Большинство людей знают, что как только Binance объявит о листинге нового бессрочного контракта, спотовая цена этой валюты, как правило, немедленно вырастет, настолько, что существуют роботы, которые постоянно сканируют объявления, чтобы купить ее как можно скорее. Не для того, чтобы упоминая так называемую инсайдерскую информацию, цена валюты уже выросла до того, как было сделано это заявление. Но как ведут себя эти валютные контракты после начала торговли? Продолжают ли они восходящий тренд или наблюдается откат? Давайте проанализируем это сегодня.

Подготовка данных

Загрузите данные Binance 2023 perpetual contract 4h K-line. Конкретный код загрузки представлен в предыдущей статье https://www.fmz.com/digest-topic/10283. Поскольку время листинга не обязательно застревает на узле 4h, это немного неточно, но цена часто хаотична, когда рынок только открывается. Использование фиксированного интервала может отфильтровать влияние открытия и не задерживает анализ. NaN в dataframe означает, что данных нет. Как только появляются первые данные, это означает, что монета была добавлена ​​в листинг. Здесь мы рассчитываем прирост цены относительно первой цены каждые 4 часа после листинга, а затем формируем новую таблицу. Все, что было изначально разложено по полкам, отфильтровывается. По состоянию на 16 ноября 2023 года на Binance было размещено в общей сложности 86 монет, в среднем по одной монете каждые три дня, что является очень частым явлением.

Ниже приведен специальный код обработки, который собирает данные только в течение 150 дней с момента выхода в Интернет.

df = df_close/df_close.fillna(method='bfill').iloc[0]
price_changes = {}
for coin in df.columns[df.iloc[0].isna()]:
    listing_time = df[coin].first_valid_index()
    price_changes[coin] = df[coin][df.index>listing_time].values
changes_df = pd.DataFrame.from_dict(price_changes, orient='index').T
changes_df.index = changes_df.index/6
changes_df = changes_df[changes_df.index<150]
changes_df.mean(axis=1).plot(figsize=(15,6),grid=True);

Анализ результатов

Результаты показаны на рисунке ниже. Горизонтальная ось представляет количество дней на полке, а вертикальная ось представляет средний индекс. Этот результат можно назвать неожиданным, но разумным. Неожиданно контракт в основном упал после того, как он был вновь выставлен на продажу, и чем дольше он был выставлен на продажу, тем больше он упал. По крайней мере, не было никакого отскока в течение полугода. Но разумно думать, что так называемые преимущества листинга были реализовано до листинга. , последующее непрерывное снижение является нормальным. Если вы нажмете на график K-line, чтобы посмотреть на недельную линию, вы также можете обнаружить, что многие недавно запущенные контрактные монеты соответствуют этой модели, а их открытие является пиком.

Без учета влияния индекса

Как упоминалось в предыдущей статье, цифровые валюты сильно зависят от роста и падения одного и того же индекса. Влияет ли на производительность падение общего индекса? Здесь мы меняем изменения цен на относительные и индексные изменения, а затем смотрим на результаты. На графике он по-прежнему выглядит так же, постоянно снижаясь, и на самом деле он упал больше, чем индекс.

total_index = df.mean(axis=1)
df = df.divide(total_index,axis=0)

Ритм листинга монет на Binance

Подсчитывая взаимосвязь между количеством листингованных монет и индексом каждую неделю, мы можем ясно увидеть стратегию листинга Binance: частые листинги на бычьих рынках и редкие листинги на медвежьих рынках. Февраль и октябрь этого года были пиковыми периодами для листинга, оба из которых совпали с бычьими рынками. В периоды сильного спада Binance в основном не листила новые контракты. Видно, что Binance также хочет воспользоваться высоким объемом торгов на бычьем рынке и активностью новых контрактов, чтобы заработать больше комиссий за транзакции, и не хочет, чтобы новые контракты упали слишком сильно, но, к сожалению, это не так. в точку.

Подвести итог

В этой статье анализируются данные 4-часовой K-линии бессрочных контрактов Binance в 2023 году. Анализ показывает, что новые листинговые контракты демонстрируют нисходящую тенденцию в долгосрочной перспективе. Это может быть отражением постепенного угасания первоначального энтузиазма на рынке и возвращения к рациональности. Если вы разработаете стратегию, предусматривающую короткую продажу определенной суммы средств в первый день торговли, а затем закроете позицию, удерживая ее в течение определенного периода времени, вы, скорее всего, заработаете деньги. Конечно, в этом есть риски, и прошлые тенденции не отражают будущее, но одно можно сказать наверняка: нет необходимости гнаться за горячими точками и занимать длинные позиции по недавно котируемым контрактным валютам.