3
Follow
0
Followers
Высокочастотные стратегии требуют последние цены контрактов в миллисекундах. Какой интерфейс подходит?
Created 2022-01-05 01:17:41
3
1279
В основном я работаю с биткойн-контрактами, просмотрев API-документацию на сайте, exchange.GetTicker (() не упоминает, сколько времени требуется для обновления, фактическая настройка обнаружила, что два запроса с интервалом в несколько сотен миллисекунд, цена и объем сделок часто не изменяются, кажется, что обновление происходит чуть более 1 секунды, что не подходит для высокой частоты.
Итак, какой интерфейс лучше использовать для высокочастотных контрактов? websocket?
И не упоминает, сколько транзакций было получено на exchange.GetTicker за последние 24 часа?
Related Recommendations
Built-In Function_Cross Analysis and InstructionsHow to Specify Different Versions of Data for the Rented Strategy by Its Rental Code MetadataAdvanced Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingElementary Tutorial for FMZ Quant platform Strategy WritingGet Started with FMZ Quant PlatformSECURITY BUGI keep getting error: Exchange_GetAccount: Invalid ContractTypeWe have an incredibly profitable market making algorithm for sideways markets on Bitmex - but need expert to help eliminate wait times during downward volatility in the marketError with deribitLimitations of the backtesting engine
