Хотя цены могут быть собраны, но я обнаружил, что объем транзакций может быть имитирован, и я надеюсь, что вместе с данными о количестве транзакций на реальном диске, в любом случае, не будет много места для хранения.

Кроме того, я попробовал сам собирать данные для синтезирования K-линий, и обнаружил, что для того, чтобы получить данные о количестве сделок в секунду и более точные данные о цене закрытия, можно использовать GetTrades для получения свежих данных о сделках, чтобы получить цены заказа с точностью до миллисекунд без влияния сетевых задержек. Если Z не собирается таким образом, можно попробовать, это должно помочь повысить точность.