Старая птичья идея о трендовой торговле и количественной торговой системе

Как построить хорошую торговую систему и торговую стратегию? Можно сделать это с помощью большого количества исторических данных, сейчас компьютеры развиты, и исторические данные легко обнаруживаются и получаются. На самом деле, те, кто заинтересован в этой области, могут получить подтверждение положительной системы с помощью исторических данных.

Здесь также есть большой спор, связанный с вопросом изменения рынка. В нашей отрасли существует мнение, что рынок постоянно меняется, и этот рынок постоянно развивается. Я лично считаю, что рынок изменяется локально, но макроструктура рынка не меняется. Хотя сейчас компьютерные технологии развиты, и большое количество программированных сделок, количественных сделок и высокочастотных сделок внедряется в рынок, но это только меняет микроструктуру рынка, и это изменение лишь ускоряет этот темп.

Потому что мы не должны игнорировать, что весь субъект рыночной торговли состоит из людей, человеческая природа неизменна с точки зрения исторического развития, человеческое отношение к деньгам никогда не меняется, он всегда жаден. У него есть чувство страха перед деньгами, которое, как мне кажется, не меняется.

Даже если современные компьютерные технологии развиваются, не стоит забывать, что за ними стоит человек, который управляет ими. Если человек управляет машиной, то структура рынка не изменится, потому что и машина не сможет избежать контроля над человеком.

В моей системе есть несколько важных компонентов.

• Первая часть - это торговля трендами. Тенденционная торговля - это когда цены эволюционируют в соответствии с тенденцией, мы все знаем, что рынок имеет тенденцию, но мы не знаем, когда эта тенденция возникает. Мы постоянно отслеживаем цены, постоянно пытаемся отслеживать тенденции выше среднего уровня, используя методы оплаты затрат. В целом, я выделил три основных принципа анализа рынка. Я думаю, что вы должны были прочитать книгу об инвестициях, чтобы вспомнить три основных принципа анализа рынка:

  • Первое: цена включает в себя все, то есть я говорю, что рынок включает в себя все.

  • Во-вторых, цены развиваются по тенденции, это признание того, что рынок имеет тенденцию.

  • В-третьих, история повторяется снова и снова. Различные исторические данные и исторические графики постоянно меняются в будущем времени и пространстве. Поскольку данные и графики являются реакцией человеческого характера, фундаментальная теория человеческого характера не меняется, поэтому история повторяется снова и снова.

  Эти три основных принципа - главные предпосылки технического анализа, и я включаю их в свою систему. Так что моя система жизнеспособна, и есть важные подпорки.

• Вторая часть - это портфельные инвестиции. Эта концепция заключается в том, что все сорта рассматриваются как однородные, без различия, если это сорта, которые торгуются. Для меня ни одна из этих сортов не имеет близких родственников, они просто символ. Я не пристрастился и не дискриминировал, независимо от того, колеблется ли она между разными сортами или нет. Тенденционный трейдинг сталкивается с большими трудностями, а в прошлом году я заработал больше всего на пшенице. Жирная кукуруза - это очень маленький сорт, который обычные инвесторы предпочитают игнорировать. Но в прошлом году была очень похожая среднесрочная тенденция к снижению, только многие не обращали внимания. Если вы портфельный инвестор. Судьба - это обоюдоострый меч, который может нанести вам неоценимый ущерб, если вы ошибетесь. Одно из важных преимуществ комбинированного инвестирования заключается в том, что в случае неопределенности тенденций у него есть некоторое движение в разных направлениях между различными разновидностями.

• 1. Особенности моей системы Во-первых, эта система работает в течение восьми лет, это довольно долгое время, мы в основном пережили бычий рынок, медвежий рынок и спокойный рынок. Так что теперь посмотрим, сможем ли мы получить этот доход. Конечно, сравнение прав и интересов не имеет смысла, сильнейший из сильных посредников, наверняка кто-то сделал лучше, чем я. Вторая особенность заключается в том, что все в системе является количественным. Я сделал все элементы торговли количественными, открыть позицию, свернуть позицию, остановить позицию, позицию. Я сделал все эти шаги регулярными, и ясно, что только после удовлетворения его условий, он будет применяться к лекарству. Это преимущество может предотвратить негативное влияние эмоций на вас, чтобы вы могли упорядоченно работать на этом сложном рынке. В-третьих, у этой торговой системы есть небольшие ударные издержки, так называемые ударные издержки относятся к воздействию собственного открытия позиции и позиции на цену. Я занимаюсь долгосрочной структурой торговли, как правило, самое короткое время торговли составляет более 20 дней, поэтому она не так много заботится о точке цены. В-четвертых, риск, который скрывается, относительно небольшой. Поскольку получение результатов не зависит от позиций, мы теперь обнаружили, что средний уровень использования составляет только 30%. Размер позиции не очень велик, и это обязательно снижает риск. Слабость этой системы в том, что никогда не бывает идеальной системы, в которой нет недостатков.

Я думаю, что опытные инвесторы здесь уже видели, что тренд работает хорошо, тогда во время колебаний, конечно, это трудно. Самая большая проблема, с которой сталкивается торговля по систематизации тренда, - это рынок колебаний. Это и самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся в нашей отрасли.

Некоторые дизайнеры сейчас думают, что тренды и колебания должны быть отделены друг от друга, а тренды должны следовать за рынком, чтобы держать позицию неподвижно. В то время как волатильный рынок будет покупать и продавать низко, и все два этапа будут зарабатывать деньги. Поиск оптимизации и оптимизации, попытка достичь совершенства, я думаю, что это невозможно.

Если вы хотите оптимизировать систему с несколькими параметрами, это в первую очередь приведет к несоответствию последовательности, на этапе А вы используете этот параметр, на этапе Б вы используете другой параметр. Вы думаете, что эта система не является методом количественной сделки. Это выборочная, рассудительная сделка, которая приведет к тому, что вы окажетесь нигде.

Если мы не будем говорить о том, что мы не можем управлять рынком, то мы не сможем управлять рынком, потому что мы не можем управлять рынком, а мы не можем управлять рынком.

Поэтому есть хороший результат: за все эти годы я никогда не делал более 20% отчислений, и самое большое отчисление было 17.5%. Это было сделано благодаря хорошему контролю риска.

Использование первых средств всегда оставалось на уровне около 30%.

Вторая сделка - это без нажима, пожалуйста, поймите, что моя сделка - это без нажима. В отличие от некоторых трейдеров, которые предпочитают постепенно набирать позиции, а затем снова набирать позиции.

Третье - это портфельное инвестирование, которое полностью может играть роль предотвращения риска на рынке колебаний. В то время, когда рынок колебаний наиболее ярко проявляется в местном движении товаров. На самом деле, когда происходит системный риск, в целом по товарам в основном одинаково падает. Но в период колебаний между различными сортами есть много разнообразия.

• В заключение я хотел бы обратиться к вопросам, связанным с исполнением. Если честно, я не могу полностью выполнить все эти годы, потому что я тоже человек и подвержен эмоциям. Торговля очень трудна, я выполняю более 7%, но такая торговая система, как я упомянул, в основном приносит прибыль, если вы выполняете более 6%.

Копировано из лаборатории Берле