Описание арбитража

Краткосрочная арбитража - это создание равного количества торговых позиций в противоположном направлении по контрактам на различные месяцы одного и того же фьючерсного вида, в конечном итоге заключение сделки путем хеджирования или сдачи и получение прибыли. Самый простой способ долгосрочной арбитражи - это покупка недавних фьючерсных видов и продажа дальних фьючерсных видов.
На рынке цифровых сделок цены контрактов на различные криптовалюты в целом совпадают, но в особых ситуациях, например, в 2020-05-10 произошло падение примерно на 10%, поэтому цены не синхронизированы, и тогда возникает возможность сбыта.

Сравнение текущих цен

На рисунке показано, что разница в цене между сроками достигает 5%, но при нормальных условиях разница в цене составляет около 1%, здесь есть арбитражное пространство.

Этап срочной аренды

Как показано на рисунке выше, наличные цены на 5% выше, чем фьючерсные, а на самом деле их разница должна быть около 1%.
Это может быть сделано вручную или с помощью программы Python.
Я использую код Python, чтобы вычислить, есть ли реальная возможность аренды, и формулы для этого следующие:
score=(priceA-PriceB)/priceA
score - это процент разницы в цене, и если процент превышает определенную отметку, то автоматически оформляется двусторонняя оплата.

Автоматическое открытие

Скриншоты последующих событий

После бурных колебаний рынок начал прибыльно развиваться. Снимок статьи можно проверить на торговой площадкеOKEX。
Стоимость задержания 781, прибыль в настоящее время 40, прибыль около 5%.

Управление торговой платформой

Фьючерсная торговая платформа:OKEX
Платформа имеет Python API, который поддерживает автоматическое получение информации, автоматическое размещение заказов.
Продолжайте делиться проектами Python в реальном времениPythonOK