Количественная торговая стратегия - индикатор CCI

В 1980-х годах американский аналитик фондового рынка Дональд Ламберт изобрел индикатор CCI, который вначале использовался для определения рынка фьючерсов, а позже был широко использован в исследовании рынка акций. По сравнению с большинством технических аналитических индикаторов, показатель CCI, основанный на статистических принципах, является уникальным. CCI, как и другие индикаторы технического анализа, отличается из-за выбранного цикла вычисления, в том числе включает в себя: много типов, таких как: минутное CCI, суточное CCI, еженедельное CCI, годовое CCI и т. д. Из них, суточное и еженедельное CCI более часто используется в исследованиях на фондовом рынке.

По сравнению с другими показателями технического анализа, расчет показателя CCI является более сложным. Например, для расчета дневного CCI используются два метода:

• 1.CCI = （TP－MA）÷MD÷0.015

где: TP = ((самая высокая цена, самая низкая цена, цена закрытия) ÷3; MA = сумма последних N дней закрытия цены ÷ N; MD= накопленная сумма последних N дней ((MA - цена закрытия) ÷N; 0.015 - коэффициент вычисления, N - цикл вычисления.

• 2. Разница между средней ценой и средней ценой в течение N дней ÷ средняя абсолютная отклонение от средней ценой в течение N дней

Средняя цена = ((высочайшая цена + низкая цена + цена закрытия) ÷3; Среднее абсолютное отклонение является статистической функцией。

Индекс CCI отличается от других индикаторов без ограничений по региону работы тем, что он имеет относительную техническую отсчетную зону, которая по стандартам, принятым на рынке, может быть разделена на три основные категории: +100, -100 и +100-100:

• 1. когда CCI >+100, это означает, что цена акции находится в зоне перекупа и требует повышенного внимания к аномалиям цен на акции;
• 1. когда CCI <-100 означает, что цена акции находится в пределах перепродажи, и инвесторы могут принять акции с низким уровнем поглощения;
• 1. Когда CCI находится между +100 и +100, это означает, что цена находится в узком диапазоне колебаний и в диапазоне нормальных колебаний.

• Встроенная база показателей для количественной оценки изобретателя

Оригинальное название