Здесь я думаю, что для того, чтобы иметь успешную торговую систему, необходимо выполнение нескольких основных условий.
Первое, торговая система должна включать условия открытия позиций, условия тихого положения и управление капиталом (всегда полный режим также является управлением капиталом), только покупать и не продавать не торговая система, не говоря о позиции только о показателях или не торговой системе. Победа не имеет значения, первый день падения смотреть на убытки, на следующий день, и еще больше, такое поведение будет выпрыгивать многие люди, говорят, что вы преследуете падение и падение - это голуби, на самом деле для тренда торговли, это не плохо, тренд преследует падение и падение, что может быть неправильно?
Во-вторых, основная логика торговой системы должна быть надежной, не может быть слишком сильных предположений, не может быть слишком сильных алгоритмов черных ящиков. Например, какие временные окна Фибонача, целевые точки золота, какие пять волн восходящего тривольного обратного отсчета, какие верхние и нижние разделения X, относятся к сильным предположениям, по которым вы достигли определенного временного окна, определенной цены, формируя некоторую формулировку K, или не можете быть скомпрометированы?
В-третьих, торговая система должна в основном соответствовать принципу согласованности, то есть логике покупки, а логике продажи, которая должна соответствовать исчезновению этой логики. Вы не можете выйти за 60-дневную среднюю линию покупки, упасть за 10-дневную среднюю линию и просто бежать.
В-четвертых, не может быть иллюзорного рисунка, то есть не может быть в соответствии с собственным воображением, чтобы дать большому рынку картинку будущего движения, и должен ли он идти в соответствии с нашим представлением? Как трейдеры, мы всегда делаем некоторые прогнозы неизбежно, так как мы прогнозируем рынок, мы можем быть обмануты, ошибаемся, это не что-то необычное, но важно не то, что вы прогнозируете, что с быком, но вы прогнозируете неправильно, как исправить?
В-пятых, результаты исторического обзора не могут зависеть только от того, что один или два года бычьего рынка продемонстрируют плохую динамику, а другие годы - плохую.
И наконец, конечно, несколько часто используемых показателей, которые должны быть переданы в торговых системах, такие как годовая доходность, объем победы, бета-значение, коэффициент Шарпа и т. Д. В последнее время модель XX одного из крупных V в Интернете получила популярность, и я думаю, что учитель XX заслуживает упоминания в основном из-за его дисциплины в твердости и неукоснительном выполнении стратегии торговли.
Я не очень высокий уровень, в течение нескольких лет в городе, не много результатов, но потерь, опыт уроков, действительно, бесчисленны, в количественном инвестировании на этом пути, идти бескорыстно, счастливы, что вы, лидеры, бескорыстный поделиться, чтобы иметь возможность коснуться камнями и перейти реку, вспомнить эти годы инвестиций, глубоко чувствую, что для большинства людей, честно и честно инвестировать индексный фонд, это самый экономичный способ сэкономить время.
Я пишу эту статью в надежде, что смогу выбросить кубики и привести к некоторым размышлениям. Я понимаю, что написал: