данные рынка) для обновления цены стоп-лосса.stopState === STATE_BUY(b) в зависимости от обстоятельств производить оценку и обновлять стоп-цену.orderStateВ случае, если цена остановки равна 0, ее инициализация умножается на среднюю цену покупки（1 - stopProfit）│ │ │ │ │ │ │ │ticker.Last) и средняя цена держания позиций (this.price) в сравнении с текущим уровнем остановки (this.levelЕсли превышает текущий уровень, то обновляет стоп-цену до значения после скольжения, увеличивая стоп-цену; в противном случае, сохраняет текущий стоп-цену неизменной.stopState === STATE_SELL), логика аналогична, но принимается отрицательное значение для разницы между последней ценой сделки и средней ценой держания позиции, а при обновлении стоп-стоп отнимается это значение. В конце концов, возвращается стоп-стоп после обновления.

Стоп-стрит - это стратегия управления рисками

В процессе удержания позиции, в зависимости от колебаний рыночных цен, регулируется стоп-лосс, чтобы уменьшить потери или защитить прибыль. Согласно логике кода, можно увидеть следующие ключевые моменты для реализации скольжения стоп-лосса:updateCurrentProfitМетод SetStopPrice используется для обновления текущей прибыли и убытка, исходя из состояния держателя позиции (state) и последней цены (lastPrice). Если держатель позиции продается (state_sell), то прибыль является разностью между последней ценой и средней ценой держателя позиции, умноженной на количество держателя позиции; если держатель позиции продается (state_buy), то прибыль является отрицательной. Метод SetStopPrice используется для обновления цены остановки.1 - stopProfitЕсли остановка остается пустой (STATE_SELL), логика аналогична. Метод initHoldOrder используется для инициализации информации о позиции после закрытия позиции, чтобы преобразовать состояние позиции, среднее, количество, время действия цены, остановку и остановку в исходное состояние.

Если вы хотите попробовать свои силы, не забудьте процитировать этот шаблон в своем блоге о криптовалютных биржах.

Справочная информация

• Исходный код стратегии
• База кода на github
• Квантовая площадь изобретателя