[TOC]

Предисловие

В предыдущей статье«Обсуждение приема внешнего сигнала на платформе FMZ: расширенный API против стратегии встроенного HTTP-сервиса»В ходе обсуждения мы сравнили два различных способа получения внешних сигналов для программной торговли и проанализировали детали. Решение использования API расширения платформы FMZ для получения внешних сигналов уже имеет полную стратегию в библиотеке стратегий платформы. В этой статье мы реализуем полное решение использования встроенной в стратегию службы Http для получения сигналов.

Реализация стратегии

Следуя предыдущей стратегии использования API расширения FMZ для доступа к сигналам Trading View, мы используем предыдущий формат сообщений, метод обработки сообщений и т. д. и вносим простые изменения в стратегию.

Поскольку встроенные в политику службы могут использовать Http или HTTPS, для простой демонстрации мы используем протокол Http, добавляем проверку белого списка IP-адресов и проверку пароля. Если необходимо дополнительно повысить безопасность, встроенную службу политики можно реализовать как службу HTTPS.

//信号结构
var Template = {
    Flag: "45M103Buy",     // 标识,可随意指定
    Exchange: 1,           // 指定交易所交易对
    Currency: "BTC_USDT",  // 交易对
    ContractType: "spot",  // 合约类型,swap,quarter,next_quarter,现货填写spot
    Price: "{{close}}",    // 开仓或者平仓价格,-1为市价
    Action: "buy",         // 交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]
    Amount: "1",           // 交易量
}

var Success = "#5cb85c"    // 成功颜色
var Danger = "#ff0000"     // 危险颜色
var Warning = "#f0ad4e"    // 警告颜色
var buffSignal = []

// Http服务
function serverFunc(ctx, ipWhiteList, passPhrase) {
    var path = ctx.path()
    if (path == "/CommandRobot") {
        // 校验IP地址
        var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]        
        if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
            var ipList = ipWhiteList.split(",")
            if (!ipList.includes(fromIP)) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("IP address not in white list")
                Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
                return 
            }
        }

        // 校验口令
        var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
        if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
            if (pass != passPhrase) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("Authentication failed")
                Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
                return 
            }
        }

        var body = JSON.parse(ctx.body())
        threading.mainThread().postMessage(JSON.stringify(body))
        ctx.write("OK")
        // 200
    } else {
        ctx.setStatus(404)
    }
}

// 校验信号消息格式
function DiffObject(object1, object2) {
    const keys1 = Object.keys(object1)
    const keys2 = Object.keys(object2)
    if (keys1.length !== keys2.length) {
        return false
    }
    for (let i = 0; i < keys1.length; i++) {
        if (keys1[i] !== keys2[i]) {
            return false
        }
    }
    return true
}

function CheckSignal(Signal) {
    Signal.Price = parseFloat(Signal.Price)
    Signal.Amount = parseFloat(Signal.Amount)
    if (Signal.Exchange <= 0 || !Number.isInteger(Signal.Exchange)) {
        Log("交易所最小编号为1，并且为整数", Danger)
        return
    }
    if (Signal.Amount <= 0 || typeof(Signal.Amount) != "number") {
        Log("交易量不能小于0，并且为数值类型", typeof(Signal.Amount), Danger)
        return
    }
    if (typeof(Signal.Price) != "number") {
        Log("价格必须是数值", Danger)
        return
    }
    if (Signal.ContractType == "spot" && Signal.Action != "buy" && Signal.Action != "sell") {
        Log("指令为操作现货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
        return 
    }
    if (Signal.ContractType != "spot" && Signal.Action != "long" && Signal.Action != "short" && Signal.Action != "closesell" && Signal.Action != "closebuy") {
        Log("指令为操作期货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
        return 
    }
    return true
}

