Стоп-лосс считает время ценным, и если в течение определенного периода времени доход на акции ниже заданного значения, то сделка считается менее ожидаемой и выбирается продать. Это очень простая стратегия стоп-лосса, так как линия стоп-лосса фиксирована, и не очень хорошо снизить ретрок.
Фальшивый код:
if 持仓时间> X 天 and 区间涨幅 小于Y% ：
卖出止损
else：
继续持有
Время + лестница Стоп-лосс - это стратегия, которая сочетает в себе две идеи: ценность времени и динамический стоп-лосс. Стоп-лосс изменяется с изменениями в цикле держания акций, и продается, как только он падает. Хорошая стратегия стоп-лосса.
止损价 =fx ( 持股周期， 期望回报率)
if 现价< 止损价：
卖出止损
阶梯次数= floor(log(1+最大涨幅%)/log(1+阶梯长度%))
止损价位=初始止损价*(1+Y%)^阶梯次数
if 现价<止损价位:
卖出止损
阶梯次数= floor (持股时间(天)/周期X(天))
止损价= 买入价*(1+阶梯次数* Y%)
if 持股时间>周期 X and 现价< 止损价：
卖出止损
else if 持股时间<周期X and 现价<买入价*预设止损比例：
在第一个周期内亏损过多， 卖出止损
else：
继续持有
Стоп-лосс - цена покупки устанавливается как эталонная цена, и продается, как только цена акции повышается больше X% или падает больше Y%. Это также стоп-лосс, который имеет фиксированный стоп-лосс/стоп-лосс.
if текущая цена> ((1+X%) * цена покупки: Продажа. else if текущая цена < ((1-Y%) * цена покупки: Продажа с остановкой else: Продолжайте
Следить за остановкой. В качестве основной задачи рассматривается отзыв акции, и если отзыв превышает определенное значение X%, она продается.
X=允许最大回撤
if 现价<持股周期内最高价*(1-X %):
卖出止损
else：
继续持有
Лестничная остановка-убыток - это динамическая стратегия остановки-убытка. Стоп-убыток изменяется в зависимости от изменения цены на самый высокий уровень в течение цикла хранения.
M= 初始止损比例
X= 阶梯长度
Y= 阶梯变化率 （阶梯每改变一次， 止损线上涨的幅度）
止损线改变次数=floor[log(周期内最高股价/买入价)/log(1+ X%)]
止损价= M * [1+Y%] ^ 止损线改变次数
if 现价< 止损价：
直接跌破止损价， 卖出止损。
else：
继续持有
ATR-стоп-лосс сначала рассчитывает показатель, называемый Average True Range, по которому составляется стратегия ATR-стоп-лосса.
Raw_ATR=max(|今日振幅|， |昨天收盘-今日最高价|，|昨天收盘-今日最低价|) # 未处理ATR = 这三个指标的最大值
ATR=moving_average (ATR ,N) #真实ATR 为 Raw_ATR 的N 日简单移动平均,默认N=22
Перевод: Количественные инвестиции и машинное обучение