Прибыльные зарплаты, большие бонусы и творчество на работе привели к тому, что количественная торговля стала привлекательным вариантом карьеры. Количественные трейдеры, или кратко кванты, используют математические модели для выявления торговых возможностей и покупки и продажи ценных бумаг. Приток кандидатов из академических кругов, разработки программного обеспечения и инженерии сделали эту область довольно конкурентоспособной.
Что на самом деле делают количественные торговцы?
Слово
Технические навыки Квант должен иметь, как минимум, образование в области финансов, математики и компьютерного программирования.
Числа, цифры и цифры: квантовые трейдеры должны быть исключительно хороши в математике и количественном анализе. Например, если такие термины, как условное вероятность, искаженность, куртоз и VaR, не звучат знакомыми, то вы, вероятно, не готовы быть квантом. Глубокое знание математики является обязательным для исследования данных, тестирования результатов и реализации выявленных торговых стратегий. Определенные торговые стратегии, реализованные алгоритмы и методы выполнения торгов должны быть максимально надежными. В современном молниеносном торговом мире сложные алгоритмы расчёта чисел занимают большую часть доли рынка. Даже небольшая ошибка в основной концепции со стороны трейдера может привести к огромным торговым потерям.
Образование и обучение: для новых выпускников колледжа обычно трудно получить работу в качестве квантового трейдера. Более типичный путь карьеры начинается как аналитик исследований данных и становится квантом через несколько лет. Образование, такое как магистра в области финансовой инженерии, диплом по количественному финансовому моделированию или факультативы в количественных потоках во время регулярного MBA, может дать кандидатам преимущество. Эти курсы охватывают теоретические концепции и практическое введение в инструменты, необходимые для квантовой торговли.
Концепции торговли: от квантов ожидается, что они будут открывать и разрабатывать свои собственные уникальные торговые стратегии и модели с нуля, а также настраивать установленные модели. Кандидат на квантовую торговлю должен иметь подробное знание популярных торговых стратегий, а также соответствующих преимуществ и недостатков каждой из них.
Навыки программирования: Квантовые трейдеры должны быть знакомы с майнингом данных, исследованиями, анализом и автоматизированными торговыми системами. Они часто участвуют в высокочастотной торговле или алгоритмической торговле. Хорошее понимание по крайней мере одного языка программирования является обязательным, и чем больше программ знает кандидат, тем лучше. C ++, Java, Python и Perl являются несколькими широко используемыми языками программирования. Знакомство с такими инструментами, как MATLAB и электронные таблицы, и такими концепциями, как большие данные и структурирование данных, является плюсом.
Использование компьютера: Кванты реализуют свои собственные алгоритмы на данных в режиме реального времени, содержащих цены и котировки. Они должны быть знакомы с любыми связанными системами, такими как терминал Bloomberg, который предоставляет передачу данных и контент. Они также должны быть знакомы с программными приложениями для диаграмм и анализа и электронными таблицами и иметь возможность использовать торговые платформы брокеров для размещения заказов.
Нежные навыки Помимо вышеупомянутых технических навыков, квантовые трейдеры также нуждаются в мягких навыках. Те, кто работает в инвестиционных банках или хедж-фондах, иногда могут нуждаться в том, чтобы представить свои разработанные концепции менеджерам фондов и высшим должностным лицам для одобрения.
Темперамент трейдера: не каждый может думать и действовать как трейдер. Успешные трейдеры всегда ищут инновационные торговые идеи, способны адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, процветать под давлением и принимать длительные рабочие часы. Работодатели тщательно оценивают кандидатов по этим чертам. Некоторые даже проводят психометрические тесты.
Способность принимать риски: современный торговый мир не для слабонервных. Благодаря маржи и кредитной торговле с зависимостью от компьютеров, убытки могут достигать сумм, превышающих доступный капитал трейдера. Стремляющиеся кванты должны понимать методы управления рисками и смягчения риска. Успешный квант может совершать 10 сделок, испытывать убытки на первых восьми и получать прибыль только с последними двумя сделками.
Удобный с неудачей: квант продолжает искать инновационные торговые идеи. Даже если идея кажется безупречной, динамические рыночные условия могут привести к ее краху. Многие начинающие квантовые трейдеры терпят неудачу, потому что застряли на идее и продолжают пытаться заставить ее работать, несмотря на враждебные рыночные условия. Им может быть трудно принять неудачу и, следовательно, не хотят отпускать свою концепцию. С другой стороны, успешные кванты следуют подходу динамического отрыва и быстро переходят к другим моделям и концепциям, как только они находят проблемы в существующих. Инновационное мышление: мир торговли очень динамичен, и ни одна концепция не может зарабатывать деньги надолго. С алгоритмами, противостоящими алгоритмам, и каждый пытающийся превзойти других, только тот, у кого есть лучшие и уникальные стратегии, может выжить. Суть
Квантовая торговля требует высоких навыков в области финансов, математики и компьютерного программирования. Большие зарплаты и огромные бонусы привлекают многих кандидатов, поэтому получение первой работы может быть проблемой.