// 信号处理对象
function createManager() {
    var self = {}
    self.tasks = []
    
    self.process = function() {
        var processed = 0
        if (self.tasks.length > 0) {
            _.each(self.tasks, function(task) {
                if (!task.finished) {
                    processed++
                    self.pollTask(task)
                }
            })
            if (processed == 0) {
                self.tasks = []
            }
        }
    }
    
    self.newTask = function(signal) {
        // {"Flag":"45M103Buy","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"buy","Amount":"0"}
        var task = {}
        task.Flag = signal["Flag"]
        task.Exchange = signal["Exchange"]
        task.Currency = signal["Currency"]
        task.ContractType = signal["ContractType"]
        task.Price = signal["Price"]
        task.Action = signal["Action"]
        task.Amount = signal["Amount"]
        task.exchangeIdx = signal["Exchange"] - 1
        task.pricePrecision = null
        task.amountPrecision = null 
        task.error = null 
        task.exchangeLabel = exchanges[task.exchangeIdx].GetLabel()
        task.finished = false 
        
        Log("创建任务：", task)
        self.tasks.push(task)
    }
    
    self.getPrecision = function(n) {
        var precision = null 
        var arr = n.toString().split(".")
        if (arr.length == 1) {
            precision = 0
        } else if (arr.length == 2) {
            precision = arr[1].length
        } 
        return precision
    }
    
    self.pollTask = function(task) {
        var e = exchanges[task.exchangeIdx]
        var name = e.GetName()
        var isFutures = true
        e.SetCurrency(task.Currency)
        if (task.ContractType != "spot" && name.indexOf("Futures_") != -1) {
            // 非现货，则设置合约
            e.SetContractType(task.ContractType)
        } else if (task.ContractType == "spot" && name.indexOf("Futures_") == -1) {
            isFutures = false 
        } else {
            task.error = "指令中的ContractType与配置的交易所对象类型不匹配"
            return 
        }
        
        var depth = e.GetDepth()
        if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
            task.error = "订单薄数据异常"
            return 
        }
        
        if (depth.Bids.length == 0 && depth.Asks.length == 0) {
            task.error = "盘口无订单"
            return 
        }
        
        _.each([depth.Bids, depth.Asks], function(arr) {
            _.each(arr, function(order) {
                var pricePrecision = self.getPrecision(order.Price)
                var amountPrecision = self.getPrecision(order.Amount)
                if (Number.isInteger(pricePrecision) && !Number.isInteger(self.pricePrecision)) {
                    self.pricePrecision = pricePrecision
                } else if (Number.isInteger(self.pricePrecision) && Number.isInteger(pricePrecision) && pricePrecision > self.pricePrecision) {
                    self.pricePrecision = pricePrecision
                }
                if (Number.isInteger(amountPrecision) && !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
                    self.amountPrecision = amountPrecision
                } else if (Number.isInteger(self.amountPrecision) && Number.isInteger(amountPrecision) && amountPrecision > self.amountPrecision) {
                    self.amountPrecision = amountPrecision
                }
            })
        })

        if (!Number.isInteger(self.pricePrecision) || !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
            task.err = "获取精度失败"
            return 
        }
        
        e.SetPrecision(self.pricePrecision, self.amountPrecision)
        
        // buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多
        var direction = null 
        var tradeFunc = null 
        if (isFutures) {
            switch (task.Action) {
                case "long": 
                    direction = "buy"
                    tradeFunc = e.Buy 
                    break
                case "short": 
                    direction = "sell"
                    tradeFunc = e.Sell
                    break
                case "closesell": 
                    direction = "closesell"
                    tradeFunc = e.Buy 
                    break
                case "closebuy": 
                    direction = "closebuy"
                    tradeFunc = e.Sell
                    break
            }
            if (!direction || !tradeFunc) {
                task.error = "交易方向错误：" + task.Action
                return 
            }
            e.SetDirection(direction)
        } else {
            if (task.Action == "buy") {
                tradeFunc = e.Buy 
            } else if (task.Action == "sell") {
                tradeFunc = e.Sell 
            } else {
                task.error = "交易方向错误：" + task.Action
                return 
            }
        }
        var id = tradeFunc(task.Price, task.Amount)
        if (!id) {
            task.error = "下单失败"
        }
        
        task.finished = true
    }
    
    return self
}

function main() {
    // 重置日志信息
    if (isResetLog) {
        LogReset(1)
    }

    Log("交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]", Danger)
    Log("指令模板:", JSON.stringify(Template), Danger)    
    if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
        Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`)
    } else {
        Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`)
    }

