6
Подписаться
792
Подписчики

Стратегия высокочастотной торговли: скретч ради скидки

Создано: 2015-06-07 07:52:45, Обновлено: 2024-09-02 09:01:50
comments   0
hits   3358

На американском фондовом рынке, торговля все время будет для повышения ликвидности акций, а для акций, которые торгуются по предложению маркетмейкера, есть стимул, это то, что обычно называется Rebate.

С помощью этой системы Rebate, создатели рынка могут в короткие сроки создать большое количество сделок, чтобы заработать на этой премии. В марте 2009 года NYSE установила для создателей рынка стандартную премию в размере $0.001 за каждую сделку.

Когда разница между ценой покупки и продажи акции очень мала, создатель может использовать стратегию Scratch for the Rebate. Предположим, что создатель предлагает акцию по цене 1000 \(1.00 х \)1.01 за 1000 акций, а когда его лимитная цена продажи будет поглощена, он может сразу же изменить свою линию на рынке на 1000 акций \(1.01 х \)1.02 за 1000 акций, а затем ждать, пока его покупка будет завершена. Если сделка состоится, создатель, хотя он покупает и продает по той же цене (~ $1.01), но он может получить премию в размере 2 золотых долларов, предоставленную биржей (~ 1000 акций за 1 и 1000 акций за 1).

Такие действия обычно могут быть выполнены в течение нескольких секунд для акций с узкими предложениями и хорошей ликвидностью, поэтому это одна из наиболее часто используемых стратегий торговли.