Три секрета сохранения актуальности количественных моделей

Во-первых, мы все согласны с тем, что модели вечной жизни не существует. Здесь есть очень глубокое правило, что финансовые рынки обладают функцией саморегулирования. Эта функция позволяет всегда небольшой группе людей зарабатывать деньги в любой момент времени.
Если модель не стареет, то она, как снежный шар, убирает все больше и больше денег с рынка, достигая критической точки, рынок автоматически корректируется и меняется, что приводит к неэффективности или снижению эффективности модели.
Итак, следующий вопрос: как сделать так, чтобы модель замедлила старение?

• Первый принцип: модель должна быть построена на камне, а не на песке.

  Что является краеугольным камнем модели? Первоначальная идея дизайна модели. Каждая модель - это захват определенного закона рынка.
  Например, в период, когда торговля была очень низкой, вы разработали модель высокого падения и поглощения, основанную на характеристиках узких колебаний.

• Второй принцип: сохранять и улучшать, как с женщинами.

  Модели, как и женщины, нуждаются в регулярном обслуживании и обновлении.
  Даже если вы найдете рыночный закон, который может существовать в течение длительного времени. Например, выше всегда будет ниже, ниже всегда будет выше, этот закон существует в течение длительного времени. Однако в разные периоды конкретное поведение может быть разным.
  Например, в определенный период, если доход снизился на 5%, то в определенный период, если доход снизился на 3%.
  Это связано с оптимизацией параметров.
  В течение некоторого периода времени добавляются новые данные, а затем проводится общая оптимизация.

• Третий принцип: симфония лучше, чем соло.

  В любом случае, одна модель не может быть устойчивой. Почти все люди, с которыми я общался, были согласны с этим. Поэтому комбинация различных моделей очень важна.
  Когда модель А отступает, возможно, модель B зарабатывает деньги, и тогда кривая чистой стоимости всего портфеля моделей сравнительно сглаживается. Это может быть портфель моделей с разными стратегиями, или портфель моделей с разными циклами, или портфель моделей разных сортов.
  В общем, симфония лучше соло.
  Если вы сможете полностью понять эти четыре секрета, то сможете воплотить их в жизнь. Хотя я не могу гарантировать, что ваша модель будет жить вечно, но есть большая надежда, что она станет вечнозеленым деревом в модели.