Сегодня я перевела стратегию одного телевизора по MACD и сравнила FMZ и TV, и тенденции были одинаковыми, но разница в цифрах была довольно большой, и я провела ночь, пытаясь понять, почему.

Талин.МАКД, а также библиотека показателей, открытых в сообществе,
Результаты сравнения: 3 полностью совпадают.
Однако на странице отзывов на карте MACD не указано, что это так.

MACD фактически является дополнительным вычислением для EMA, и для упрощения анализа проблемы, я заменил сравнение с MACD на сравнение с EMA.
Но после сравнения я обнаружил и несоответствия, и я начал подозревать, что это были расхождения между алгоритмами EMA FMZ и TV.

Посмотрев на введение TV в алгоритм EMA, написал собственный алгоритм показателей EMA (прилагается в конце)
Сравнение с ТА.ЕМА не показало никаких различий.

Может быть, проблема в источнике данных?

Для дальнейшего упрощения анализа, я изменил параметры EMA на 2, сократил диапазон отсчета, перетащил диаграмму на левую сторону, я хотел бы сравнить значения EMA, начиная с первой K-линии, чтобы увидеть, когда в конечном итоге началось несоответствие.

Когда я поднял первую струну, я был удивлен, увидев, что первая K-проволока в телевизоре и первая K-проволока в FMZ были не в одном и том же времени.
Таким образом, с первой колонки EMA будет разным, и каждая последующая будет иметь вес по отношению к предыдущей.
Неудивительно, что после этого все данные не совпадают, и анализ заканчивается здесь, по странным причинам, но в итоге мы нашли ответ.

function whl_ema(src, length) {
var arr = [];
var sum = 0;
var alpha = 2 / (length + 1)
for(var i in src){
if(i<length-1) {
arr[i] = null;
sum += src[i];
}else if(i==length-1){
arr[i] = (sum+src[i])/length;
}else{
arr[i] = alpha * src[i] + (1 - alpha) * arr[i-1]
}
}
return arr;
}