Написание модели кросс-циклов в языке My

Почему нам нужно писать кросс-циклические модели?

В торговле, где большие циклические тенденции растут, а малые циклические тенденции падают, в каком направлении они должны быть?

Если идея торговли, которая ведется в соответствии с последовательностью, идет в соответствии с направлением большого тренда, то возникают две проблемы: во-первых, когда небольшой тренд сильно изменяется в противоположность большому тренду, чипы в руках могут образовать большие потери, и даже заставить людей не терпеть, чтобы вырезать позиции; во-вторых, если произойдет небольшой тренд, то большое изменение также вызовет изменение большого тренда, так что обнаружить, что большой тренд изменился, когда уже слишком поздно вырезать позиции.

Например, в 30-минутном цикле появляется сигнал обратного движения M, при котором перерыв более 40 пунктов в начале цикла вполне может вызвать условия пустого ордера, а в 1-минутном цикле, когда начался спад, вскоре начинает восстанавливаться, достигнув максимума 43,8 пункта. Такой большой провал легко вызывает раннее установление хорошего стоп-лосса.

Таким образом, изучение отношений между большими и малыми циклами, изучение оптимального времени действия является проблемой для кросс-циклического анализа. Кросс-циклический анализ, по сути, является решением вопроса о том, как небольшие колебания влияют на большие тенденции, или как большие тенденции ограничивают небольшие тенденции.

Еще одно применение трансциклов проявляется в резонансной теории.

Расскажу небольшую историю: во время Первой мировой войны группа немецких солдат, шедших с четким шагом, прошла через мост и в итоге обрушилась на него. В плане самой грузоподъемности моста, который намного превышал вес этой группы немецких солдат, но из-за того, что солдаты приспособились к ритму и согласовали шаги, в результате мост рухнул под действием такой сплоченности.

Символическая теория воплощается в торговых рынках: волатильность рынка, или внутренние циклические факторы, возникают из множественных отношений между временем рынка и ценами.

Применение функций в кросс-циклической модели

// 本代码演示如何引用不同周期的公式在同一代码里
// #EXPORT扩展语法, 以#END结束标记为一个公式,可以声明多个
#EXPORT TEST 
均值1:EMA(C, 20);
均值2:EMA(C, 10);
#END // 结束

#IMPORT [MIN,15,TEST] AS VAR15 // 引用公式, K线周期用15分钟
#IMPORT [MIN,30,TEST] AS VAR30 // 引用公式, K线周期用30分钟
CROSSUP(VAR15.均值1, VAR30.均值1),BPK;
CROSSDOWN(VAR15.均值2, VAR30.均值2),SPK;
十五分最高价:VAR15.HIGH;
三十分最高价:VAR30.HIGH;
AUTOFILTER;

Более подробная информация:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Структура и программирование кросс-циклических моделей

Основная структура модели кросс-циклов:

• Первый шаг: создание модели ссылки FORMULA

• Второй шаг: создание кросс-циклической модели, которая может быть использована следующими способами:

#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR
A1:VAR.A;

A1>REF(A1,1),BPK;
A1<REF(A1,1),SPK;

…

AUTOFILTER;

Пример 1: в течение пятиминутного цикла цитируется цена закрытия вчерашнего дня K-линии

• Первый шаг: создание индикаторов 1.

CC:REF(C,1);

• Второй шаг: создание межциклических показателей 2.

#IMPORT[DAY,1,A] AS A1
C1:A1.CC;

• Третий шаг: применить показатель 2 к 5-минутному K-прямую диаграмму

Это простой пример и рамка кода, а затем мы напишем более сложную структуру.

Пример 2: основанный на 30-минутном цикле, когда 30-минутный цикл MACD показывает красный столбец, и сделка состоит из одного из предыдущих размеров; большие циклы (денная линия и 1-часовая) имеют многоглавную среднюю линию, которая сочетается с большим циклом (денная линия и 1-часовая линия); и входные точки KD являются золотыми винтами по малым циклам (денная линия и 1-часовая линия).

DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  : EMA(DIFF,9);
#IMPORT[DAY,1,MM] AS MM1
MD1:MM1.M1;
MD2:MM1.M2;
MD3:MM1.M3;
#IMPORT[HOUR,1,MM] AS MM2
MH1:MM2.M1;
MH2:MM2.M2;
MH3:MM2.M3;
#IMPORT[MIN,15,KD] AS KD1
K1:=KD1.K;
D1:=KD1.D;
#IMPORT[MIN,5,KD] AS KD2
K2:=KD2.K;
D2:=KD2.D;
TMP1:= DIFF>DEA&&VOL>REF(VOL,1);
TMP2:=(MD1>MD2&&MD2>MD3)&&(MH1>MH2&&MH2>MH3);
TMP3:=(CROSSUP(K1,D1)||CROSSUP(K2,D2);
TMP1&&TMP2&&TMP3,BK(10);

О том, как объяснить и использовать функции, которые не понятны в примере, см. официальную документацию API и My Language для платформы квантования изобретателей:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Давайте попробуем еще раз пример одностороннего цикла.

Пример 3: Трехэкранная торговая система; больше делать, когда лунный график движется вверх, а колебания в недельном графике снижаются; ничего не делать, когда лунный график движется вниз, а колебания в недельном графике повышаются.

• Первый шаг: Составление цитируемого SPJY

EMA1:EMA(C,13);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;

• Второй шаг: создание трехэкранной торговой системы

#IMPORT [ MONTH,1,SPJY] AS VAR1
YMA:=VAR1.EMA1;
#IMPORT [ WEEK,1,SPJY] AS VAR2
ZJ:=VAR2.J;
LL:=VALUEWHEN(YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,L);
HH:=VALUEWHEN(YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,H);
YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,BK;//月线的趋势向上，周线的振荡指标向下
YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,SK;//月线的趋势向下，周线的振荡指标向上
C<LL,SP;//多头止损出场
C>HH,BP;//空头止损出场
C<LLV(L,20),SP;//多头出场条件
C>HHV(H,20),BP;//空头出场条件
AUTOFILTER;

Примечание: кросс-циклические показатели, модели поддерживают малые циклы ссылки на большие циклы, а также большие циклы ссылки на малые циклы, обратите внимание на ссылки на данные.

Показатель DAYBAR

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

#IMPORT[HOUR,1,DAYBAR] AS VAR1
N1:VAR1.N;
盘中3分钟引用1小时周期的当日K线根数，20个3分钟周期N1才变动。

#IMPORT[MIN,3,DAYBAR] AS VAR2
N2:VAR2.N;
盘中1小时引用3分钟周期的当日K线的根数N，1小时中存在20个N2值变动。

Вот некоторые простые применения My Language для написания стратегии на протяжении всего цикла. Читатель может легко использовать различные комбинации циклов и индикаторов для достижения желаемого эффекта, особенно с точки зрения цифровой валюты. Благодаря появлению постоянных контрактов, эффективность использования My Language позволяет избежать проблем с заменой основных контрактов, таких как товарные фьючерсы.

Примечания

• В моделях с интерциклическими, межконтрактными показателями, которые цитируются, не может быть ссылок.

• Кросциклическая, кроссконтрактная модель поддерживает до шести цитируемых предложений.

• В целом в My языке используется не более 50 циклических, межконтрактных источников данных.