    // 创建Http内置服务
    __Serve("http://0.0.0.0:" + port, serverFunc, ipWhiteList, passPhrase)

    // 初始化执行的代码
    if (initCode && initCode.length > 0) {
        try {
            Log("执行初始化代码：", initCode)
            eval(initCode)
        } catch(error) {
            Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
        }
    }    

    // 创建信号管理对象
    var manager = createManager()
    
    while (true) {
        try {
            // 检测交互控件，用于测试
            var cmd = GetCommand()
            if (cmd) {
                // 发送Http请求，模拟测试
                var arrCmd = cmd.split(":", 2)
                if (arrCmd[0] == "TestSignal") {
                    // {"Flag":"TestSignal","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"long","Amount":"1"}
                    var signal = cmd.replace("TestSignal:", "")
                    if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
                        var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`, {"method": "POST", "body": signal})
                        Log("测试请求的应答:", ret)
                    } else {
                        var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`, {"method": "POST", "body": signal})
                        Log("测试请求的应答:", ret)
                    }                    
                }
            }

            // 检测内置Http服务收到请求之后通知主线程的消息，写入manager对象的任务队列
            var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
            if (msg) {
                Log("收到消息 msg:", msg)
                var objSignal = JSON.parse(msg)
                if (DiffObject(Template, objSignal)) {
                    Log("接收到交易信号指令：", objSignal)
                    buffSignal.push(objSignal)
                    
                    // 检查交易量、交易所编号
                    if (!CheckSignal(objSignal)) {
                        continue
                    }
                    
                    // 创建任务
                    if (objSignal["Flag"] == "TestSignal") {
                        Log("收到测试消息：", JSON.stringify(objSignal))
                    } else {
                        manager.newTask(objSignal)
                    }                    
                } else {
                    Log("指令无法识别", signal)
                }
            } else {
                Sleep(1000 * SleepInterval)
            }

            // 处理任务
            manager.process()
            
            // 状态栏显示信号
            if (buffSignal.length > maxBuffSignalRowDisplay) {
                buffSignal.shift()
            }
            var buffSignalTbl = {
                "type" : "table",
                "title" : "信号记录",
                "cols" : ["Flag", "Exchange", "Currency", "ContractType", "Price", "Action", "Amount"],
                "rows" : []
            }
            for (var i = buffSignal.length - 1 ; i >= 0 ; i--) {
                buffSignalTbl.rows.push([buffSignal[i].Flag, buffSignal[i].Exchange, buffSignal[i].Currency, buffSignal[i].ContractType, buffSignal[i].Price, buffSignal[i].Action, buffSignal[i].Amount])
            }

            LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(buffSignalTbl) + "`")            
        } catch (error) {
            Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
        }        
    }
}

• Параметр порта: если вы используете протокол HTTP, вы можете установить только порт 80 на Trading View.
• Параметр serverIP: введите публичный IP-адрес сервера.
• Параметр initCode: может использоваться для переключения базового адреса для тестирования в тестовой среде обмена.

По сравнению со стратегией использования расширенного API для доступа к внешним сигналам, изменение стратегии невелико, просто добавлениеserverFuncФункция обработки HTTP-сервиса использует многопоточный метод передачи сообщений, недавно добавленный платформой FMZ:postMessage/peekMessage, остальная часть кода остается практически неизменной.

Белый список IP-адресов

Поскольку запросы от вебхука Trading View отправляются только со следующих IP-адресов:

52.89.214.238
34.212.75.30
54.218.53.128
52.32.178.7

Поэтому мы добавляем параметр в стратегиюipWhiteList, используется для установки белого списка IP-адресов. Все запросы, не входящие в этот белый список IP-адресов, будут игнорироваться.

        // 校验IP地址
        var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]        
        if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
            var ipList = ipWhiteList.split(",")
            if (!ipList.includes(fromIP)) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("IP address not in white list")
                Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
                return 
            }
        }

Подтвердите пароль

Добавить параметр в стратегиюpassPhrase, используется для установки пароля проверки. Этот пароль настраивается в настройках URL-адреса Webhook на Trading View. Запросы, не соответствующие паролю проверки, будут игнорироваться.

