Как оценить несостоятельность запрограммированной торговой модели

Программированная торговая стратегия стала основным инструментом для большинства трейдеров, но в программированной торговле иногда бывают ситуации с убытками и убытками, которые возникают из-за неэффективности стратегии или в результате влияния событий? Какие аспекты влияют на изменения цен на активы на финансовых рынках? Ответ заключается в следующем: эмоции инвесторов и их ожидания относительно будущего. Поскольку у всех есть субъективные эмоции, которые могут меняться в любое время, что приводит к изменению особенностей функционирования рынка, то неудача модели становится неизбежным результатом.

• a. Прежде чем говорить о том, как определить, не работает ли модель, давайте рассмотрим несколько вопросов:

  • 1. универсальность модельного мышления

  Когда трейдер судит о существовании истины на рынке, он обычно принимает определенные закономерности в исторических событиях в качестве нынешней рыночной истины, но время идет, рыночные характеристики также меняются, и закономерности рынка также меняются, и естественная модель стратегии также отпадает. Проще говоря: вначале вы сами надеваете одежду, которую вы разработали, она уникальна.

  • 2. Вопросы эффективности рынка

  Бороться с рынком капитала, в основном, невозможно выиграть, на самом деле это означает, что большинство торговых моделей имеют временные ограничения, не эффективны в долгосрочной перспективе, тенденция к развитию программированной торговли в стране быстро развивается, что означает, что будет разработано все больше и больше стратегических моделей, поэтому неэффективность моделей является лишь вопросом времени. Рынок постоянно меняется, и наши торговые модели должны следить за рынком, чтобы адаптироваться к развитию ситуации, независимо от того, насколько хорошо работает ваша стратегическая модель, вы должны следить за изменениями рынка.

  • 3. Стратегия антипрограммированных сделок

  В стране все больше и больше увеличивается количество средств на программированные сделки, и я уверен, что вскоре программированные сделки станут основными на рынке. Тогда появятся специализированные исследования антипрограммированных торговых стратегий, которые используют операционные стратегии, противоположные большинству программированных трейдеров, чтобы извлечь выгоду из позиций программированных трейдеров.

• b. Расскажите о том, как вы считаете, что стратегия не сработала?

  • 1. Наблюдать за моделью, является ли она эффективной в исполнении торговой стратегии, и является ли торговая логика такой же, как и в первоначальной разработке. Следующие ситуации возникают, мы должны повысить бдительность: снижение чувствительности к рыночной ситуации, частое задержка в открытии позиции, последовательное значительное изменение прибыли или убытка, и т. Д. Конечно, это пассивное обнаружение неэффективных методов с точки зрения результатов торговли.
  • 1. Наблюдать за тем, как функционируют рынки, чтобы увидеть, не изменились ли они, а если они изменились, то это может свидетельствовать о том, что модель не работает. Например, модель, которая в значительной степени зависит от конкретных торговых указаний, может потерять свою эффективность из-за корректировки правил торговли, или значительное снижение рентабельности при значительном улучшении эффективности торгов на рынке.

  Поэтому в реальной торговле мы должны определить, когда модель не работает, потому что рынок постоянно меняется, поэтому очень сложно понять, действительно ли модель не работает, и это больше зависит от нашего опыта.

  В общем случае, после некоторого времени работы модели легко возникают проблемы устаревания, в частности, следующие моменты: время открытия позиций задерживается и рентабельность модели значительно снижается, в этом случае необходимо адаптировать нашу модельную стратегию в соответствии с изменениями рынка. Или, другими словами, рынок постоянно меняется, наша модель также должна корректироваться в соответствии с изменениями рынка, и нет стратегии, которую можно использовать постоянно.

  Программированная торговля - это всего лишь инструмент, который помогает нам торговать, а таких инструментов много, чтобы получать стабильную прибыль, нужно выбрать инструмент, подходящий для вашего торгового характера.

Оригинальное название