Если вы не можете победить подбрасывание монеты, можете ли вы все равно зарабатывать деньги на торговле?

Победа и убыток в направлении - парадокс в инвестиционной стратегии.
Стратегия с высоким коэффициентом выигрыша направлена на то, чтобы зарабатывать меньше на каждой сделке, а меньше - больше.
Высокодоходные стратегии обычно требуют многочисленных проб и ошибок, чтобы заработать большие деньги, а не маленькие.

• Как же тогда определить, будет ли ваша стратегия приносить прибыль?

  • Выигрыш в направлении 1 означает вероятность выигрыша, чем выше, тем больше сделок с положительной прибылью, чем меньше, тем больше сделок с убыточным сделом.

  • 2. Доходы от одной сделки могут быть эффективно моделированы с помощью нормально распределенной функции распределения
  • 3. Для случайных переменных существует огромная разница в прибыли, получаемой появлением вблизи 0 и появлением на хвосте нормального распределения.
  • 4. Простая сверка, при которой можно получить прибыль с помощью стандартной функции правильного распределения и функции вероятностной плотности

    Если выигрышная вероятность составляет 50% (как и в случае с броском монеты), то прибыль и убыток распределены нормально, как на уровне 0-1, что приводит к получению 5000 кривых прибыли, а затем сглаживание, как показано на следующем графике:

    

    

    Если выигрышная вероятность составляет 55% ((лучше, чем бросание монеты), то распределение прибыли и распределение убытков равно 0-1 стандартному положительному, а получение 5000-ти кривых прибыли в среднем дает преимущество в вероятности, но прибыль не заметна:

    

    

    Если вероятность выигрыша равна 50% (что равно броску монеты), то прибыль распределена по нормальному распределению 0.1-1, а убыток распределен по нормальному распределению 0-1, то есть убыток немного выше, и вы получаете преимущество в убытках. Можно увидеть, что даже если вероятность выигрыша равна броску монеты, вы все равно можете заработать:

    

    Если коэффициент выигрыша составляет 40% (хороше, чем бросать монету), то прибыль распределена в нормальном распределении 1,5-1, а убыток распределен в нормальном распределении -1-1, то есть высокий коэффициент выигрыша и убытка, можно увидеть, что даже если коэффициент выигрыша не лучше, чем бросать монету, вы все равно можете выиграть:

    

    

    Другими словами, если вы проиграли больше, вы можете выиграть меньше, чем бросать монету. Это похоже на то, как играть в 21 покер в казино, где шансы выиграть в 21 покер больше 50%. Поэтому, если вы проиграли одинаковую сумму, вы можете выиграть.

    Опытные игроки увеличивают чипсы, когда чувствуют, что могут выиграть, и уменьшают их, когда не могут выиграть, чтобы добиться низкой вероятности выигрыша и высокой вероятности проигрыша.

Автор: Чжоу Стив
Источник: