Реальные и формальные торговые системы

О торговых системах я всегда забочусь, чтобы выжить на фондовом рынке, нужно иметь торговую систему, которая подходит для себя. И один из вопросов, о котором я всегда думал, был: как создать торговую систему? Учиться у других? Сделано самостоятельно? Я чувствую, что это не очень достоверно, и многолетний опыт подтверждает это.

• #### Торговая система

В торговых кругах часто можно услышать подобные чувства: “У меня нет своей собственной торговой системы, или у меня есть отличная торговая система, но я не могу контролировать себя, я не могу соблюдать дисциплину и постоянно придерживаться ее”. “Я не могу зарабатывать деньги, терять деньги, и даже не смею торговать, в общем, все несчастья в торговле, похоже, могут быть связаны с тем, что у меня нет собственной торговой системы, я не могу придерживаться своей торговой системы”.

На самом деле, если просто посмотреть на то, как люди торгуют, то можно обнаружить совершенно противоположное: каждый трейдер имеет свою собственную торговую систему; каждый трейдер с удивительной упорством придерживается своей собственной торговой системы; и эта торговая система не приходит к нам на охоту, а с самого начала укоренилась в каждом из нас.

Например, человек, которого обманули в сделке, обычно обманывается привычным образом. Сценарий может быть разным, но результат всегда обманут. Более того, психологические механизмы, которые приводят к его обману, и психологические ощущения, вызванные обманом, обычно не имеют аналогов. Другие ошибки, такие как: промашка в возможности, взглянув на то, что торговая марка идет в направлении, которое он ожидал, но не отключается.

В этой связи, в мемуарах о работе на фондовом рынке, описанных Юй, есть много хорошего:

…когда вы связываете ошибки с неудачей, вы не жаждете второго… но я скажу вам кое-что странное: иногда биржевой спекулянт знает, что он ошибся, но все равно ошибается. После ошибки он спрашивает себя, почему он ошибся, после мучительного наказания и после долгого спокойного размышления, он, возможно, знает, как он ошибся, и знает, когда он ошибся, но не знает, почему он ошибся.

Конечно, если человек умный и счастливый, он не совершит одну и ту же ошибку дважды. Но он совершит одну из самых первобытных ошибок, которые могут быть допущены любым из десятков тысяч братьев и сестер или двоюродных братьев и сестер.

Отрывок из мемуаров по производству акций, глава десятая

Так называемая первобытная ошибка имеет десятки тысяч братьев или родственников, и по сути является одной ошибкой, только внешне она выглядит несколько иначе.

• Если оценить это по критериям системных сделок, можно сказать:

  • 1. Каждый трейдер, совершивший ошибку, имеет свою собственную торговую систему. Хотя трейдер сам не осознает ее, не говоря уже о том, чтобы четко излагать ее, но эта торговая система должна быть чрезвычайно четкой, иначе невозможно точно воспроизвести результаты.
  • 1. Что касается исполнения торговой системы, то эти трейдеры очень дисциплинированы и постоянно упорно находятся в ловушке, упускают возможности, перестраиваются…
  • 1. Эта система торговли не была разработана для того, чтобы искать криптовалюту, а естественно зародилась в организме торговца.

  • Именно эти три момента являются особенностями системного трейдинга, о которых мечтает каждый системный трейдер!

  Таким образом, можно было бы назвать эту систему торговли настоящими кремниевыми кремниями, только люди не привыкли к этому выражению. В противоположность этому, это система торговли кремниевыми кремниями в форме кремния, или кремниевая торговая система, разработанная кремниевыми кремниями.

  Как и алхимики того времени, которые искали рецепт, поколение трейдеров стремилось найти эффективную систему торговли, чтобы улучшить результаты торговли. Эта работа по поиску сокровищ, которая была сделана на бумаге и ручке 100 лет назад, теперь выполняется на компьютере.

  В основном, реальные результаты этой работы в поисках сокровищ не являются желательными. Потому что, создание торговой системы, реальная трудность заключается не в том, чтобы найти эффективную систему, а в том, можно ли на самом деле реализовать систему, которая уже была найдена в реальной торговой среде.

  Но можно ли с силой воли заставить себя быть дисциплинированным и использовать проверенную и проверенную систему торговли, которую многие трейдеры готовы использовать или уже используют?

• В этой связи вдохновляющие слова Леппона из The Corwd:

Традиции представляют собой представления, желания и чувства прошлого. Они являются продуктом межнационального взаимодействия и оказывают огромное влияние на нас.

… многие политики, не столь образованные, как ученые прошлого столетия, верят, что общество может отречься от своего прошлого и идти по единственному пути, который полностью подчиняется свету разума.

”…у людей господствуют традиции, тем более, когда они образуют группы. Они могут легко придавать изменениям, вызванным традициями, лишь некоторые названия и внешние формы, как я неоднократно указывал”.

… без разрушения этих традиций прогресс невозможен.

…если нация делает свои обычаи слишком крепкими, она больше не изменится, и, как в Китае, не сможет улучшиться. В этом случае насильственная революция не очень полезна, потому что в результате, или сломанные цепи снова сшиваются, и все прошлое воспроизводится неподвижно, или …

…В конце прошлого столетия церкви были разрушены, монахи были изгнаны из страны или убиты, и можно было бы подумать, что религиозные представления старого времени потеряли силу. Но через несколько лет, чтобы удовлетворить всеобщие требования, была восстановлена запрещенная система публичных богослужений, и были восстановлены старые традиции, которые были временно уничтожены, и было восстановлено влияние прошлого.

… самые несомненные идолы не живут на крыше, не самые деспотичные диктаторы в дворце, которые могут быть разбиты в мгновение ока.

Отрывок из 2-й главы “Книги о воробьях”

Как для нации, так и для индивидуума. Применим слова Лепона к торговле: многие системные трейдеры по-прежнему не столь образованны, как их коллеги в прошлом веке, и они верят, что механическая торговая система - это единственный путь, по которому они могут порвать со своим прошлым и двигаться в полном соответствии со светом разума.

На самом деле, для многих трейдеров изменения, которые приносят механические торговые системы, зачастую являются всего лишь названиями и внешними формами. Реальным действием трейдера доминирует его/ее реальная торговая система. В этом вопросе принуждение воли не так уж полезно, сломанные цепи будут снова сшиты, оставляя целое прошлое неподвижным.

• #### Когда сила бессознательного препятствует решимости воли, он сразу же ищет другой путь.

Действительно, благодаря самоконтролю, трейдер может в течение некоторого периода времени неустанно соблюдать дисциплину и избегать ошибок, которые он совершал снова и снова. Однако, если глубоко заглянуть в его/ее жизнь, нетрудно обнаружить, что в течение этого периода времени, хотя они больше не поддаются ловушкам, не упускают возможности, не преувеличивают торговлю … в других областях жизни они становятся более подвержены ловушкам, упущенным возможностям, преувеличивают торговлю.

• #### Это действительно так ужасно? Посмотрите на это в глаза!

Ошибочная махинация никогда не ограничивается торговлей или какой-либо другой конкретной сферой жизни, напротив, она пронизывает весь образ жизни человека. Всегда разные сценарии, основная модель всегда одинаковая, психологические ощущения одинаковые. Подстроенный трейдер, он будет подстроен в выборе профессии, он будет подстроен в брачных отношениях …; трейдер, который потерял шанс, потеряет шанс в выборе профессии, потеряет шанс в брачных отношениях …; чрезмерный трейдер, в выборе профессии он будет склонен к гордости и диссиденции, а в брачных отношениях - к гордости и диссиденции …; тот, кто всегда готов к махинации, учится и т. д., надеясь, что все условия будут идеальными, и все может быть исключено, чтобы начать с провала, потому что он постоянно пробует моделировать систему махинации, но не может задерживаться, не может сделать реальную торговлю, независимо от того, какая профессия

Человек, у которого нет в жизни мужества следить за тенденциями и уверенности в том, что он будет следить за их случайными колебаниями, вы не можете рассчитывать, что он будет следить за тенденциями в торговле; человек, у которого в жизни есть желание контролировать других людей и контролировать ситуацию, вы не можете рассчитывать, что он не будет пытаться контролировать рынок и доказывать, что он умнее других; человек, у которого в жизни нет терпения потерять, вы не можете рассчитывать, что он будет спокойно принимать убытки в торговле; человек, у которого в жизни есть страдания от потерь, вы не можете рассчитывать, что он не будет заботиться о деньгах в торговле; человек, у которого в жизни нет гармонии с жизнью и изменениями, вы не можете рассчитывать, что он будет торговать с рынком и не будет следить за ним.

Подлинная торговая система - это естественное проявление уникального образа жизни человека, его уникальных моделей поведения в торговой сфере. Найти подходящую для себя торговую систему - это достижение гармонии между торговой системой и образом жизни. Проектирование и тестирование торговой системы, если игнорировать самого торговца, является неполным и не имеет практического смысла.

(Источник: Форум машинно-программированных торгов)