Например, мы устанавливаем:test123456。

        // 校验口令
        var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
        if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
            if (pass != passPhrase) {
                ctx.setStatus(500)
                ctx.write("Authentication failed")
                Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
                return 
            }
        }

Внешний сигнал

Используйте скрипт PINE платформы Trading View в качестве внешнего источника сигнала и случайным образом выберите один из скриптов PINE, официально выпущенных Trading View:

//@version=6
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(9)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
	strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
	strategy.entry("MACrossSE", strategy.short, comment="short")

Конечно, вы также можете запускать скрипты PINE непосредственно на платформе FMZ для выполнения реальных транзакций, но если вы хотите, чтобы платформа Trading View запускала скрипты PINE для отправки сигналов, вы можете использовать только те решения, которые мы обсудили.

Нам нужно сосредоточиться на функции заказа этого скрипта. Чтобы адаптировать этот скрипт PINE к сообщению в нашем запросе вебхука, нам нужно изменить функцию заказа в функции транзакции.commentМы упомянем об этом далее в статье.

Настройки WebhookUrl и тела запроса

Настройки WebhookUrl и тела запроса в основном такие же, как и у предыдущего метода расширенного API для доступа к внешним сигналам. Те же части не будут повторяться в этой статье. Вы можете обратиться к предыдущей статье.

Webhook Url

Когда мы добавляем этот скрипт PINE на график рынка в Trading View (для нашего теста мы выбрали рынок бессрочных контрактов Binance ETH_USDT), мы видим, что скрипт начал работать. Затем добавляем в скрипт сигнал тревоги, как показано на скриншоте.

Настройки URL-адреса веб-перехватчика: Код политики был разработан для автоматического создания URL-адреса веб-перехватчика. Нам нужно только скопировать его из журнала в начале выполнения политики.

http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/CommandRobot?passPhrase=test123456

В Trading View указано, что URL-адрес Webhook может использовать только порт 80 для HTTP-запросов, поэтому мы также устанавливаем параметр порта на 80 в стратегии, чтобы вы могли видеть, что порт ссылки URL-адреса Webhook, сгенерированного стратегией, также равен 80.

Текст сообщения

Затем на вкладке «Настройки» задайте текст сообщения запроса, как показано на скриншоте.

{
    "Flag":"{{strategy.order.id}}",
    "Exchange":1,
    "Currency":"ETH_USDT",
    "ContractType":"swap",
    "Price":"-1",
    "Action":"{{strategy.order.comment}}",
    "Amount":"{{strategy.order.contracts}}"
}

Помните ли вы код заказа в только что упомянутом скрипте PINE? В качестве примера рассмотрим открытие длинной позиции в коде:

strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")

«MACrossLE» — это содержимое, заполняемое для «{{strategy.order.id}}», когда в будущем сработает сигнал тревоги.

«long» — это содержимое, которое будет заполнено в «{{strategy.order.comment}}», когда в будущем сработает сигнал тревоги. Сигналы, определенные в стратегии (скриншот ниже):

Поэтому настройки должны быть последовательными. Здесь мы задаем «длинный» и «короткий» для функции ордера, обозначающие сигналы для открытия длинной или короткой позиции.

Скрипт PINE не указывает объем ордера для каждого ордера, поэтому, когда Trading View отправляет оповещение, он использует объем ордера по умолчанию для заполнения части «{{strategy.order.contracts}}».

Реальный тест

Когда скрипт PINE, работающий на Trading View, выполняет торговую функцию, поскольку мы настроили сигнализацию Webhook URL, платформа Trading View отправит запрос POST на встроенную в нашу стратегию службу HTTP. Этот запрос содержит параметры пароля для аутентификацииpassPhrase. Фактически полученное тело запроса похоже на это:

Затем наша стратегия выполняет соответствующие транзакционные операции на основе сообщения в этом теле.

Видно, что стратегия выполняет синхронизированную сигнальную торговлю в среде моделирования OKX в соответствии со скриптом PINE на Trading View.

Адрес политики

https://www.fmz.com/strategy/475235

Спасибо за ваше внимание к FMZ Quantitative и спасибо за чтение.