1
Follow
2
Followers
Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой пробелов в минутном бэктестинге данных?
Created 2021-06-14 19:05:12 Updated 2021-06-14 19:13:59
1
1240
Недавно пришла в голову мысль, количественныйokex, eth-quarter фьючерсы, бежать в 21 год прибыль, 20 лет прибыль, 19 лет большой убыток, поэтому тщательно изучить торговой записи, обнаружитьokex 19 года 1min данные много подскочил, поэтому переместить huobiDM eth-quarter, 19 лет в ожидании стратегический доход нормальный, 20 лет подскочил
Подводя итог: eth-quarter okex, 19 лет 1min, много данных, 18 лет неизвестных, монета, 20 лет,
Это всего лишь данные за 1 мин.
Тогда возникает вопрос, почему мы должны отслеживать данные об биржах, а не собирать больше монет? Предположим, что квартальные данные ETH, почему не тщательно исправлять полную, а разделить столько бирж?
Related Recommendations
How to Specify Different Versions of Data for the Rented Strategy by Its Rental Code MetadataAdvanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engineHow to install ta-lib on linux docker?
Comment
All comments (1)
- 1